Aiuto strategia

• 09/24/2017 at 3:29 PM #47145
  R05

  Buon pomeriggio, stavo facendo delle prove, partendo da una strategia, e ho ricavato il seguente codice. Vi allego anche il backtest su time frame orario (niente male da inizio anno).

  Questa strategia va solo long alle 9 per chiudere in positivo alle 22 o in negativo con 30 euro di passivo.

  La domanda è: come mai va solo long? Per andare anche short come faccio?

  DEFPARAM FLATAFTER=215500 // replace closetime condition RangeMultiplier=0.1 BegTime=090000 EndTime=105500 MyContracts=1 if intradaybarindex=0 then maxSetup = 0 minSetup = 0 tradethisday=0 else if barindex=tradeindex then tradethisday=1 endif endif //individuo maz e minimo prima ora if time = 090500 then maxprimaora=High minprimaora=Low endif if time > 090000 and time <= 090500 then if High > maxprimaora then maxprimaora = High endif if Low < minprimaora then minprimaora = Low endif endif If Time >= BegTime and Time <= EndTime and tradethisday=0 then if maxSetup=0 then maxSetup = maxprimaora + RangeMultiplier * (dhigh(1) - dlow(1)) slshort=minprimaora endif if minsetup=0 then minSetup = minprimaora - RangeMultiplier * (dhigh(1) - dlow(1)) sllong = maxprimaora endif Buy mycontracts contract at maxSetup stop Sell at slshort stop SellShort mycontracts contract at minSetup stop ExitShort at sllong stop endif set stop ploss 30

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

  DEFPARAM FLATAFTER=215500 // replace closetime condition   RangeMultiplier=0.1 BegTime=090000 EndTime=105500   MyContracts=1   if intradaybarindex=0 then maxSetup = 0 minSetup = 0 tradethisday=0 else if barindex=tradeindex then tradethisday=1 endif endif   //individuo maz e minimo prima ora if time = 090500 then maxprimaora=High minprimaora=Low endif if time > 090000 and time <= 090500 then if High > maxprimaora then maxprimaora = High endif if Low < minprimaora then minprimaora = Low endif endif   If Time >= BegTime and Time <= EndTime and tradethisday=0 then if maxSetup=0 then maxSetup = maxprimaora + RangeMultiplier * (dhigh(1) - dlow(1)) slshort=minprimaora endif   if minsetup=0 then minSetup = minprimaora - RangeMultiplier * (dhigh(1) - dlow(1)) sllong = maxprimaora endif   Buy mycontracts contract at maxSetup stop Sell at slshort stop   SellShort mycontracts  contract at minSetup stop ExitShort at sllong stop endif   set stop ploss 30

   

  

  R05

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  09/27/2017 at 4:03 PM #47551
  R05

  Gentilissimi, nessuno mi può aiutare?

  

  R05

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  09/28/2017 at 8:53 AM #47604
  Nicolas

  GRAPH minsetup GRAPH maxsetup GRAPH Close

  1 2 3

  GRAPH minsetup GRAPH maxsetup GRAPH Close

  Queste istruzioni nel codice certamente salveranno la tua vita per sapere dove c’è il problema del tuo calcolo!

  

  Nicolas

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  09/28/2017 at 9:24 AM #47606
  robertogozzi

  L’ho provato su DAX ed EUR/USD con TF 5 minuti ed il codice funziona benissimo sia Short che Long.

   

  

  robertogozzi

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  09/28/2017 at 9:50 AM #47618
  R05

  Si grazie, il fatto è che sul 5 minuti non è efficace, mentre invece sull’orario non è niente male, solo che su questo time frame va solo long e non riesco a capire perchè.

  

  R05

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  09/28/2017 at 10:12 AM #47622
  robertogozzi

  Aggiungendo le istruzioni indicate da Nicolas potrai vedere i valori delle variabili e renderti conto dove può essere l’errore.

  Ad ogni modo è una strategia fatta per TF di 5 minuti (o 1 minuto), non per 1 ora!

  Andrebbe riscritta dall’inizio, magari ci posso provare, ma devi indicarmi sul quale TF la vuoi usare e su quale strumento e dirmi le condizioni per entrare LONG e SHORT.

   

  

  robertogozzi

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  09/28/2017 at 10:55 AM #47631
  R05

  Ti ringrazio tanto Roberto, il fatto è che avevo preso una strategia, che è quella postata, e mi stavo dilettando a cambiare dei valori, e nel fare un backtest mi è uscito uno veramente interessante ma andava solo long, sicuramente dopo la barra della prima ora.

  Comunque, in generale stavo studiando delle strategie di breakout della prima ora delle 8, solo che oltre a prendere il primo breakout si può prendere anche il secondo, non solo ma vorrei vedere anche se evitando di prendere il primo breakout si prende solo il secondo e vedere come va.

  Mi spiego meglio:

  1. se il prezzo rompe il minimo è il primo breakout (e viceversa); il secondo breakout è quello che va dal lato long e quindi quello che cerca di rompere il massimo non quello che prova a rompere nuovamente il minimo.

  Ti ringrazio come sempre.

  

  R05

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  09/28/2017 at 11:20 AM #47636
  R05

  Lo strumento su cui lo voglio usare è sempre il dax, mi era sfuggito prima

  

  R05

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  09/28/2017 at 4:16 PM #47693
  robertogozzi

  Prova questa strategia, su DAX, TF h1:

  // Definition of code parameters DEFPARAM CumulateOrders = False DEFPARAM FLATBEFORE = 090000 DEFPARAM FLATAFTER = 210000 DEFPARAM PreLoadBars = 2000 // initialization of variables ONCE nLots = 1 ONCE TradingON = 0 ONCE MaxPrice = 0 ONCE MinPrice = 0 ONCE BreakMax = 0 ONCE BreakMin = 0 ONCE BreakOutTime = 090000 ONCE BeginTrading = 090000 ONCE StopTrading = 130000 // check the correct time to trade IF time >= BeginTrading AND time <= StopTrading THEN TradingON = 1 //enable Trading when within desired time ELSE TradingON = 0 //reset variables when outside trading time MaxPrice = 0 MinPrice = 0 ENDIF // at BreakOut Time store LOW & HIGH for later use on BreakOut IF time = BreakOutTime THEN MaxPrice = high MinPrice = low BreakMax = 0 BreakMin = 0 ENDIF // LONG a = close > MaxPrice IF BreakMax = 0 THEN BreakMax = a //Set FIRST BreakOut (long) ENDIF IF a AND BreakMin AND TradingON THEN //Trade at Trading Time and when FIRST BO already occurred BUY nLots CONTRACT AT MARKET ENDIF // SHORT b = close < MinPrice IF BreakMin = 0 THEN BreakMin = b //Set FIRST BreakOut (short) ENDIF IF b AND BreakMax AND TradingON THEN //Trade at Trading Time and when FIRST BO already occurred SELLSHORT nLots CONTRACT AT MARKET ENDIF // Target Profit & Stop Loss SET target pprofit 80 //80 SET STOP pLOSS 30 //30

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

  // Definition of code parameters DEFPARAM CumulateOrders       = False DEFPARAM FLATBEFORE           = 090000 DEFPARAM FLATAFTER            = 210000 DEFPARAM PreLoadBars          = 2000 // initialization of variables ONCE nLots                    = 1 ONCE TradingON                = 0 ONCE MaxPrice                 = 0 ONCE MinPrice                 = 0 ONCE BreakMax                 = 0 ONCE BreakMin                 = 0 ONCE BreakOutTime             = 090000 ONCE BeginTrading             = 090000 ONCE StopTrading              = 130000 // check the correct time to trade IF time >= BeginTrading AND time <= StopTrading THEN    TradingON = 1                      //enable Trading when within desired time ELSE    TradingON = 0                      //reset variables when outside trading time    MaxPrice  = 0    MinPrice  = 0 ENDIF // at BreakOut Time store LOW & HIGH for later use on BreakOut IF time = BreakOutTime THEN    MaxPrice  = high    MinPrice  = low    BreakMax  = 0    BreakMin  = 0 ENDIF //                                 LONG a = close > MaxPrice IF BreakMax = 0 THEN    BreakMax = a                       //Set FIRST BreakOut (long) ENDIF IF a AND BreakMin AND TradingON THEN  //Trade at Trading Time and when FIRST BO already occurred    BUY nLots CONTRACT AT MARKET ENDIF //                                 SHORT b = close < MinPrice IF BreakMin = 0 THEN    BreakMin = b                       //Set FIRST BreakOut (short) ENDIF IF b AND BreakMax AND TradingON THEN  //Trade at Trading Time and when FIRST BO already occurred    SELLSHORT nLots CONTRACT AT MARKET ENDIF //        Target Profit & Stop Loss SET target pprofit 80                //80 SET STOP   pLOSS   30                //30

  l’ho provata poco, verifica bene che entri solo al secondo Break Out.

   

  

  robertogozzi

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  09/28/2017 at 8:49 PM #47729
  R05

  Gent.mo Roberto ti ringrazio tanto per la tua disponibilità, però il codice non fa quello che mi servirebbe. Entra in posizione non con il secondo breakout e poi a livelli di prezzo che non sono i massimi o minimi della prima ora.

  

  R05

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  09/29/2017 at 3:16 PM #47824
  robertogozzi

  Ho verificato le ultime due operazioni ed entra effettivamente solo al SECONDO breakout.

  Per quanto riguarda il prezzo è chiaro che dopo il breakout la candela, che dura un’ora, può avere fatto anche diversi Pips, ma il trigger c’è stato. Per questo inconveniente occorre utilizzare TF inferiori, oppure piazzare ordini pendenti.

  Vedo se riesco a farcela adesso a convertire la strategia con ordini pendenti.

   

  

  robertogozzi

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  09/29/2017 at 3:24 PM #47825
  R05

  Ok grazie Roberto, gentilissimo. Mi sono fatto ingannare dal fatto che entra alla candela successiva.

  

  R05

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  09/29/2017 at 3:42 PM #47829
  robertogozzi

  Questa è una versione modificata per entrare con ordini pendenti, però è veramente poco performante. Il problema è che entra alla rottura dei Minimi/Massimi anche in corso di candela, però capita sovente che alla chiusura il prezzo abbia ritracciato e sia tornato sotto/sopra i Massimi/Minimi, ma a quel punto l’operazione è in corso e deve terminare, probabilmente in stop loss.

  Quindi ha il vantaggio di non perdere Pips in entrata, ma ha quello che la candela NON è chiusa ed il prezzo non è detto vada davvero in quella direzione!

  Secondo me la soluzione migliore è la prima, magari provando ad abbassare il TF.

  Buon trading e buon fine settimana!

  // Definition of code parameters DEFPARAM CumulateOrders = False DEFPARAM FLATBEFORE = 090000 DEFPARAM FLATAFTER = 210000 DEFPARAM PreLoadBars = 2000 // initialization of variables ONCE nLots = 1 ONCE TradingON = 0 ONCE MaxPrice = 0 ONCE MinPrice = 0 ONCE BreakMax = 0 ONCE BreakMin = 0 ONCE BreakOutTime = 090000 ONCE BeginTrading = 090000 ONCE StopTrading = 130000 // check the correct time to trade IF time >= BeginTrading AND time <= StopTrading THEN TradingON = 1 //enable Trading when within desired time ELSE TradingON = 0 //reset variables when outside trading time MaxPrice = 0 MinPrice = 0 BreakMax = 0 BreakMin = 0 ENDIF // at BreakOut Time store LOW & HIGH for later use on BreakOut IF time = BreakOutTime THEN MaxPrice = high MinPrice = low BreakMax = 0 BreakMin = 0 ENDIF // IF OnMarket THEN TradingON = 0 //reset variables after any trade MaxPrice = 0 MinPrice = 0 BreakMax = 0 BreakMin = 0 ENDIF // LONG a = close > MaxPrice IF BreakMax = 0 THEN BreakMax = a //Set FIRST BreakOut (long) ENDIF IF BreakMin AND TradingON THEN //Trade at Trading Time and when FIRST BO already occurred BUY nLots CONTRACT AT MaxPrice STOP ENDIF // SHORT b = close < MinPrice IF BreakMin = 0 THEN BreakMin = b //Set FIRST BreakOut (short) ENDIF IF BreakMax AND TradingON THEN //Trade at Trading Time and when FIRST BO already occurred SELLSHORT nLots CONTRACT AT MinPrice STOP ENDIF // Target Profit & Stop Loss SET target pprofit 95 //95 SET STOP pLOSS 145 //145 //GRAPH MaxPrice //GRAPH MinPrice

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

  // Definition of code parameters DEFPARAM CumulateOrders       = False DEFPARAM FLATBEFORE           = 090000 DEFPARAM FLATAFTER            = 210000 DEFPARAM PreLoadBars          = 2000 // initialization of variables ONCE nLots                    = 1 ONCE TradingON                = 0 ONCE MaxPrice                 = 0 ONCE MinPrice                 = 0 ONCE BreakMax                 = 0 ONCE BreakMin                 = 0 ONCE BreakOutTime             = 090000 ONCE BeginTrading             = 090000 ONCE StopTrading              = 130000 // check the correct time to trade IF time >= BeginTrading AND time <= StopTrading THEN    TradingON = 1                      //enable Trading when within desired time ELSE    TradingON = 0                      //reset variables when outside trading time    MaxPrice  = 0    MinPrice  = 0    BreakMax  = 0    BreakMin  = 0 ENDIF // at BreakOut Time store LOW & HIGH for later use on BreakOut IF time = BreakOutTime THEN    MaxPrice  = high    MinPrice  = low    BreakMax  = 0    BreakMin  = 0 ENDIF // IF OnMarket THEN    TradingON = 0                      //reset variables after any trade    MaxPrice  = 0    MinPrice  = 0    BreakMax  = 0    BreakMin  = 0 ENDIF //                                 LONG a = close > MaxPrice IF BreakMax = 0 THEN    BreakMax = a                       //Set FIRST BreakOut (long) ENDIF IF BreakMin AND TradingON THEN  //Trade at Trading Time and when FIRST BO already occurred    BUY nLots CONTRACT AT MaxPrice STOP ENDIF //                                 SHORT b = close < MinPrice IF BreakMin = 0 THEN    BreakMin = b                       //Set FIRST BreakOut (short) ENDIF IF BreakMax AND TradingON THEN  //Trade at Trading Time and when FIRST BO already occurred    SELLSHORT nLots CONTRACT AT MinPrice STOP ENDIF //        Target Profit & Stop Loss SET target pprofit 95                //95 SET STOP   pLOSS   145               //145 //GRAPH MaxPrice //GRAPH MinPrice

   

  

  robertogozzi

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  09/29/2017 at 3:47 PM #47830
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  Ti ringrazio tanto. Questo fine settimana faccio un pò di prove. Grazie di nuovo e buon fine settimana anche a te.

  

  R05

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