Agrégation des contrats dans une même stratégie

• 06/29/2017 at 10:33 AM #39363
  Pepsmile

  Bonjour à tous,
  Je souhaiterais savoir s’il est réaliste d’agréger dans une même stratégie 2 (ou plus) systèmes de façon à éviter des frais inutiles de brokerage.
  Je m’explique :
  supposons que nous avons 2 systèmes chacun pouvant être Long ou Short dans une même stratégie, chaque système ayant sa propre logique, par exemple un système de suivi de tendance + un système contrarian ou de trading range.
  Il arrive qu’à un même instant “t” l’un des systèmes soit acheteur (ou soldeur) de X contrats alors que l’autre est acheteur (ou soldeur) Y contrats.
  l’idée serait de passer un ordre acheteur/vendeur/soldeur du différentiel abs(“X-Y”) contrats sans s’emmêler les pinceaux…
  Merci d’avance de vos réponses.

  

  Pepsmile

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  06/29/2017 at 11:08 AM #39369
  Nicolas

  Arrête moi si je n’ai pas compris, mais pour mémoire voilà les limitations auxquelles tu devrais faire face:

  • pas d’ordres contrariens possibles en même temps dans la même stratégie
  • pas d’objectifs individuels (takeprofit) pour les ordres
  • pas de fermeture partielle (tout les ordres ou rien du tout)

  

  Nicolas

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  06/29/2017 at 1:19 PM #39393
  Pepsmile

  Nicolas,

  1. Le passage d’ordre pourrait se réaliser en agrégeant la balance nette de 2 signaux (contrarians ou pas)
  2. les takeprofits pourraient être individualisés par signal mais évidemment ne peuvent s’exécuter qu’en fin de barre (donc risque de dépassement bien sûr)
  3. A ma connaissance PRT permet une fermeture partielle (sell/exitshort “1” alors que la pos est à “2”) , prise partielle de profit, etc.
  4. Par contre il y a une limitation supplémentaire, celle des instructions long/shortonmarket etc…

  Qu’en penses-tu ?

  Philippe

  

  Pepsmile

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  06/29/2017 at 2:12 PM #39407
  Nicolas

  1. Le prix moyen d’ouverture est déjà accessible via POSITIONPRICE
  2. On peut en effet définir des target et stop individuellement si on utilise les %PROFIT et %LOSS, puisqu’il tienne compte du prix d’ouverture pour calculer le pourcentage correspondant
  3. C’est vrai, mais uniquement en paper trading et backtest, pas en temps réel (ProOrder)
  4. Pas de hedging de positions en effet, il faut pour cela créer 2 stratégies, mais puisqu’elle ne communique pas entre elles, il faut créer les conditions des 2 stratégies dans chacune d’elle et prendre les décisions en fonction

  Créer plusieurs stratégies dans la même stratégie est une très bonne idée, mais pour gérer le panier d’ordres il faudrait pouvoir intervenir individuellement sur chacune des positions, ce qui est plutôt difficile sans fermeture individuelle et surtout sans tableau de données pour stocker les infos de chaque ordre individuel (l’ordre X appartient à la stratégie Y et possède Z lots, etc..).

   

  

  Nicolas

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