A propos de points pivots journaliers

• 07/02/2023 at 1:58 AM #217143
  whbh

  Bonjour Nicolas,

  J’ai un petit algo (qui rapporte des gains succulents ) et que je voudrais l’améliorer en évitant qu’il prenne des trades  lorsque le prix est proche des lignes Point Pivot Jour, Résistance 1, Résistance 2 et Résistance 3 à te soumettre
  Seulement les conditions logiques que j’ai posées ne satisfont pas (question de logique, je pense)
  En fait, je ne veux pas qu’il prenne des trades à +/- 10% du point pivot journalier et R1, R2 et R3

  Exemple : PP=14.000 R1=14.100 R2=14.200 R3=14.300
  Proche du Point Pivot 14.000
  le prix est à 14.010 = je ne prend pas ce trade
  le prix est à 13.990 = je ne prend pas ce trade

  Proche de la R1 14.100
  le prix est à 14.110 = je ne prend pas ce trade
  le prix est à 14.090 = je ne prend pas ce trade

  Proche de la R2 14.200
  le prix est à 14.210 = je ne prend pas ce trade
  le prix est à 14.190 = je ne prend pas ce trade

  Proche de la R2 14.300
  le prix est à 14.310 = je ne prend pas ce trade
  le prix est à 14.290 = je ne prend pas ce trade

  Merci pour ton aide

  

  whbh

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  07/06/2023 at 8:14 AM #217338
  whbh

  Voici le programme en question:

  Voici le programme en question

  // Définition des paramètres du code DefParam CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé DefParam Preloadbars = 5000 Timeframe(Daily, UpdateOnClose) PP = (high+low+close)/3 PPr1 = (2 * PP) - Low PPr2 = PP + (High - Low) PPr3 = High + 2*(PP - Low) RiskRatio = 0.10 / 100 PPriskHigh = PP + (PP * RiskRatio) PPriskLow = PP - (PP * RiskRatio) PPr1riskHigh = PPr1 + (PPr1 * RiskRatio) PPr1riskLow = PPr1 - (PPr1 * RiskRatio) PPr2riskHigh = PPr2 + (PPr2 * RiskRatio) PPr2riskLow = PPr2 - (PPr2 * RiskRatio) PPr3riskHigh = PPr3 + (PPr3 * RiskRatio) PPr3riskLow = PPr3 - (PPr3 * RiskRatio) PPcond = Close > PPriskHigh Or Close < PPriskLow PPr1cond = Close > PPr1riskHigh Or Close < PPr1riskLow PPr2cond = Close > PPr2riskHigh Or Close < PPr2riskLow PPr3cond = Close > PPr3riskHigh Or Close < PPr3riskLow TimeFrame (Default, UpdateOnClose) //MySAR = SAR[0.02,0.02,0.2] //MySAR = SAR[0.1,0.08,0.2] MySAR = SAR[0.5,0.03,0.3] MySARentryCond = (MySAR < close) MySARexitCond = (close < MySAR) MyEntryCondForLong = MySARentryCond And (PPcond Or PPr1cond Or PPr2cond Or PPr3cond) MyExitCondForLong = MySARexitCond If MyEntryCondForLong then Buy 1 Contract at market Endif If LongOnMarket And MyExitCondForLong then Sell 1 Contract at market Endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

  // Définition des paramètres du code DefParam CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé DefParam Preloadbars = 5000   Timeframe(Daily, UpdateOnClose) PP = (high+low+close)/3 PPr1 = (2 * PP) - Low PPr2 = PP + (High - Low) PPr3 = High + 2*(PP - Low) RiskRatio = 0.10 / 100   PPriskHigh = PP + (PP * RiskRatio) PPriskLow  = PP - (PP * RiskRatio)   PPr1riskHigh = PPr1 + (PPr1 * RiskRatio) PPr1riskLow  = PPr1 - (PPr1 * RiskRatio)   PPr2riskHigh = PPr2 + (PPr2 * RiskRatio) PPr2riskLow  = PPr2 - (PPr2 * RiskRatio)   PPr3riskHigh = PPr3 + (PPr3 * RiskRatio) PPr3riskLow  = PPr3 - (PPr3 * RiskRatio)   PPcond = Close > PPriskHigh Or Close < PPriskLow PPr1cond = Close > PPr1riskHigh Or Close < PPr1riskLow PPr2cond = Close > PPr2riskHigh Or Close < PPr2riskLow PPr3cond = Close > PPr3riskHigh Or Close < PPr3riskLow     TimeFrame (Default, UpdateOnClose) //MySAR = SAR[0.02,0.02,0.2] //MySAR = SAR[0.1,0.08,0.2] MySAR = SAR[0.5,0.03,0.3] MySARentryCond = (MySAR < close) MySARexitCond  = (close < MySAR)   MyEntryCondForLong = MySARentryCond And (PPcond Or PPr1cond Or PPr2cond Or PPr3cond) MyExitCondForLong  = MySARexitCond   If MyEntryCondForLong then Buy 1 Contract at market Endif     If LongOnMarket And MyExitCondForLong then Sell 1 Contract at market Endif

   

  

  whbh

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  07/06/2023 at 9:31 AM #217342
  JC_Bywan

  Bonjour,

  en première lecture, une série de remarques/suggestions:

   

  (A) D’abord une incertitude sur la taille de la zone où ne pas prendre de trade, il y a 3 versions là où il ne devrait y en avoir qu’une:

  – (1) le texte parle de 10% (a priroi c’est trop gros, peu probable que ce soit la bonne valeur),

  – (2) les exemples montrent une taille fixe de +/-0.01 quelle que soit le point pivot pp,r1,r2,r3 donc pas un pourcentage fixe,

  – et (3) le code a une 3ème valeur avec riskratio=0.1%. A priori ce serait la plus logique des 3, auquel cas pas besoin de changer le code pour ce point-là.

   

  (B) le bloc de lignes 24-27 étant sous le timeframe(daily, updateonclose), les conditions ppcond, ppR…Cond sont calculées avec une close figée de la veille, alors qu’a priori je suppose que si on parle de vouloir “prendre le trade ou pas”, c’est que l’intention est de regarder une close live par rapport à ces zones de non-trade, auquel cas ce bloc serait mieux placé sous le timeframe(default)

   

  (C) Même s’il est conclu que l’intention du code nécessite la correction suggérée en (B), la logique de la ligne 37 n’atteindra pas le but souhaité, car pour ne prendre qu’un exemple, on peut très bien être en zone d’exclusion autour de R1 càd ppR1cond fausse, et avoir au moins ppcond vraie, donc les OR entre les 4 donneront une valeur d’ensemble vraie et feront prendre le trade quand même. Si chacune des 4 est faite pour dire “je suis en dehors de la zone d’exclusion du pp de la condition”, alors ce sont des AND plutôt que des OR entre les 4 en ligne 37 qui permettront de regrouper le tout pour dire: “je suis en dehors de chacune des 4 zones d’exclusion”

   

  A tester, si ok tant mieux… sinon débuguer étant comme une enquête dont on tire sur le fil des indices au fur et à mesure qu’on les obtient, de là si toujours pas ok, voir si l’éventuel nouveau problèmes vient d’une mauvaise suggestion dans (A)-(B)-(C) (ça arrive), ou d’une erreur dans l’implémentation de ces suggestions, ou d’un autre problème qu’on ne voyait pas caché derrière ceux-ci (nouvel indice)

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  whbh

  

  JC_Bywan

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  07/06/2023 at 11:49 AM #217352
  whbh

  Merci beaucoup Bywan, je vais continuer mes recherches

  

  whbh

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