a propos de vectorial daxM5

• 06/26/2022 at 9:01 AM #196136
  Marlaynicolas

  Bonjour a tous,

  cette stratégie est pas mal j’ai reussi à l’améliorer en changeant quelques donnée si cela peut intéresser quelqu’un et l’essayer avec un spread à 1.4.

  bonne journée

  vectorial dax 5minutes

  //ROBOT VECTORIAL DAX // M5 // SPREAD 1.5 // by BALMORA 74 - FEBRUARY 2019 DEFPARAM CumulateOrders = false DEFPARAM Preloadbars = 50000 //VARIABLES CtimeA = time >= 090000 and time <= 220000 CtimeB = time >= 085000 and time <= 173000 ONCE BarLong = 984 //EXIT ZOMBIE TRADE LONG ONCE BarShort = 534 //EXIT ZOMBIE TRADE SHORT // TAILLE DES POSITIONS ONCE PositionSizeLong = 1 ONCE PositionSizeShort = 2 //STRATEGIE //VECTEUR = CALCUL DE L'ANGLE ONCE PeriodeA = 10 ONCE nbChandelierA= 15 MMA = Exponentialaverage[PeriodeA](close) ADJASUROPPO = (MMA-MMA[nbchandelierA]*pipsize) / nbChandelierA ANGLE = (ATAN(ADJASUROPPO)) //FONCTION ARC TANGENTE CondBuy1 = ANGLE >= 45 CondSell1 = ANGLE <= - 37 //VECTEUR = CALCUL DE LA PENTE ET SA MOYENNE MOBILE ONCE PeriodeB = 20 ONCE nbChandelierB= 35 lag = 5 MMB = Exponentialaverage[PeriodeB](close) pente = (MMB-MMB[nbchandelierB]*pipsize) / nbchandelierB trigger = Exponentialaverage[PeriodeB+lag](pente) CondBuy2 = (pente > trigger) AND (pente < 0) CondSell2 = (pente CROSSES UNDER trigger) AND (pente > -1) //ENTREES EN POSITION CONDBUY = CondBuy1 and CondBuy2 and CTimeA CONDSELL = CondSell1 and CondSell2 and CtimeB //POSITION LONGUE IF CONDBUY THEN buy PositionSizeLong contract at market SET TARGET %PROFIT 1.126 ENDIF //POSITION COURTE IF CONDSELL THEN Sellshort PositionSizeShort contract at market SET TARGET %PROFIT 1.185 ENDIF //VARIABLES STOP SUIVEUR ONCE trailingStopType = 1 // Trailing Stop - 0 OFF, 1 ON ONCE trailingstoplong = 7.5 // Trailing Stop Atr Relative Distance ONCE trailingstopshort = 1.846 // Trailing Stop Atr Relative Distance ONCE atrtrailingperiod = 25 // Atr parameter Value ONCE minstop = 0 // Minimum Trailing Stop Distance // TRAILINGSTOP //---------------------------------------------- atrtrail = AverageTrueRange[atrtrailingperiod]((close/10)*pipsize)/1000 trailingstartl = round(atrtrail*trailingstoplong) trailingstartS = round(atrtrail*trailingstopshort) if trailingStopType = 1 THEN TGL =trailingstartl TGS=trailingstarts if not onmarket then MAXPRICE = 0 MINPRICE = close PREZZOUSCITA = 0 ENDIF if longonmarket then MAXPRICE = MAX(MAXPRICE,close) if MAXPRICE-tradeprice(1)>=TGL*pointsize then if MAXPRICE-tradeprice(1)>=MINSTOP then PREZZOUSCITA = MAXPRICE-TGL*pointsize ELSE PREZZOUSCITA = MAXPRICE - MINSTOP*pointsize ENDIF ENDIF ENDIF if shortonmarket then MINPRICE = MIN(MINPRICE,close) if tradeprice(1)-MINPRICE>=TGS*pointsize then if tradeprice(1)-MINPRICE>=MINSTOP then PREZZOUSCITA = MINPRICE+TGS*pointsize ELSE PREZZOUSCITA = MINPRICE + MINSTOP*pointsize ENDIF ENDIF ENDIF if onmarket and PREZZOUSCITA>0 then EXITSHORT AT PREZZOUSCITA STOP SELL AT PREZZOUSCITA STOP ENDIF ENDIF //EXIT ZOMBIE TRADE IF POSITIONPERF<0 THEN IF shortOnMarket AND BARINDEX-TRADEINDEX(1)>= barshort THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIF ENDIF IF POSITIONPERF<0 THEN IF LongOnMarket AND BARINDEX-TRADEINDEX(1)>= barlong THEN SELL AT MARKET ENDIF ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122

  //ROBOT VECTORIAL DAX // M5 // SPREAD 1.5 // by BALMORA 74 - FEBRUARY 2019   DEFPARAM CumulateOrders = false DEFPARAM Preloadbars = 50000     //VARIABLES CtimeA = time >= 090000 and time <= 220000 CtimeB = time >= 085000 and time <= 173000 ONCE BarLong = 984   //EXIT ZOMBIE TRADE LONG ONCE BarShort = 534  //EXIT ZOMBIE TRADE SHORT   // TAILLE DES POSITIONS ONCE PositionSizeLong = 1 ONCE PositionSizeShort = 2     //STRATEGIE   //VECTEUR = CALCUL DE L'ANGLE ONCE PeriodeA = 10 ONCE nbChandelierA= 15 MMA = Exponentialaverage[PeriodeA](close) ADJASUROPPO = (MMA-MMA[nbchandelierA]*pipsize) / nbChandelierA ANGLE = (ATAN(ADJASUROPPO)) //FONCTION ARC TANGENTE CondBuy1 = ANGLE >= 45 CondSell1 = ANGLE <= - 37     //VECTEUR = CALCUL DE LA PENTE ET SA MOYENNE MOBILE ONCE PeriodeB = 20 ONCE nbChandelierB= 35 lag = 5 MMB = Exponentialaverage[PeriodeB](close) pente = (MMB-MMB[nbchandelierB]*pipsize) / nbchandelierB trigger = Exponentialaverage[PeriodeB+lag](pente) CondBuy2 = (pente > trigger) AND (pente < 0) CondSell2 = (pente CROSSES UNDER trigger) AND (pente > -1)       //ENTREES EN POSITION CONDBUY = CondBuy1 and CondBuy2 and CTimeA CONDSELL = CondSell1 and CondSell2 and CtimeB     //POSITION LONGUE IF CONDBUY THEN buy PositionSizeLong contract at market SET TARGET %PROFIT 1.126 ENDIF   //POSITION COURTE IF CONDSELL THEN Sellshort PositionSizeShort contract at market SET TARGET %PROFIT 1.185 ENDIF   //VARIABLES STOP SUIVEUR ONCE trailingStopType     = 1    // Trailing Stop - 0 OFF, 1 ON ONCE trailingstoplong     = 7.5    // Trailing Stop Atr Relative Distance ONCE trailingstopshort    = 1.846    // Trailing Stop Atr Relative Distance   ONCE atrtrailingperiod    = 25  // Atr parameter Value ONCE minstop              = 0    // Minimum Trailing Stop Distance     // TRAILINGSTOP //---------------------------------------------- atrtrail = AverageTrueRange[atrtrailingperiod]((close/10)*pipsize)/1000 trailingstartl = round(atrtrail*trailingstoplong) trailingstartS = round(atrtrail*trailingstopshort) if trailingStopType = 1 THEN TGL =trailingstartl TGS=trailingstarts if not onmarket then   MAXPRICE = 0 MINPRICE = close PREZZOUSCITA = 0 ENDIF if longonmarket then MAXPRICE = MAX(MAXPRICE,close) if MAXPRICE-tradeprice(1)>=TGL*pointsize then if MAXPRICE-tradeprice(1)>=MINSTOP then PREZZOUSCITA = MAXPRICE-TGL*pointsize ELSE PREZZOUSCITA = MAXPRICE - MINSTOP*pointsize ENDIF ENDIF ENDIF if shortonmarket then MINPRICE = MIN(MINPRICE,close) if tradeprice(1)-MINPRICE>=TGS*pointsize then if tradeprice(1)-MINPRICE>=MINSTOP then PREZZOUSCITA = MINPRICE+TGS*pointsize ELSE PREZZOUSCITA = MINPRICE + MINSTOP*pointsize ENDIF ENDIF ENDIF if onmarket and PREZZOUSCITA>0 then EXITSHORT AT PREZZOUSCITA STOP SELL AT PREZZOUSCITA STOP ENDIF ENDIF   //EXIT ZOMBIE TRADE IF POSITIONPERF<0 THEN IF shortOnMarket AND BARINDEX-TRADEINDEX(1)>= barshort THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIF ENDIF   IF POSITIONPERF<0 THEN IF LongOnMarket AND BARINDEX-TRADEINDEX(1)>= barlong THEN SELL AT MARKET ENDIF ENDIF

   

   

  

  Marlaynicolas

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  06/28/2022 at 8:56 AM #196260
  Nicolas

  Cette stratégie a en effet été “forké” à plusieurs reprises, voir cet énorme sujet avec toutes ces versions différentes : https://www.prorealcode.com/topic/vectorial-dax-m5/

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  Marlaynicolas

  

  Nicolas

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  06/29/2022 at 10:12 AM #196358
  Marlaynicolas

  Bonjour ,

  merci pour le retour.

  Dis moi j’essai de la paramétrer sur le cac 40 mais les resultats pas concluants . Est ce que de votre coté vous avez essayé? Avez vous des bons résultats.

  

  Marlaynicolas

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  06/29/2022 at 1:42 PM #196375
  Nicolas

  Je ne peux pas aider davantage sur des paramétriques sur tel ou tel instrument, etc.. Le mieux étant de parcourir le sujet que j’ai évoqué et éventuellement y poser les questions 🙂

  

  Nicolas

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  06/29/2022 at 5:07 PM #196394
  phoentzs

  J’ai constaté que les systèmes à court terme tels que ceux-ci sont mis en place ne durent pas. Ils ont l’air bien une fois créés, mais n’ont aucune chance de survivre dans la réalité. Vous pouvez les rendre un peu plus robustes en ajoutant un filtre de tendance pour la grande tendance du marché. Ensuite, quelque chose comme ça a la chance de fonctionner en direct pendant quelques mois.

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  Marlaynicolas

  

  phoentzs

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