Achat si x% de hausse

• 04/15/2019 at 9:29 AM #96482
  Jeum37

  Bonjour tout le monde !

  Etant grand débutant sur PRT, je me tourne vers vous pour un coup de main.

  J’aimerais backtester une idée toute simple.

  Je choisis un ETF sur lequel j’investis tout le capital. Je mets un stop trailing (disons 8% pour l’exemple). S’il se déclenche, j’aimerais que toute la somme soit réinvestie dès que l’ETF affiche une hausse de x% (par exemple 5%) depuis son plus bas, même si ça prend des semaines ou des mois. Or, je ne sais pas comment spécifier cette dernière instruction (repérer le prix le plus bas et tout racheter quand ce prix a augmenté de 5%).

  Je suis désolé de vous demander de me proposer un code pour ce backtest mais j’ai beau lire le manuel de PRT et les différents topics de ce forum, il semble que je sois vraiment trop néophyte en terme de programmation !

  Merci par avance pour votre aide !

  Jeum.

  

  Jeum37

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  04/15/2019 at 9:34 AM #96487
  Nicolas

  Le prix le plus bas depuis la sortie de l’ordre sur trailing stop, le plus bas historique ou sur une période donnée uniquement ?

  

  Nicolas

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  04/15/2019 at 12:10 PM #96499
  Jeum37

  Désolé d’avoir manque de précision !

  imaginons que la valeur baisse. Elle perd 8% donc le stop se déclenche et tout est vendu. La valeur continue à chuter pendant un moment (même si celui-ci est long de plusieurs semaines voire mois) puis elle se remet an remonter. Quand elle aura repris 5%, donc depuis le plus bas qu’elle ait atteint depuis le déclenchement de mon stop, j’aimerais que le signal d’achat se déclenche.

  Ainsi, j’espère backtester cette technique simple de stop trailing suivi d’un rachat quand la valeur se met à remonter.

  J’espère que mon explication est plus claire ainsi !

  Un exemple pourrait être l’indice S&P 500. Il chute en septembre 2018 donc le stop trailing se déclenche (tout est vendu). Il continue an plonger jusqu’à la fin de l’année et se met à remonter en janvier 2019. C’est là que j’aimerais que le signal d’achat intervienne (quand la valeur a repris x% depuis le plus bas de la chute).

  Merci !

  

  Jeum37

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  04/15/2019 at 5:07 PM #96523
  Nicolas

  On peut essayer ceci :

  defparam cumulateorders=false once minclose=close minclose=min(minclose,close) if not longonmarket and flag=0 then buy at market flag=1 endif if not longonmarket and flag=1 then buy at minclose*1.05 stop endif set stop %trailing 8

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  defparam cumulateorders=false   once minclose=close   minclose=min(minclose,close)   if not longonmarket and flag=0 then buy at market flag=1 endif   if not longonmarket and flag=1 then buy at minclose*1.05 stop endif   set stop %trailing 8

   

  

  Nicolas

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  04/15/2019 at 7:51 PM #96534
  Jeum37

  Bonsoir.

  Merci beaucoup pour cette réponse rapide !

  J’ai ajouté une ligne en entrée de code (elle n’est pas de moi: je l’ai copiée d’une bonne âme qui répondait à un internaute qui avait le même problème que moi…) pour spécifier que tout le capital était mobilisé à chaque rachat et pas seulement une part.

  En revanche, lorsque je regarde la courbe qui sort du backtest, je constate que les rachats n’attendent pas que l’on remonte de 5% à partir du plus bas prix après la vente, mais interviennent bien plus vite. En fait, le rachat est lancé à la bougie suivant directement la vente.

  Je copie-colle le code que j’ai utilisé (une erreur s’y est peut-être glissée):

  // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé capital = 10000 + strategyprofit n = (capital/close) // Conditions pour ouvrir une position acheteuse once minclose=close minclose=min(minclose,close) if not longonmarket and flag=0 then buy n shares at market flag=1 endif if not longonmarket and flag=1 then buy n shares at minclose*1.05 stop endif // Stops et objectifs SET STOP %TRAILING 8

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

  // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé capital = 10000 + strategyprofit n = (capital/close)   // Conditions pour ouvrir une position acheteuse once minclose=close minclose=min(minclose,close) if not longonmarket and flag=0 then buy n shares at market flag=1 endif if not longonmarket and flag=1 then buy n shares at minclose*1.05 stop endif   // Stops et objectifs SET STOP %TRAILING 8

  Merci encore de votre aide ! Si vous avez d’autres idées, n’hésitez pas !

  Cordialement,

  Jeum.

  

  Jeum37

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  04/16/2019 at 11:31 PM #96642
  Jeum37

  Bonsoir.

  J’ai malheureusement trop peu de connaissances en programmation pour comprendre bien le détail de votre code, Nicolas, désolé.

  Mais votre version ou celle que j’ai modifiée donnent le même problème: quand le stop se déclenche, le système rachète dès la bougie suivante, sans chercher la hausse de 5% depuis le prix le plus bas depuis la vente (je ne sais pas si cette phrase est très claire…).

  Auriez-vous une autre idée ?

  Par avance merci.

  Jeum.

  

  Jeum37

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  04/17/2019 at 8:33 AM #96649
  Nicolas

  Désolé, je suis allé trop vite la dernière fois. La version ci-dessous devrait faire l’affaire :

  DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé capital = 10000 + strategyprofit n = (capital/close) once minclose=low if onmarket then minclose=low endif if not onmarket then minclose=min(minclose,low) endif if not longonmarket and flag=0 then buy n shares at market flag=1 endif if not longonmarket and flag=1 then buy n shares at minclose*1.05 stop endif // Stops et objectifs SET STOP %TRAILING 8

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

  DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé capital = 10000 + strategyprofit n = (capital/close)   once minclose=low   if onmarket then minclose=low endif   if not onmarket then minclose=min(minclose,low) endif   if not longonmarket and flag=0 then buy n shares at market flag=1 endif if not longonmarket and flag=1 then buy n shares at minclose*1.05 stop endif   // Stops et objectifs SET STOP %TRAILING 8

   

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  Jeum37

  

  Nicolas

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  04/17/2019 at 11:35 AM #96683
  Jeum37

  Bonjour Nicolas.

  Je vous remercie beaucoup d’avoir fait aussi vite pour corriger le code !

  Je n’ai pas eu beaucoup de temps pour le tester mais il ne donne pas le même bug que le précédent.

  En revanche, je ne retrouve pas les écarts de 8% (stop suiveur) et 5% (achat) en les calculant à la main d’après la courbe (ou d’après le rapport détaillé). Ce n’est pas lié à votre code mais à Prorealtime lui-même car j’ai le même souci avec d’autres backtests: il y a toujours un écart entre la valeur demandée et celle mesurée sur la courbe.

  Je chercherai si je trouve l’explication quelque part.

   

  En attendant, je vous remercie grandement de m’avoir construit ce code !

   

  Cordialement,

  Jeum.

  

  Jeum37

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  04/17/2019 at 11:47 AM #96684
  Nicolas

  En mesurant avec l’outil regle de la plateforme,  on trouve bien 5% entre le plus bas atteint et un nouvel ordre d’achat, sauf erreur de ma part .

  

  Nicolas

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  04/17/2019 at 12:15 PM #96688
  Jeum37

  Désolé pour cette fausse alerte: j’ai dû mal m’y prendre dans le relevé de valeurs (en pointant simplement à la souris) !

  Merci pour cette dernière précision !

   

  Cordialement,

  Jeum.

  

  Jeum37

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