Problème point pivots

• 04/23/2016 at 11:11 AM #5839
  Doctrading

  Bonjour,

  Je cherche a améliorer mon code “Points Pivot” sur le forex.
  En effet, lorsqu’on calcule le lundi, il prend en considération les cours du dimanche -> donc faussé.

  J’ai contourné le problème simplement en faisant en sorte que le calcul des points pivot du lundi prenne en considération la cotation du vendredi.

   

  Le problème, c’est que chaque mardi je me retrouve avec une aberration sur une heure de temps (entre 00H et 01H).

  cf capture d’écran.
  Une idée ?

  Merci par avance.

  Si vous me donnez la solution, je vous concocterai un petit backtest que j’espère sympa 😉

   

  Code joint :

  IF dayofweek = 1 THEN Ht = DHigh(2) Bs = DLow(2) C = DClose(2) ENDIF IF dayofweek >=2 and dayofweek < 6 THEN Ht = DHigh(1) Bs = DLow(1) C = DClose(1) ENDIF Pivot = (Ht + Bs + C) / 3 Res4 = Pivot + ((Ht - Bs)*3) Res3 = Pivot + ((Ht - Bs)*2) Res2 = Pivot + Ht - Bs Res1 = (2 * Pivot) - Bs Sup1 = (2 * Pivot) - Ht Sup2 = Pivot - (Ht - Bs) Sup3 = Pivot - ((Ht - Bs)*2) Sup4 = Pivot - ((Ht - Bs)*3) return Pivot as "Point Pivot", Res1 as "R1", Res2 as "R2", Res3 as "R3", Res4 as "R4", Sup1 as "S1", Sup2 as "S2", Sup3 as "S3", Sup4 as "S4"

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

  IF dayofweek = 1 THEN Ht = DHigh(2) Bs = DLow(2) C = DClose(2) ENDIF   IF dayofweek >=2 and dayofweek < 6 THEN Ht = DHigh(1) Bs = DLow(1) C = DClose(1) ENDIF     Pivot = (Ht + Bs + C) / 3 Res4 = Pivot + ((Ht - Bs)*3) Res3 = Pivot + ((Ht - Bs)*2) Res2 = Pivot + Ht - Bs Res1 = (2 * Pivot) - Bs Sup1 = (2 * Pivot) - Ht Sup2 = Pivot - (Ht - Bs) Sup3 = Pivot - ((Ht - Bs)*2) Sup4 = Pivot - ((Ht - Bs)*3)     return Pivot as "Point Pivot", Res1 as "R1", Res2 as "R2", Res3 as "R3", Res4 as "R4", Sup1 as "S1", Sup2 as "S2", Sup3 as "S3", Sup4 as "S4"

   

  

  Doctrading

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  06/25/2016 at 4:36 PM #9843
  AstonAddict

  Bonjour @Doctrading,

  Moi aussi j’essaye de coder une stratégie sur les PP sur le DAX, et au regard des backtests incohérents, j’en suis arrivé à la même conclusion que toi. Les points pivots du lundi affichés par PRT sont bons, mais quand on “graph” les valeurs qui sont utilisées dans le set up, c’est n’importe quoi. Tant que ce problème n’est pas résolu, impossible de backtester une stratégie sur PP.

  En utilisant ton code sur le DAX, les pivots du lundi ne sont pas mis à jour et reste ceux du vendredi précédent.

  J’ai un peu de mal aussi avec ces histoires de fuseau horaire, j’en ai mal à la tête 😉

  As-tu trouvé une solution ? Je cherche, si je trouve je te dis.

  Merci à toi.

   

  

  AstonAddict

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  06/26/2016 at 6:35 AM #9848
  AstonAddict

  @Doc,

  En affichant le compteur de jour, je m’aperçois que la valeur entre vendredi et lundi passe à 0 entre 00h00 et 00h55 en UT5 sur le DAX et cela doit créer un bug. (cf PJ)

  Le fait de repasser sur le fuseau horaire UTC + 1 montre que cette valeur affectée à 0 est interprété comme étant un “morceau” de cotation du dimanche. Je pense donc avoir trouvé la cause de ton problème, mais ce n’est pas pour autant que je le comprends 😉

   

  

  AstonAddict

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