Aide pour Codage de ma stratégie de trading automatique

• 01/03/2018 at 7:27 PM #57170
  Paul882

  Bonsoir à tous,

  Tout d’abord je vous souhaite une excellente année 2018 ainsi que des trades gagnants 🙂

  Je me permets de poster ici car je suis débutant en trading et j’ai besoin de votre aide car je m’arrache les cheveux et mes connaissances me limite dans la réalisation de ce programme.

  La stratégie est la suivante :

  Position longue :

  Achat :

  Clôture > PPJ
  Clôture > PPH
  Clôture > PPM
  Clôture > MM100
  Et StochK croise à la hausse StochD sous la valeur 20

  Vente :

  A la dernière clôture la plus haute (impossible pour moi à coder)

  Voici ce que j’ai tenté de réaliser :

  // …
  

  Defparam cumulateorders = false n = 1 // variable PPH weeklyHigh = Highest[BarIndex - lastWeekBarIndex](High)[1] weeklyLow = Lowest[BarIndex - lastWeekBarIndex](Low)[1] lastWeekBarIndex = BarIndex //variable PPM monthlyHigh = Highest[BarIndex - lastMonthBarIndex](High)[1] monthlyLow = Lowest[BarIndex - lastMonthBarIndex](Low)[1] lastMonthBarIndex = BarIndex PPJ = (DHigh(1) + DLow(1) + Close[1]) / 3 PPH = (weeklyHigh + weeklyLow + Close[1]) / 3 PPM = (monthlyHigh + monthlyLow + Close[1]) / 3 MM100 = average[100] (close) StochK = SmoothedStochastic[11,5](close) StochD = Average[3](StochK) Ca1 = close > PPJ Ca2 = close > PPH Ca3 = close > PPM Ca4 = close > MM100 Ca5 = StochK crosses over StochD // Achat IF Ca1 and Ca2 and Ca3 and Ca4 and Ca5 THEN BUY n shares at market ENDIF // Vente // A la dernière clôture la plus haute set stop loss 6

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

  Defparam cumulateorders = false n = 1 // variable PPH weeklyHigh = Highest[BarIndex - lastWeekBarIndex](High)[1] weeklyLow = Lowest[BarIndex - lastWeekBarIndex](Low)[1] lastWeekBarIndex = BarIndex //variable PPM monthlyHigh = Highest[BarIndex - lastMonthBarIndex](High)[1] monthlyLow = Lowest[BarIndex - lastMonthBarIndex](Low)[1] lastMonthBarIndex = BarIndex PPJ = (DHigh(1) + DLow(1) + Close[1]) / 3 PPH = (weeklyHigh + weeklyLow + Close[1]) / 3 PPM = (monthlyHigh + monthlyLow + Close[1]) / 3 MM100 = average[100] (close) StochK = SmoothedStochastic[11,5](close) StochD = Average[3](StochK) Ca1 = close > PPJ Ca2 = close > PPH Ca3 = close > PPM Ca4 = close > MM100 Ca5 = StochK crosses over StochD // Achat IF Ca1 and Ca2 and Ca3 and Ca4 and Ca5 THEN BUY n shares at market ENDIF // Vente // A la dernière clôture la plus haute set stop loss 6

   

  Merci beaucoup pour votre aide

  Paul

   

  

  Paul882

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  01/03/2018 at 7:37 PM #57171
  JC_Bywan

  Bonsoir, bonne année à toi aussi, et merci de respecter le format demandé dans le cadre jaune “astuce” qui donne les règles de publication sur le forum : “Pour ajouter du code , veuillez utiliser le bouton <> “insert PRT code”, parce que là le code en gros et gras noir, ça pique les yeux… je le reformate pour toi cette fois-ci pas de souci, mais merci d’y penser pour les prochains posts…

   

  

  JC_Bywan

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  01/03/2018 at 8:13 PM #57181
  Nicolas

  Paul882 wrote:

  A la dernière clôture la plus haute

  Est-il possible d’avoir un plus de détails sur cette condition de sortie ? Une image peut-être ?

  

  Nicolas

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  01/03/2018 at 8:44 PM #57190
  Paul882

  Bonsoir,

  Excusez moi pour la mise en page,  j’y penserai à l’avenir.

  En fait j’ai vu cette stratégie sur un site anglais alors je ne suis pas sûr à 100% d’avoir tout compris.

  Je vous joint une photo si ça peut vous aider.

  Merci

  

  Paul882

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  01/08/2018 at 2:41 PM #57727
  Nicolas

  Pour déterminer ce plus haut, il faut se donner une base de temps en arrière pour pouvoir le déterminer, ici ce serait à vue de nez environ 20 périodes en arrière.

  Ou on pourrait aussi utiliser la bougie qui a vu le plus haut depuis que les Close des chandeliers japonais sont au dessus de cette moyenne mobile 100 périodes (plus délicat AMHA).

  

  Nicolas

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