On peut faire une régression linéaire du momentum (différence entre 2 périodes) d’une série de données, exemple simple :
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
period = 20 //période de la regression offset = 6 //période précédente de la série de donnée data = ExponentialAverage[7][0]-ExponentialAverage[7][offset] //momentum de la EMA entre période actuelle et période offset //regression linéraire sur "period" de "data" lr = LinearRegression[period](data) return lr |
Plus “period” et “offset” seront importants, plus la courbe sera lisse et les signaux fiables mais introduira de la latence bien entendu.
