Bonjour,
Dans la plupart des systemes de trading PRT … il est d’usage de définir la variable capital, puis éventuellement d’y ajouter ‘StrategyProfit’ pour connaitre le solde du compte.
L’idée sous jacente est de pouvoir calculer une position optimale en prenant en compte la marge requise par contrat.
Mais cela ne fonctionne pas en réel et produit des écarts significatifs entre les résultats des back tests et l’execution en réel.
En effet, StrategyProfit ne tient pas compte des frais. Donc si votre système a gagné 5000 euros avec un capital de départ de 10’000 euros, le solde de votre compte pour votre système de trading est de 15’000 euros. Mais probablement, ce n’est pas le cas. Il est certainement de 14’500 euros après les prises de frais liés aux trades précédents.
Donc, pour une marge requise (par exemple) de 3’000 euros, votre système devrait ouvrir une position de 5 contrats au prochain signal. Mais les 14’500 euros ne sont pas suffisants.
Vos trades peuvent simplement ne pas être exécutés.
C’est encore plus ennuyeux lorsque vous mettez à jour votre systeme de trading. En effet, strategy profit est automatiquement remis à 0, et donc vous devez bien penser à changer la valeur de la variable capital dans votre systeme avant le passe en trading automatique.
Tout ceci pour vous poser la question …
Avez vous trouvez une solution qui permette sous PRT de connaitre en temps réel, ou a minima à la cloture d’un position, le solde du compte sur lequel tourne vos système de trading ?
Merci,
gfx.
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