Forums › ProRealTime forum Français › Support ProOrder › Indicateurs statistiques de prédiction d'un algorithme en réel › Reply To: Indicateurs statistiques de prédiction d'un algorithme en réel
04/21/2020 at 6:50 PM
#127317
Conclusion de cette très belle et très grande étude :
“Very impressive study of 888 trading algorithms developed by Quantopian users reveals the most important features for predicting Sharpe ratio out-of-sample as determined by a Random Forest regressor: tail-ratio [defined below], Sharpe ratio in-sample over a year, number of backtest days, kurtosis, and skewness.”
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