Aide stratégie sur OR

• 01/30/2017 at 4:22 PM #23105
  Boby

  Bonjour à tous,

  Je viens de mettre au point une petite stratégie simple en combinant l’indicateur MACD et deux Moyennes Mobiles sur l’OR mini  tf 3H avec un trailing à 45.

  Je trouve que le résultat est assez bien mais je me demande si peux encore un peu l’améliorer.

  Pourriez-vous, svp, me donner votre avis.

  Merci d’avance pour votre aide.

  Ci-dessous le code : 

  // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé // Conditions pour ouvrir une position acheteuse indicator1 = MACDline[12,26,9](close) indicator2 = ExponentialAverage[9](indicator1) c1 = (indicator1 CROSSES OVER indicator2) indicator3 = Average[20](close) indicator4 = Average[50](close) c2 = (indicator3 > indicator4) IF c1 AND c2 THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF // Conditions pour fermer une position acheteuse indicator5 = MACDline[12,26,9](close) indicator6 = ExponentialAverage[9](indicator5) c3 = (indicator5 CROSSES UNDER indicator6) IF c3 THEN SELL AT MARKET ENDIF // Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert indicator7 = MACDline[12,26,9](close) indicator8 = ExponentialAverage[9](indicator7) c4 = (indicator7 CROSSES UNDER indicator8) indicator9 = Average[20](close) indicator10 = Average[50](close) c5 = (indicator9 < indicator10) IF c4 AND c5 THEN SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF // Conditions pour fermer une position en vente à découvert indicator11 = MACDline[12,26,9](close) indicator12 = ExponentialAverage[9](indicator11) c6 = (indicator11 CROSSES OVER indicator12) IF c6 THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIF // Stops et objectifs SET STOP pTRAILING 45

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

  // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé   // Conditions pour ouvrir une position acheteuse indicator1 = MACDline[12,26,9](close) indicator2 = ExponentialAverage[9](indicator1) c1 = (indicator1 CROSSES OVER indicator2) indicator3 = Average[20](close) indicator4 = Average[50](close) c2 = (indicator3 > indicator4)   IF c1 AND c2 THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF   // Conditions pour fermer une position acheteuse indicator5 = MACDline[12,26,9](close) indicator6 = ExponentialAverage[9](indicator5) c3 = (indicator5 CROSSES UNDER indicator6)   IF c3 THEN SELL AT MARKET ENDIF   // Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert indicator7 = MACDline[12,26,9](close) indicator8 = ExponentialAverage[9](indicator7) c4 = (indicator7 CROSSES UNDER indicator8) indicator9 = Average[20](close) indicator10 = Average[50](close) c5 = (indicator9 < indicator10)   IF c4 AND c5 THEN SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF   // Conditions pour fermer une position en vente à découvert indicator11 = MACDline[12,26,9](close) indicator12 = ExponentialAverage[9](indicator11) c6 = (indicator11 CROSSES OVER indicator12)   IF c6 THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIF   // Stops et objectifs SET STOP pTRAILING 45

   

  

  Boby

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  01/30/2017 at 4:35 PM #23108
  Nicolas

  > Pour la clarté des messages sur les forums de ProRealCode, merci d’utiliser le bouton “insert PRT code” pour séparer la partie texte de la partie code, merci ! <<

  Je vois que la stratégie a été créé à l’aide de l’assistant automatique, en terme de code elle pourrait bien entendu être optimisée.

  Concernant les tests, ont-ils étaient réalisés sur la version 10.3 avec le nouveau mode de backtest en tick par tick ? Si non, y a t’il de nombreux ordres qui s’ouvrent et se ferment sur le même chandelier ? (ce sont les questions usuelles, dut aux problèmes du phénomène appelé le “zero bar”). Merci.

  Ce qui est intéressant par contre, c’est le fait d’avoir utilisé des périodes classiques des indicateurs sans optimisation pour coller au meilleur profit possible.

  

  Nicolas

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  01/30/2017 at 5:13 PM #23118
  Boby

  Bonjour,

  Merci pour votre réponse.

  Oui la stratégie a effectivement été crée à l’aide de l’assistant automatique et les tests ont été réalisés sur la version 10.3 en mode tick par tick.

   

   

  

  Boby

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  01/30/2017 at 5:34 PM #23120
  Nicolas

  Quelle est la valeur du point de l’instrument du backtest (1€, 10 ou 100€) ? le spread utilisé ?

  

  Nicolas

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  01/30/2017 at 5:49 PM #23122
  Boby

  La valeur du pip est de 10$ et le spread utilisé 0.70

  

  Boby

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  01/30/2017 at 5:55 PM #23127
  Nicolas

  Ok, je comprends les différences avec mes propres tests. Je ne vois rien à redire de plus, comment a était choisi la valeur du trailing stop ? et le timeframe ? sur des unités de temps plus “courantes”, les performances sont elles aussi bonnes ?

  Dans l’état c’est le genre de stratégie qui pourrait être posté dans la bibliothèque de code (après suppression des lignes inutiles de la création assistée, je pense qu’on pourrait la réduire de moitié !), elle intéresserait sans doute pas mal de monde pour des idées d’améliorations éventuellement, même si certaines longues périodes sont plutôt “stagnantes”.

  

  Nicolas

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  01/30/2017 at 6:15 PM #23128
  Boby

  Pour la valeur du trailing (45) j’ai utilisé l’outil d’optimisation des variables.

  J’ai fait le test sur plusieurs timeframe mais le meilleur résultat est sur 3H. Avec un timeframe journalier le résultat est bien aussi mais il reste moins performant.

  Effectivement, je pense que l’on peut encore l’améliorer…

  En tout cas, merci beaucoup pour votre avis et vos commentaires 🙂

  

  Boby

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