Aiuto per creazione TS con Donchian Channel

• 05/22/2018 at 5:17 PM #71121
  bloodflower

  Ciao a tutti,

  vorrei realizzare un TS che sfrutti il Donchian Channel per generare delle entrate a mercato.

   

  L’idea è: guarda le ultime 10 barre (time frame: 4h oppure daily), se la barra attuale supera il canale superiore (inferiore) del Donchian Channel entra nella successiva Long (Short).

  Stop loss a 1 ATR e profit target a 5 ATR (ATR a 10 giorni).

  Qualcuno mi può aiutare?

  Grazie mille!

   

   

  

  bloodflower

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  05/23/2018 at 10:00 AM #71147
  robertogozzi

  Ho scritto questo codice, provalo:

  Canale Donchian

  DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE Periodi = 10 DonchianSUP = highest[Periodi](high[1]) DonchianINF = lowest[Periodi](low[1]) StopLoss = AverageTrueRange[Periodi](close) TargetProfit = StopLoss * 5 // LONG IF high > DonchianSUP THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET SET TARGET PROFIT TargetProfit SET STOP LOSS StopLoss ENDIF // SHORT IF low < DonchianINF THEN SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET SET TARGET PROFIT TargetProfit SET STOP LOSS StopLoss ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

  DEFPARAM CumulateOrders = false   ONCE Periodi = 10   DonchianSUP  = highest[Periodi](high[1]) DonchianINF  = lowest[Periodi](low[1])   StopLoss     = AverageTrueRange[Periodi](close) TargetProfit = StopLoss * 5   //          LONG IF high > DonchianSUP THEN    BUY 1 CONTRACT AT MARKET    SET TARGET PROFIT TargetProfit    SET STOP   LOSS   StopLoss ENDIF   //          SHORT IF low < DonchianINF THEN    SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET    SET TARGET PROFIT TargetProfit    SET STOP   LOSS   StopLoss ENDIF

   

   

  

  robertogozzi

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  05/23/2018 at 10:54 AM #71162
  bloodflower

  robertogozzi wrote:

  iodi](high[1]) DonchianINF  = lowest[Periodi](low[1])

  Grazie mille, lo provo e ti dico! 🙂

  

  bloodflower

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  05/29/2018 at 10:53 AM #71569
  bloodflower

  Ciao,

  invece di entrare “AT MARKET” alla barra successiva vorrei inserire un ordine di acquisto “STOP” sulla barra in corso, come posso fare?

  Grazie mille

  

  bloodflower

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  05/29/2018 at 12:07 PM #71571
  robertogozzi

  Prova questa versione

  TS DONCHIAN con Ordini Pendenti

  DEFPARAM CumulateOrders = true ONCE Periodi = 10 //10 periodi per il calcolo del canale // Gli ordini pendenti durano solo UNA barra, per cui vanno reimmessi ogni volta, se siamo a mercato IF LongOnMarket THEN SELL AT DonchianSUP + TargetProfit LIMIT //Target Profit SELL AT DonchianSUP - StopLoss STOP //Stop Loss ELSIF ShortOnMarket THEN EXITSHORT AT DonchianINF - TargetProfit LIMIT //Target Profit EXITSHORT AT DonchianINF + StopLoss STOP //Stop Loss ELSE // Determinare i bordi del canale DONCHIAN (quando non siamo a mercato) DonchianSUP = highest[Periodi](high[1]) DonchianINF = lowest[Periodi](low[1]) // Definire Stop Loss & Target Profit StopLoss = AverageTrueRange[Periodi](close) TargetProfit = StopLoss * 5 ENDIF // Entrare a mercato, se non lo siamo già, con ordini pendenti IF Not OnMarket THEN // LONG BUY 1 CONTRACT AT DonchianSUP STOP //Entrata SELL AT DonchianSUP + TargetProfit LIMIT //Target Profit SELL AT DonchianSUP - StopLoss STOP //Stop Loss // SHORT SELLSHORT 1 CONTRACT AT DonchianINF STOP //Entrata EXITSHORT AT DonchianINF - TargetProfit LIMIT //Target Profit EXITSHORT AT DonchianINF + StopLoss STOP //Stop Loss ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

  DEFPARAM CumulateOrders = true ONCE Periodi            = 10                                //10  periodi per il calcolo del canale   // Gli ordini pendenti durano solo UNA barra, per cui vanno reimmessi ogni volta, se siamo a mercato IF LongOnMarket THEN    SELL      AT DonchianSUP + TargetProfit LIMIT            //Target Profit    SELL      AT DonchianSUP - StopLoss     STOP             //Stop Loss ELSIF ShortOnMarket THEN    EXITSHORT AT DonchianINF - TargetProfit LIMIT            //Target Profit    EXITSHORT AT DonchianINF + StopLoss     STOP             //Stop Loss ELSE    // Determinare i  bordi del canale DONCHIAN (quando non siamo a mercato)    DonchianSUP  = highest[Periodi](high[1])    DonchianINF  = lowest[Periodi](low[1])    // Definire Stop Loss & Target Profit    StopLoss     = AverageTrueRange[Periodi](close)    TargetProfit = StopLoss * 5 ENDIF   // Entrare a mercato, se non lo siamo già, con ordini pendenti IF Not OnMarket THEN    //          LONG    BUY 1 CONTRACT       AT DonchianSUP STOP                 //Entrata    SELL                 AT DonchianSUP + TargetProfit LIMIT //Target Profit    SELL                 AT DonchianSUP - StopLoss     STOP  //Stop Loss    //          SHORT    SELLSHORT 1 CONTRACT AT DonchianINF STOP                 //Entrata    EXITSHORT            AT DonchianINF - TargetProfit LIMIT //Target Profit    EXITSHORT            AT DonchianINF + StopLoss     STOP  //Stop Loss ENDIF

   

  (io non l’ho testata)

   

  

  robertogozzi

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