Aiuto per Strategia Rialzista e Ribassista
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Tagged: entrata, heikin ashi, rialzista, ribassista, Strategia
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09/16/2018 at 8:07 PM #80643
Salve volevo sapere come riuscire a programmare la seguente strategia:
tf Giornaliero, se si verifica un trend rialzista o ribassista per 3 giorni consecutivi, il quarto giorno entrare in acquisto o vendita e uscire quando si verificano 3 giorni consecutivi di trend opposto
09/16/2018 at 10:58 PM #80646Ho modificato il titolo perché “Aiuto Strategia” era troppo generico. E’ opportuno indicare un oggetto con più precisione e dettagli per incentivare gli utenti interessati a leggerlo e per aiutare chi fa ricerche sul forum a trovare argomenti attinenti a ciò che sta cercando. Grazie.
Quanto alla tua domanda, come vuoi che venga determinato se un trend è rialzista o ribassista, se è sopra o sotto una certa media (quale?), se ha fatto nuovi massimi o nuovi minimi (rispetto a quante candele fa?), ecc… sono cose che magari sono facili da osservare su uno schermo, ma ad un computer vanno indicate in modo preciso.
09/16/2018 at 11:03 PM #8064709/17/2018 at 5:59 AM #80650123456789101112131415161718DEFPARAM CumulateOrders = FALSEONCE NumeroCandele = 3// LONGIF Not OnMarket AND (summation[NumeroCandele](close > open) = NumeroCandele) THENBUY 1 CONTRACT AT MARKETENDIF// SHORTIF Not OnMarket AND (summation[NumeroCandele](close < open) = NumeroCandele) THENSELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKETENDIF// uscita da LONGIF LongOnMarket AND (summation[NumeroCandele](close < open) = NumeroCandele) THENSELL 1 CONTRACT AT MARKETENDIF// uscita da SHORTIF ShortOnMarket AND (summation[NumeroCandele](close > open) = NumeroCandele) THENEXITSHORT 1 CONTRACT AT MARKETENDIFL’ho provato sul DAX daily e funziona.
09/17/2018 at 10:27 AM #80675Una semplice strategia fatta da successive stesse candelabri Heikin Ashi potrebbe essere trovata qui: Same color Heikin Ashi trading system
09/17/2018 at 11:30 AM #8068009/22/2018 at 2:59 PM #8106009/22/2018 at 3:31 PM #81063È proprio quello lo scopo di SUMMATION, sommare la veridicitá delle condizioni indicate tra parentesi tonde, per il numero di candele specificato tra parentesi quadre.
Per verificare che CLOSE > OPEN lo indichi tra le tonde, per dirgli per quante candele deve verificarlo lo metti tra quadre, dopodiché se ti basta che sia un valore <> 0 non serve altro, mentre in tal caso vuoi che il valore sia un certo numero ed allora lo specifichi.
In questo caso CLOSE > OPEN deve essere verificato per NUMEROCANDELE e, siccome vuoi che siano tutte rialziste, il risultato della somma logica deve essere uguale a NUMEROCANDELE.
In alternativa puoi scrivere, ad esempio per due sole candele:
1IF close > open AND close[1] > open[1] then.....ma pensa se tu volessi verificarlo per 10+ candele!
Per le somme numeriche si usa l’operatore “+”, non SUMMATION.
09/22/2018 at 3:34 PM #81064Aho capito pero a volte sbaglia.. non sono sempre 3 le candele a volte sono 2 a volte sono 4 quindi c e qualcosa che non va.. per ridurre l errore del ritardo posso usare il multi timeframe? Se si dove dove mettere il comando nel codice? Ad esempio se lo uso sul giornaliero posso mettere di fare l operazione subito su un timeframe a 1 minuto o simile?
09/22/2018 at 8:04 PM #81076Puoi dirmi su quale strumento, grafico e orario ha sbagliato?
Fosse successo sarebbe davvero strano!
09/22/2018 at 8:09 PM #8107709/22/2018 at 9:41 PM #81080Allega una schermata con candele giapponesi, non HA.
Per quelle occorre un codice specifico.
Se cerchi HEIKIN sul forum troverai la loro definizione (sono un indicatore, al pari delle Medie Mobili, ecc…) e come utiluzzarle.
09/22/2018 at 10:13 PM #81083Per lavorare con le candele HA devi inserire le seguenti righe dopo la riga 1:
1234567891011IF BarIndex=0 THENxClose = (open+high+low+close)/4xOpen = open//xHigh = high//xLow = lowELSExClose = (open+high+low+close)/4xOpen = (xOpen[1]+xClose[1])/2//xHigh = Max(max(high, xOpen), xClose)//Xtribe Low = Min(min(Low, xOpen), xClose)endifdopodiché nel codice sostituisci OPEN e CLOSE rispettivamente con XOPEN e XCLOSE.
Le righe commentate le ho messe perché tu veda la definizione completa, ma non sono usate.
09/22/2018 at 10:37 PM #81085Grazie mille per la risposta..
questo è il codice corretto?
1234567891011121314151617181920212223242526272829DEFPARAM CumulateOrders = FALSEIF BarIndex=0 THENxClose = (open+high+low+close)/4xOpen = open//xHigh = high//xLow = lowELSExClose = (open+high+low+close)/4xOpen = (xOpen[1]+xClose[1])/2//xHigh = Max(max(high, xOpen), xClose)//Xtribe Low = Min(min(Low, xOpen), xClose)endifONCE NumeroCandele = 3// LONGIF Not OnMarket AND (summation[NumeroCandele](xclose > xopen) = NumeroCandele) THENBUY 1 CONTRACT AT MARKETENDIF// SHORTIF Not OnMarket AND (summation[NumeroCandele](xclose < xopen) = NumeroCandele) THENSELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKETENDIF// uscita da LONGIF LongOnMarket AND (summation[NumeroCandele](xclose < xopen) = NumeroCandele) THENSELL 1 CONTRACT AT MARKETENDIF// uscita da SHORTIF ShortOnMarket AND (summation[NumeroCandele](xclose > xopen) = NumeroCandele) THENEXITSHORT 1 CONTRACT AT MARKETENDIFse il codice è corretto, perche ogni tanto segna una x e il contratto al posto che dopo 3 lo acquista dopo 4? (come nella foto allegata)
si puo eliminare il ritardo utilizzando il multi timeframe? nel senso vorrei utilizzare il grafico giornaliero ma le operazioni andrebbero fatte sul timeframe a 1 minuto, è possibile? non ho ben capito quel comando che mi dice spesso che non posso utilizzare un determinato tf perche non è multiplo..
09/22/2018 at 10:45 PM #81087Non c’è ritardo, le strategie vengono eseguite alla chiusura della candela, quindi entrano all’inizio della nuova.
Per utiluzzare il MTF il timeframe principale deve essere il più piccolo, nel tuo caso il minuto, poi puoi fare riferimento a timeframe più grandi purché multipli.
È ovvio che utilizzando 1 minuto come principale il backtest potrà essere fatto solo per un periodo ristretto.
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