Aide pour idée et optimisation stratégie

• 06/19/2020 at 2:23 PM #136555
  Matt66612

  Bonjour à tous .

  Je débute depuis quelques semaines , dans le code du training automatique .j’ai eu quelques idées de code .

  je vous partage ici l’embryon d’un code que j’ai mis en place .

  je pense qu’il peut être grandement améliorer, c’est pourquoi je vous demande de l’aide.

  Si certains ont des idées pour améliorer la stratégie et optimiser les paramètres, cela me serait vraiment d’une grande aide.

  Merci ceux qui me liront et me répondront.

  macd + momentum

  // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé // Conditions pour ouvrir une position acheteuse indicator1 = Average[50](close) indicator2 = Average[200](close) c1 = (indicator1 > indicator2) indicator3 = Momentum[200](Momentum[25](close)) c2 = (indicator3 > 0) indicator4 = Momentum[25](close) c3 = (indicator4 > 0) indicator5 = MACD[5,15,9](MACD[50,200,9](close)) c4 = (indicator5 CROSSES OVER 0) indicator6 = MACD[50,200,9](close) c5 = (indicator6 > 0) IF c1 AND c2 AND c3 AND c4 AND c5 THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF // Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert indicator7 = Momentum[25](close) c6 = (indicator7 < 0) indicator8 = Momentum[200](Momentum[25](close)) c7 = (indicator8 <= 0) indicator9 = MACD[5,15,9](MACD[50,200,9](close)) c8 = (indicator9 CROSSES UNDER 0) indicator10 = MACD[50,200,9](close) c9 = (indicator10 <= 0) indicator11 = Average[50](close) indicator12 = Average[200](close) c10 = (indicator11 < indicator12) IF c6 AND c7 AND c8 AND c9 and c10 THEN SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF // Stops et objectifs SET STOP %LOSS 1 SET TARGET %PROFIT 1

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

  // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé   // Conditions pour ouvrir une position acheteuse indicator1 = Average[50](close) indicator2 = Average[200](close) c1 = (indicator1 > indicator2) indicator3 = Momentum[200](Momentum[25](close)) c2 = (indicator3 > 0) indicator4 = Momentum[25](close) c3 = (indicator4 > 0) indicator5 = MACD[5,15,9](MACD[50,200,9](close)) c4 = (indicator5 CROSSES OVER 0) indicator6 = MACD[50,200,9](close) c5 = (indicator6 > 0)   IF c1 AND c2 AND c3 AND c4 AND c5 THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF   // Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert indicator7 = Momentum[25](close) c6 = (indicator7 < 0) indicator8 = Momentum[200](Momentum[25](close)) c7 = (indicator8 <= 0) indicator9 = MACD[5,15,9](MACD[50,200,9](close)) c8 = (indicator9 CROSSES UNDER 0) indicator10 = MACD[50,200,9](close) c9 = (indicator10 <= 0) indicator11 = Average[50](close) indicator12 = Average[200](close) c10 = (indicator11 < indicator12)   IF c6 AND c7 AND c8 AND c9 and c10 THEN SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF   // Stops et objectifs SET STOP %LOSS 1 SET TARGET %PROFIT 1

   

  

  Matt66612

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  06/22/2020 at 9:58 AM #136733
  Nicolas

  Je pense qu’il faudrait nous en dire un peu plus ? Par exemple, sur quel type d’instrument et sur quelle unité de temps employer cette stratégie ? Comment sont pris les positions et quelle est le processus décisionnel qui t’a amené à les coder ? Je vois que le risk reward ratio est de 1, as-tu essayé d’augmenter de gérer les prises de profits d’une autre manière ? Merci pour le partage en tout cas.

  

  Nicolas

  Keymaster

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  06/22/2020 at 11:03 AM #136743
  Matt66612

  Merci de votre réponse Nicolas.

  C’est une stratégie de daytrading sur le dax30 en Tf 15 min

  Je fais un petit up de la stratégie.

  La stratégie est basé sur un triple Macd , un court un long et un très long avec un filtre à 3 Momentum .

  Le but est de suivre la tendance.

  La stratégie me semble solide mais le nombres de transactions reste faible, j’aimerais augmenté le nombres de transactions , mais je n’ai pas d’idée pour cela.

  Peut être avec un système de boucle .

  j’ai dans le projet d’ajouté un BE peut être que cela peut améliorer le RR.

   

   

  defparam CUMULATEORDERS =false defparam flatafter=173000 defparam flatbefore = 090000 mymacdc=macd[12,26,9](close) mymacdL=macd[48,104,36](close) mymacdTL=macd[192,416,154](close) mymomc=momentum[14] mymomL=momentum[56] mymomTL=momentum[224] mymmec=ExponentialAverage[20](close) mymmeL=ExponentialAverage[200](close) c1=mymacdL[a]>0 c2=mymacdL>0 c3=mymacdTL[a]>0 c4=mymacdTL>0 c5=mymacdc crosses over 0 c6=mymomL[a]>0 c7=mymomL>0 c8=mymomTL[a]>0 c9=mymomTL>0 c10=mymmec[a]>mymmeL[3] c11=mymmec>mymmeL c23=mymomc[b] >0 if c1 and c2 and c3 and c4 and c5 and c6 and c7 and c8 and c9 and c10 and c11 and c23 then buy 1 contract at market endif c12=mymacdL[a]<0 c13=mymacdL<0 c14=mymacdTL[a]<0 c15=mymacdTL<0 c16=mymacdc crosses under 0 c17=mymomL[a]<0 c18=mymomL<0 c19=mymomTL[a]<0 c20=mymomTL<0 c21=mymmec[a]<mymmeL[a] c22=mymmec<mymmeL c24 = mymomc[b]< 0 if c12 and c13 and c14 and c15 and c16 and c17 and c18 and c19 and c20 and c21 and c22 and c24 then SELLSHORT 1 contract at market endif SET STOP %LOSS 1.5 set target %profit 3

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

  defparam CUMULATEORDERS =false defparam flatafter=173000 defparam flatbefore = 090000 mymacdc=macd[12,26,9](close) mymacdL=macd[48,104,36](close) mymacdTL=macd[192,416,154](close) mymomc=momentum[14] mymomL=momentum[56] mymomTL=momentum[224] mymmec=ExponentialAverage[20](close) mymmeL=ExponentialAverage[200](close)   c1=mymacdL[a]>0 c2=mymacdL>0 c3=mymacdTL[a]>0 c4=mymacdTL>0 c5=mymacdc crosses over 0 c6=mymomL[a]>0 c7=mymomL>0 c8=mymomTL[a]>0 c9=mymomTL>0 c10=mymmec[a]>mymmeL[3] c11=mymmec>mymmeL c23=mymomc[b] >0 if c1 and c2 and c3 and c4 and c5 and c6 and c7 and c8 and c9 and c10 and c11 and c23 then buy 1 contract at market endif c12=mymacdL[a]<0 c13=mymacdL<0 c14=mymacdTL[a]<0 c15=mymacdTL<0 c16=mymacdc crosses under 0 c17=mymomL[a]<0 c18=mymomL<0 c19=mymomTL[a]<0 c20=mymomTL<0 c21=mymmec[a]<mymmeL[a] c22=mymmec<mymmeL c24 = mymomc[b]< 0 if c12 and c13 and c14 and c15 and c16 and c17 and c18 and c19 and c20 and c21 and c22 and c24 then SELLSHORT 1 contract at market endif SET STOP %LOSS 1.5 set target %profit 3

   

  

  Matt66612

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  07/03/2020 at 8:15 AM #138211
  Matt66612

  Après quelques recherches voici une version qui semble assez robuste.

  je partage ici pour avoir vos idées pour optimiser et améliorer .

  Bien à vous.

  defparam CUMULATEORDERS =false defparam PRELOADBARS=3000 defparam flatafter=220000 defparam flatbefore = 080000 mymacdc=macd[12,26,9](close) mymacdL=macd[48,104,36](close) mymomTL=momentum[185] c1 = mymacdL[6]>0 c2=mymacdc crosses over 0 c3=mymomTL[6]>0 if c1 and c2 and c3 then buy max(1,taille) contract at market endif c4 = mymacdL[6]<0 c5=mymacdc crosses under 0 c6=mymomTL[6]<0 if c4 and c5 and c6 then sellshort max(1,taille) contract at market endif SET STOP LOSS 70 SET TARGET PROFIT 196 startBreakeven = 5 PointsToKeep = 2.5 IF LONGONMARKET AND close-tradeprice(1)>=startBreakeven*pipsize THEN breakevenLevel = tradeprice(1)+PointsToKeep*pipsize ENDIF IF breakevenLevel>0 THEN SELL AT breakevenLevel STOP ENDIF IF NOT ONMARKET THEN breakevenLevel=0 ENDIF taille=1 for v = 1 to 10 do if positionperf(v)>0 then taille=taille+0.1 else taille=1 endif next

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

  defparam CUMULATEORDERS =false defparam PRELOADBARS=3000 defparam flatafter=220000 defparam flatbefore = 080000     mymacdc=macd[12,26,9](close) mymacdL=macd[48,104,36](close) mymomTL=momentum[185]   c1 = mymacdL[6]>0 c2=mymacdc crosses over 0 c3=mymomTL[6]>0 if c1 and c2 and c3 then buy max(1,taille) contract  at market endif c4 = mymacdL[6]<0 c5=mymacdc crosses under 0 c6=mymomTL[6]<0 if c4 and c5 and c6 then sellshort max(1,taille)  contract at market endif SET STOP LOSS 70 SET TARGET PROFIT 196 startBreakeven = 5   PointsToKeep = 2.5   IF LONGONMARKET AND close-tradeprice(1)>=startBreakeven*pipsize THEN   breakevenLevel = tradeprice(1)+PointsToKeep*pipsize ENDIF   IF breakevenLevel>0 THEN SELL AT breakevenLevel STOP ENDIF   IF NOT ONMARKET THEN breakevenLevel=0 ENDIF taille=1   for v = 1 to 10 do if positionperf(v)>0 then taille=taille+0.1 else taille=1 endif next

   

  

  Matt66612

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  07/03/2020 at 11:23 AM #138254
  sophia_etoille83

  Bonjour @Matt666

  Es tu toujours ici ?

  + En ajoutant un trailling Stop (de Nicolas), le % des positions et le ratio augmentent.
  + Et en ajoutant le réinvestissement des gains, on multiplie x3 les gains.
  + sl 0 146 au lieu de 70

  Test fait sur 25000 UT.

  Je pense qu’il y a encore possibilité de faire mieux (ajouter + de trades), je regarderai + en détails ultérieurement, si tu veux.

  Belle journée 🙂

   

  defparam CUMULATEORDERS =false defparam PRELOADBARS=3000 defparam flatafter=220000 defparam flatbefore = 080000 mymacdc=macd[12,26,9](close) mymacdL=macd[48,104,36](close) mymomTL=momentum[185] c1 = mymacdL[6]>0 c2=mymacdc crosses over 0 c3=mymomTL[6]>0 //for v = 1 to 10 do //if positionperf(v)>0 then //taille=taille+0.1 //else //taille=1 //endif //next // Capital=1000 Marge=3/100 n=(Capital/1000)+(strategyprofit*1/marge/10000/3) trailingstart =30//20// trailingstep = 5//5// //========================================================BUY ===================== if not ONMARKET AND c1 and c2 and c3 then buy n contract at market endif SET STOP LOSS 146//70 //========================================================SHORT===================== c4 = mymacdL[6]<0 c5=mymacdc crosses under 0 c6=mymomTL[6]<0 if not ONMARKET AND c4 and c5 and c6 then sellshort n contract at market endif //++++++++++++++++++++breaken ////////////////////////////////////////////// startBreakeven = 5 PointsToKeep = 2.5 IF LONGONMARKET AND close-tradeprice(1)>=startBreakeven*pipsize THEN breakevenLevel = tradeprice(1)+PointsToKeep*pipsize ENDIF IF breakevenLevel>0 THEN SELL AT breakevenLevel STOP ENDIF IF NOT ONMARKET THEN breakevenLevel=0 ENDIF //++++++++++++++++++++breaken ////////////////////////////////////////////// //reset the stoploss value IF NOT ONMARKET THEN newSL=0 ENDIF //manage long positions IF LONGONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL=0 AND close-tradeprice(1)>=trailingstart*pipsize THEN newSL = tradeprice(1)+trailingstep*pipsize ENDIF //next moves IF newSL>0 AND close-newSL>=trailingstep*pipsize THEN newSL = newSL+trailingstep*pipsize ENDIF ENDIF //manage short positions IF SHORTONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL=0 AND tradeprice(1)-close>=trailingstart*pipsize THEN newSL = tradeprice(1)-trailingstep*pipsize ENDIF //next moves IF newSL>0 AND newSL-close>=trailingstep*pipsize THEN newSL = newSL-trailingstep*pipsize ENDIF ENDIF //stop order to exit the positions IF newSL>0 THEN SELL AT newSL STOP EXITSHORT AT newSL STOP ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

  defparam CUMULATEORDERS =false defparam PRELOADBARS=3000 defparam flatafter=220000 defparam flatbefore = 080000 mymacdc=macd[12,26,9](close) mymacdL=macd[48,104,36](close) mymomTL=momentum[185] c1 = mymacdL[6]>0 c2=mymacdc crosses over 0 c3=mymomTL[6]>0       //for v = 1 to 10 do //if positionperf(v)>0 then //taille=taille+0.1 //else //taille=1 //endif //next //   Capital=1000 Marge=3/100 n=(Capital/1000)+(strategyprofit*1/marge/10000/3)         trailingstart =30//20// trailingstep = 5//5//   //========================================================BUY ===================== if not ONMARKET AND c1 and c2 and c3 then buy n contract  at market   endif   SET STOP LOSS 146//70 //========================================================SHORT===================== c4 = mymacdL[6]<0 c5=mymacdc crosses under 0 c6=mymomTL[6]<0   if not ONMARKET AND c4 and c5 and c6 then sellshort n contract at market endif       //++++++++++++++++++++breaken ////////////////////////////////////////////// startBreakeven = 5 PointsToKeep = 2.5     IF LONGONMARKET AND close-tradeprice(1)>=startBreakeven*pipsize THEN breakevenLevel = tradeprice(1)+PointsToKeep*pipsize ENDIF IF breakevenLevel>0 THEN SELL AT breakevenLevel STOP ENDIF IF NOT ONMARKET THEN breakevenLevel=0 ENDIF //++++++++++++++++++++breaken //////////////////////////////////////////////           //reset the stoploss value IF NOT ONMARKET THEN newSL=0 ENDIF //manage long positions IF LONGONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL=0 AND close-tradeprice(1)>=trailingstart*pipsize THEN newSL = tradeprice(1)+trailingstep*pipsize ENDIF //next moves IF newSL>0 AND close-newSL>=trailingstep*pipsize THEN newSL = newSL+trailingstep*pipsize ENDIF ENDIF //manage short positions IF SHORTONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL=0 AND tradeprice(1)-close>=trailingstart*pipsize THEN newSL = tradeprice(1)-trailingstep*pipsize ENDIF //next moves IF newSL>0 AND newSL-close>=trailingstep*pipsize THEN newSL = newSL-trailingstep*pipsize ENDIF ENDIF //stop order to exit the positions IF newSL>0 THEN SELL AT newSL STOP EXITSHORT AT newSL STOP ENDIF

   

   

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  Matt66612

  

  sophia_etoille83

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  07/03/2020 at 3:25 PM #138300
  Matt66612

  Merci sophia_etoille83 pour ton retour. Ton aide est la bienvenue.

  

  Matt66612

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  07/05/2020 at 11:35 AM #138448
  zilliq

  Attention, plus de gains, c’st plus de volatilité, et donc plus de risque de perte. Ce n’est pas la course qui compte c’est la régularité

  Regarde ton ratio de sharpe, tu dois être au minimum au dessus de 1, idéalement 1.5

  Bon dimanche

  

  zilliq

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  07/06/2020 at 2:47 PM #138555
  sophia_etoille83

  Zilliq,

  Plus de gains = plus de volatilité? Je ne suis pas trop d’accord  🙂
  Par contre sécuriser ses gains au lieu de laisser se transformer des gains en pertes sur des stratégies courts termes, pour moi il y a un gros soucis et cela n’est pas concevable.
  La recette idéale est la suivante = toujours plus de gains sécurisés +  performance positions gagnantes supérieure à 80-85%  et ratio supérieur 2 – 2.5% au minimum

  Voilà ma recette 🙂

  Et celui-ci (au-dessus) est largement supérieur à ça après y avoir ajouté qq bouts de codes (après l’avoir vu tourné évidement) => Le ratio est > à 4 et positions gagnantes > 85% sur 15000 UT soit 108 trades.

   

  

  sophia_etoille83

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  07/06/2020 at 3:13 PM #138561
  Matt66612

  Tu penses que 15k ut c’est suffisant pour savoir si une stratégie est solide ?

  

  Matt66612

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  07/06/2020 at 3:22 PM #138567
  sophia_etoille83

  Normalement non, je fais sur tout l’historique passé puis ensuite par zone.
  Le marché évolue et ne réagit pas de la même façon sur certaines périodes.

  Si les 100 derniers trades, les stats sont tres mauvaises alors c’est qu’il y a un problème. Mais ce n’est que mon avis.
  Je ne mets en place que des stratégies qui refletent mon trading manuel, donc les mauvais trades sont identifiables: certains ne peuvent pas être éviter et d’autres oui…

   

   

  

  sophia_etoille83

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  07/06/2020 at 3:26 PM #138568
  sophia_etoille83

  Si vous avez netfix, il y a un super reportage sur les probabilités mathématiques 🙂

  

  sophia_etoille83

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  07/06/2020 at 7:40 PM #138583
  Matt66612

  OK merci pour l’info. Je vais regardé ce reportage, cela peut être intéressant.

  

  Matt66612

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