Acquisto sopra una condizione

• 11/24/2021 at 11:36 AM #182206
  tatankayotanka

  Buongiorno volevo creare un sistema di trading da applicare a dei titoli estrapolati da uno screener, questo

  Timeframe(1 h) Inizio = 153000 Fine = 163000 GAP = Dopen(0)>1.15* Dclose(1) SCAMBI = VOLUME >1000000 IF Time >= Inizio AND Time <= Fine THEN IF Time = Inizio THEN x = 0 HH = high LL = low ELSE HH = max(HH,high) LL = min(LL,low) IF Time = Fine THEN x = HH >= (LL * 1.20) ENDIF ENDIF ENDIF SCREENER[Gap and scambi and x]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

  Timeframe(1 h) Inizio = 153000 Fine   = 163000 GAP    = Dopen(0)>1.15* Dclose(1) SCAMBI = VOLUME >1000000 IF Time >= Inizio AND Time <= Fine THEN IF Time = Inizio THEN x  = 0 HH = high LL = low ELSE HH = max(HH,high) LL = min(LL,low) IF Time = Fine THEN x = HH >= (LL * 1.20) ENDIF ENDIF ENDIF SCREENER[Gap and scambi and x]

  (Realizzato con l aiuto di Roberto Gozzi) dove acquisto il titolo quando il prezzo ha superato il max. +0.5% ( per “garanzia”) della 1 candela di un ora  e poi con uno SL -5%  TP 30% TS 5% e con chiusura forzata a 5′ prima della chiusura della borsa di riferimento e se possibile con un utilizzo per singolo trade di 1/3 del capitale a disposizione

  

  tatankayotanka

  Participant

  Topics: 25

  Replies: 113

  Been thanked: 2 times
  11/25/2021 at 12:26 PM #182257
  robertogozzi

  Questo è il codice c he ho provato sul DAX a 5 minuti (per potere uscire 5 minuti prima della chiusura), mentre lavora internamente sul 30 minuti (per potere utilizzare orari di mezz’ora). Ogni orario e parametro dovrai variarlo per adeguarlo al reale, in quanto io li ho indicati in modo casuale:

  DEFPARAM CumulateOrders = false Timeframe(Default) ONCE Inizio = 083000 ONCE Fine = 093000 ONCE Chiusura = 172500 ONCE Capitale = 50000 ONCE LottiMin = 0.2 IF Not OnMarket THEN Lotti = 1 Rischio = (Capitale + StrategyProfit) / 3 SogliaTS = 0 ENDIF // Timeframe(30 minute,UpdateOnClose) GAP = Dopen(0)>(1.0002* Dclose(1)) SCAMBI = VOLUME >10000 IF Time >= Inizio AND Time <= Fine THEN IF Time = Inizio THEN x = 0 HH = high LL = low ELSE HH = max(HH,high) LL = min(LL,low) IF Time = Fine THEN x = HH >= (LL * 1.002) ENDIF ENDIF ENDIF Cond = Gap and Scambi and x // Timeframe(Default) IF Cond AND Not OnMarket THEN Entrata = close SL = Entrata * 0.03 //2% SL TP = Entrata * 0.08 //6% TP SogliaTS = TP * 0.01 //10$ TS Uscita = Entrata k = SL / PipSize * PipValue IF k > Rischio THEN Temp = Rischio / k y = Lotti * Temp z = round((y * 10) - 0.5) Lotti = max(LottiMin,z / 10) ENDIF BUY Lotti CONTRACT AT MARKET SET TARGET PROFIT TP SET STOP LOSS SL ENDIF IF OnMarket AND Time >= Chiusura THEN SELL AT Market ENDIF IF OnMarket THEN IF close >= Uscita + SogliaTS THEN Uscita = Uscita + SogliaTS ENDIF IF Uscita > Entrata THEN SELL AT Uscita STOP ENDIF ENDIF //graph Lotti //graph SL //graph TP //graph k //graphonprice Entrata //graphonprice Entrata - SL coloured(255,0,0,255) //graphonprice Uscita + SogliaTS coloured(0,0,255,255)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

  DEFPARAM CumulateOrders = false Timeframe(Default) ONCE Inizio   = 083000 ONCE Fine     = 093000 ONCE Chiusura = 172500 ONCE Capitale = 50000 ONCE LottiMin = 0.2 IF Not OnMarket THEN Lotti      = 1 Rischio    = (Capitale + StrategyProfit) / 3 SogliaTS   = 0 ENDIF // Timeframe(30 minute,UpdateOnClose) GAP    = Dopen(0)>(1.0002* Dclose(1)) SCAMBI = VOLUME >10000 IF Time >= Inizio AND Time <= Fine THEN IF Time = Inizio THEN x  = 0 HH = high LL = low ELSE HH = max(HH,high) LL = min(LL,low) IF Time = Fine THEN x = HH >= (LL * 1.002) ENDIF ENDIF ENDIF Cond = Gap and Scambi and x // Timeframe(Default) IF Cond AND Not OnMarket THEN Entrata  = close SL       = Entrata * 0.03         //2%  SL TP       = Entrata * 0.08         //6%  TP SogliaTS = TP      * 0.01         //10$ TS Uscita   = Entrata k        = SL / PipSize * PipValue IF k > Rischio THEN Temp  = Rischio / k y     = Lotti * Temp z     = round((y * 10) - 0.5) Lotti = max(LottiMin,z / 10) ENDIF BUY Lotti CONTRACT AT MARKET SET TARGET PROFIT TP SET STOP   LOSS   SL ENDIF IF OnMarket AND Time >= Chiusura THEN SELL AT Market ENDIF IF OnMarket THEN IF close >= Uscita + SogliaTS THEN Uscita = Uscita + SogliaTS ENDIF IF Uscita > Entrata THEN SELL AT Uscita STOP ENDIF ENDIF   //graph Lotti //graph SL //graph TP //graph k //graphonprice Entrata //graphonprice Entrata - SL      coloured(255,0,0,255) //graphonprice Uscita + SogliaTS coloured(0,0,255,255)

  Per i parametri, anche per quanto riguarda lo screener, sono estremamente selettivi.
  Verifica che lde percentuali che mi hai detto siano quelle corrette, tenendo come esempio il DAX, che vale circa 16000. Il 30% sono 4800 pips, il 5% sono 800 pips, ecc…

  

  robertogozzi

  Moderator

  Topics: 69

  Replies: 17150

  Been thanked: 4039 times
  11/27/2021 at 5:06 PM #182418
  tatankayotanka

  DEFPARAM CumulateOrders = false Timeframe(Default) ONCE Inizio = 093000 ONCE Fine = 100000 ONCE Chiusura = 155500 ONCE Capitale = 50000 ONCE LottiMin = 0.2 IF Not OnMarket THEN Lotti = 250 Rischio = (Capitale + StrategyProfit) / 3 SogliaTS = 0 ENDIF // Timeframe(30 minute,UpdateOnClose) GAP = Dopen(0)>(1.0002* Dclose(1)) SCAMBI = VOLUME >1000000 IF Time >= Inizio AND Time <= Fine THEN IF Time = Inizio THEN x = 0 HH = high LL = low ELSE HH = max(HH,high) LL = min(LL,low) IF Time = Fine THEN x = HH >= (LL * 1.1) ENDIF ENDIF ENDIF Cond = Gap and Scambi and x // Timeframe(default) IF Cond AND Not OnMarket THEN Entrata = close SL = Entrata * 0.03 //2% SL TP = Entrata * 0.08 //6% TP SogliaTS = TP * 0.05 //10$ TS Uscita = Entrata k = SL / PipSize * PipValue IF k > Rischio THEN Temp = Rischio / k y = Lotti * Temp z = round((y * 10) - 0.5) Lotti = max(LottiMin,z / 10) ENDIF BUY Lotti CONTRACT AT MARKET SET TARGET PROFIT TP SET STOP LOSS SL ENDIF IF OnMarket AND Time >= Chiusura THEN SELL AT Market ENDIF IF OnMarket THEN IF close >= Uscita + SogliaTS THEN Uscita = Uscita + SogliaTS ENDIF IF Uscita > Entrata THEN SELL AT Uscita STOP ENDIF ENDIF //graph Lotti //graph SL //graph TP //graph k //graphonprice Entrata //graphonprice Entrata - SL coloured(255,0,0,255) //graphonprice Uscita + SogliaTS coloured(0,0,255,255)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

  DEFPARAM CumulateOrders = false Timeframe(Default) ONCE Inizio   = 093000 ONCE Fine     = 100000 ONCE Chiusura = 155500 ONCE Capitale = 50000 ONCE LottiMin = 0.2 IF Not OnMarket THEN Lotti      = 250 Rischio    = (Capitale + StrategyProfit) / 3 SogliaTS   = 0 ENDIF // Timeframe(30 minute,UpdateOnClose) GAP    = Dopen(0)>(1.0002* Dclose(1)) SCAMBI = VOLUME >1000000 IF Time >= Inizio AND Time <= Fine THEN IF Time = Inizio THEN x  = 0 HH = high LL = low ELSE HH = max(HH,high) LL = min(LL,low) IF Time = Fine THEN x = HH >= (LL * 1.1) ENDIF ENDIF ENDIF Cond = Gap and Scambi and x // Timeframe(default) IF Cond AND Not OnMarket THEN Entrata  = close SL       = Entrata * 0.03         //2%  SL TP       = Entrata * 0.08         //6%  TP SogliaTS = TP      * 0.05         //10$ TS Uscita   = Entrata k        = SL / PipSize * PipValue IF k > Rischio THEN Temp  = Rischio / k y     = Lotti * Temp z     = round((y * 10) - 0.5) Lotti = max(LottiMin,z / 10) ENDIF BUY Lotti CONTRACT AT MARKET SET TARGET PROFIT TP SET STOP   LOSS   SL ENDIF IF OnMarket AND Time >= Chiusura THEN SELL AT Market ENDIF IF OnMarket THEN IF close >= Uscita + SogliaTS THEN Uscita = Uscita + SogliaTS ENDIF IF Uscita > Entrata THEN SELL AT Uscita STOP ENDIF ENDIF //graph Lotti //graph SL //graph TP //graph k //graphonprice Entrata //graphonprice Entrata - SL      coloured(255,0,0,255) //graphonprice Uscita + SogliaTS coloured(0,0,255,255)

  Ciao Roberto ho provato a far girare il tuo programma cambiando solo INIZIO FINE CHIUSURA VOLUME
  Alcune cose non mi tornano
  – Nel titolo deve entrare una sola volta e dopo le 15:55(per USA) non deve fare nessun trade, mentre qui entra ogni minuto e dopo le 15:55
  – Deve entrare se prezzo e maggiore del max della prima candela di mezz’ora quella delle 9:30/10:00 mentre qui entra più in basso
  – Volevo entrare con un terzo del capitale in ogni operazione , mentre qui entra in lotti/pezzi
  – L’ingresso deve avvenire al prezzo max della candela ½ ora +0.5% , non lo vedo

  

  tatankayotanka

  Participant

  Topics: 25

  Replies: 113

  Been thanked: 2 times
  11/27/2021 at 5:21 PM #182423
  robertogozzi

  Scrivi il testo nel post, non separatamnente.
  Per i documenti devi utilizzare solo tra questi tipi di file:
  – PDF per testi formattati
  – TXT per testi non formattati
  – JPG o PNG per le immagini.
  Grazie 🙂

  Ci darò un’occhiata appena possibile.

  

  robertogozzi

  Moderator

  Topics: 69

  Replies: 17150

  Been thanked: 4039 times
  11/27/2021 at 5:54 PM #182425
  tatankayotanka

  ok sorry

   

  

  tatankayotanka

  Participant

  Topics: 25

  Replies: 113

  Been thanked: 2 times
  11/29/2021 at 5:39 PM #182491
  robertogozzi

  L’entrata si può fare SOLO in lotti, ovviamente vanno rapportati al rischio desiderato.

  Ho aggiunto/modificato:

  • entrata DOPO l’orario di FINE ed entro l’orario di CHIUSURA
  • una sola entrata al giorno
  • ho corretto il calcolo dei lotti in base al rischio
  • il prezzo d’entrata adesso è sul MASSIMO + n%

  L’ho provato sul DAX, 30 minuti, 200K barre. Ho messo percentuali abbastanza diverse da quelle da te indicate altrimenti non avrebbe fatto nessuna operazione. Ho provato a cercare l’azione della tua immagine, ma non l’ho trovata, IG ha solo BIOFRONTERA AG (non INC.).

  Se vuoi usare solo UNA candela da 30 minuti indica INIZIO e FINE con la stessa ora.

  DEFPARAM CumulateOrders = false Timeframe(Default) ONCE TradeON = 1 ONCE Inizio = 093000 ONCE Fine = 093000 ONCE Chiusura = 155500 ONCE Capitale = 50000 ONCE LottiMin = 0.2 IF Not OnMarket THEN Lotti = 100 //100 per default, ma il calcolo sul rischio viene fatto all'entrata Rischio = (Capitale + StrategyProfit) * 0.30 //30% rischio (sul capitale + utili) SogliaTS = 0 ENDIF IF IntraDayBarIndex = 0 AND Not OnMarket THEN TradeON = 1 x = 0 ENDIF // Timeframe(30 minute,UpdateOnClose) GAP = Dopen(0)>(1.0001* Dclose(1)) SCAMBI = VOLUME >10000 IF OpenTime >= Inizio AND OpenTime <= Fine THEN IF OpenTime = Inizio THEN HH = high ENDIF IF OpenTime = Fine THEN HH = max(HH,high) ENDIF ENDIF // Timeframe(default) IF x = 0 THEN x = (close >= (HH * 1.01)) //Massimo + 0.1% ENDIF Cond = Gap and Scambi and x and OpenTime <= Chiusura and OpenTime >= Fine and TradeON IF Cond AND Not OnMarket THEN Entrata = close SL = Entrata * 0.04 //4% SL TP = Entrata * 0.15 //15% TP SogliaTS = TP * 0.015 //1.5% TS Uscita = Entrata k = (SL / PipSize * PipValue) * Lotti IF k > Rischio THEN Temp = Rischio / k y = Lotti * Temp z = round((y * 10) - 0.5) Lotti = max(LottiMin,z / 10) ENDIF BUY Lotti CONTRACT AT MARKET TradeON = 0 SET TARGET PROFIT TP SET STOP LOSS SL ENDIF IF OnMarket THEN IF close >= Uscita + SogliaTS THEN Uscita = Uscita + SogliaTS ENDIF IF Uscita > Entrata THEN SELL AT Uscita STOP ENDIF ENDIF //graph Lotti //graph SL //graph TP //graph k //graphonprice Entrata //graphonprice Entrata - SL coloured(255,0,0,255) //graphonprice Uscita + SogliaTS coloured(0,0,255,255)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

  DEFPARAM CumulateOrders = false Timeframe(Default) ONCE TradeON  = 1 ONCE Inizio   = 093000 ONCE Fine     = 093000 ONCE Chiusura = 155500 ONCE Capitale = 50000 ONCE LottiMin = 0.2 IF Not OnMarket THEN    Lotti      = 100  //100 per default, ma il calcolo sul rischio viene fatto all'entrata    Rischio    = (Capitale + StrategyProfit) * 0.30   //30%  rischio (sul capitale + utili)    SogliaTS   = 0 ENDIF IF IntraDayBarIndex = 0 AND Not OnMarket THEN    TradeON = 1    x       = 0 ENDIF // Timeframe(30 minute,UpdateOnClose) GAP    = Dopen(0)>(1.0001* Dclose(1)) SCAMBI = VOLUME >10000 IF OpenTime >= Inizio AND OpenTime <= Fine THEN    IF OpenTime = Inizio THEN       HH = high    ENDIF    IF OpenTime = Fine THEN       HH = max(HH,high)    ENDIF ENDIF // Timeframe(default) IF x = 0 THEN    x = (close >= (HH * 1.01))       //Massimo + 0.1% ENDIF Cond = Gap and Scambi and x and OpenTime <= Chiusura and OpenTime >= Fine and TradeON IF Cond AND Not OnMarket THEN    Entrata  = close    SL       = Entrata * 0.04         //4%    SL    TP       = Entrata * 0.15         //15%   TP    SogliaTS = TP      * 0.015        //1.5%  TS    Uscita   = Entrata    k        = (SL / PipSize * PipValue) * Lotti    IF k > Rischio THEN       Temp  = Rischio / k       y     = Lotti * Temp       z     = round((y * 10) - 0.5)       Lotti = max(LottiMin,z / 10)    ENDIF    BUY Lotti CONTRACT AT MARKET    TradeON  = 0    SET TARGET PROFIT TP    SET STOP   LOSS   SL ENDIF IF OnMarket THEN    IF close >= Uscita + SogliaTS THEN       Uscita = Uscita + SogliaTS    ENDIF    IF Uscita > Entrata THEN       SELL AT Uscita STOP    ENDIF ENDIF //graph Lotti //graph SL //graph TP //graph k //graphonprice Entrata //graphonprice Entrata - SL      coloured(255,0,0,255) //graphonprice Uscita + SogliaTS coloured(0,0,255,255)

  

  robertogozzi

  Moderator

  Topics: 69

  Replies: 17150

  Been thanked: 4039 times
  11/29/2021 at 9:27 PM #182505
  tatankayotanka

  Ok grazie domani provo, perchè l ingresso lo si può fare solo in lotti e non in cash?

  

  tatankayotanka

  Participant

  Topics: 25

  Replies: 113

  Been thanked: 2 times
  11/29/2021 at 10:52 PM #182506
  tatankayotanka

  DEFPARAM CumulateOrders = false Timeframe(Default) ONCE TradeON = 1 ONCE Inizio = 093000 ONCE Fine = 093000 ONCE Chiusura = 155500 ONCE Capitale = 50000 ONCE LottiMin = 0.2 IF Not OnMarket THEN Lotti = 700 //100 per default, ma il calcolo sul rischio viene fatto all'entrata Rischio = (Capitale + StrategyProfit) * 0.30 //30% rischio (sul capitale + utili) SogliaTS = 0 ENDIF IF IntraDayBarIndex = 0 AND Not OnMarket THEN TradeON = 1 x = 0 ENDIF // Timeframe(30 minute,UpdateOnClose) GAP = Dopen(0)>(1.15* Dclose(1)) SCAMBI = VOLUME >10000 IF OpenTime >= Inizio AND OpenTime <= Fine THEN IF OpenTime = Inizio THEN HH = high ENDIF IF OpenTime = Fine THEN HH = max(HH,high) ENDIF ENDIF // Timeframe(default) // qui deve essere con TF 1 MInuto IF x = 0 THEN x = (close >= (HH * 1.05)) //Massimo + 0.5% ENDIF Cond = Gap and Scambi and x and OpenTime <= Chiusura and OpenTime >= Fine and TradeON IF Cond AND Not OnMarket THEN Entrata = close SL = Entrata * 0.04 //4% SL TP = Entrata * 0.15 //15% TP SogliaTS = TP * 0.015 //1.5% TS Uscita = Entrata k = (SL / PipSize * PipValue) * Lotti IF k > Rischio THEN Temp = Rischio / k y = Lotti * Temp z = round((y * 10) - 0.5) Lotti = max(LottiMin,z / 10) ENDIF BUY Lotti CONTRACT AT MARKET TradeON = 0 SET TARGET PROFIT TP SET STOP LOSS SL ENDIF IF OnMarket THEN IF close >= Uscita + SogliaTS THEN Uscita = Uscita + SogliaTS ENDIF IF Uscita > Entrata THEN SELL AT Uscita STOP ENDIF ENDIF //graph Lotti //graph SL //graph TP //graph k //graphonprice Entrata //graphonprice Entrata - SL coloured(255,0,0,255) //graphonprice Uscita + SogliaTS coloured(0,0,255,255)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

  DEFPARAM CumulateOrders = false Timeframe(Default) ONCE TradeON  = 1 ONCE Inizio   = 093000 ONCE Fine     = 093000 ONCE Chiusura = 155500 ONCE Capitale = 50000 ONCE LottiMin = 0.2 IF Not OnMarket THEN Lotti      = 700  //100 per default, ma il calcolo sul rischio viene fatto all'entrata Rischio    = (Capitale + StrategyProfit) * 0.30   //30%  rischio (sul capitale + utili) SogliaTS   = 0 ENDIF IF IntraDayBarIndex = 0 AND Not OnMarket THEN TradeON = 1 x       = 0 ENDIF // Timeframe(30 minute,UpdateOnClose) GAP    = Dopen(0)>(1.15* Dclose(1)) SCAMBI = VOLUME >10000 IF OpenTime >= Inizio AND OpenTime <= Fine THEN IF OpenTime = Inizio THEN HH = high ENDIF IF OpenTime = Fine THEN HH = max(HH,high) ENDIF ENDIF // Timeframe(default) // qui deve essere con TF 1 MInuto IF x = 0 THEN x = (close >= (HH * 1.05))       //Massimo + 0.5% ENDIF Cond = Gap and Scambi and x and OpenTime <= Chiusura and OpenTime >= Fine and TradeON IF Cond AND Not OnMarket THEN Entrata  = close SL       = Entrata * 0.04         //4%    SL TP       = Entrata * 0.15         //15%   TP SogliaTS = TP      * 0.015        //1.5%  TS Uscita   = Entrata k        = (SL / PipSize * PipValue) * Lotti IF k > Rischio THEN Temp  = Rischio / k y     = Lotti * Temp z     = round((y * 10) - 0.5) Lotti = max(LottiMin,z / 10) ENDIF BUY Lotti CONTRACT AT MARKET TradeON  = 0 SET TARGET PROFIT TP SET STOP   LOSS   SL ENDIF IF OnMarket THEN IF close >= Uscita + SogliaTS THEN Uscita = Uscita + SogliaTS ENDIF IF Uscita > Entrata THEN SELL AT Uscita STOP ENDIF ENDIF //graph Lotti //graph SL //graph TP //graph k //graphonprice Entrata //graphonprice Entrata - SL      coloured(255,0,0,255) //graphonprice Uscita + SogliaTS coloured(0,0,255,255)

  Ho modificato la linea gap portandolo al 15%.Poi volevo cambiare il secondo time frame in quanto le operazioni di ingresso devono essere fatte con candele ad 1′ . Cmq va bene in quanto su questo titolo BFRI mi fa un ingresso giornaliero e basta, Pero due cose volevo chiederti , se non e proprio possibile inserire un acquisto in  $ e non in lotti e seconda cosa questo programma mi permette di fare backtest ma io vorrei trasformarlo in uno screener e a seguire un ordine , la prima parte dove ha come criteri la candela di aperture superiore del 15% dal prezzo di chiusura che e la parte di scrrener  e poi l acquisto

   

  

  tatankayotanka

  Participant

  Topics: 25

  Replies: 113

  Been thanked: 2 times
• Author
  Posts