// variables :
// Risk = 2
// S1EntryMAPeriod = 20
// S1ExitMAPeriod = 10
// seuilMACD = 0.1
DEFPARAM CumulateOrders = True // Cumul des positions désactivé
ONCE S1LongN = 0
ONCE S1LongNbPyramid = 0
ONCE S1ShortN = 0
ONCE S1ShortNbPyramid = 0
ONCE S2LongN = 0
ONCE S2LongNbPyramid = 0
ONCE stopDist = 0
capital = CapitalInitial
if REINVEST>0 then
capital = CapitalInitial + strategyprofit
endif
ONCE AdjustedRisk = Risk
N = TR(close)
trendMA = Average[50](close)
macdHisto = MACD[12,26,9](close)
ca1 = (close > highest[S1EntryMAPeriod](high)[1])
// position précédente est gagnante
S1LongFilter = (S1LongN>0 and positionperf(1) > 0)
IF Not LongOnMarket and ca1 and not S1LongFilter THEN
//calcul de la taille de position en fonction du risk et de la volatilité
riskOnTrade = capital * AdjustedRisk / 100
nbSharesToBuy = riskOnTrade / (2*N)
//achat de nbSharesToBuy arrondi inférieur
BUY nbSharesToBuy SHARES ROUNDEDDOWN AT MARKET
// place un Hard Stop loss à 2N
stopDist = 2*N
SET STOP LOSS stopDist
//réinitialise le nb de pyramidage
S1LongNbPyramid=0
//défini à combien on devra pyramider
S1LongN=N
ENDIF
// pyramidage Long
// ne pas pyramider contre-tendance
if LongOnMarket and close > (tradeprice(1)+S1LongN) and S1LongNbPyramid < NbMaxPyramid and Momentum[1](trendMA)>0 then
//calcul de la taille de position en fonction du risk et de la volatilité
riskOnTrade = capital * AdjustedRisk / 100
nbSharesToBuy = riskOnTrade / (2*N)
//achat de nbSharesToBuy arrondi inférieur
BUY nbSharesToBuy SHARES ROUNDEDDOWN AT MARKET
// place un Hard Stop loss au min de l'ancien 2N et du nouveau 2N
stopDist = min(stopDist,2*N)
SET STOP LOSS stopDist
S1LongNbPyramid = S1LongNbPyramid + 1
//défini à combien on devra pyramider
S1LongN=N
endif
// Conditions pour fermer une position acheteuse
cca1 = (close < lowest[S1ExitMAPeriod](low)[1])
IF LongOnMarket and (cca1 or macdHisto < (-1*seuilMACD)) THEN
SELL AT MARKET
ENDIF
.
