Aiuto strategia %Bollinger-MFI

• 10/10/2018 at 4:08 PM #82485
  mourning33

  Buongiorno a tutti,

  sono alle prese con un backtest di una strategia, ma ovviamente non funziona ed entra in posizione in momenti errati rispetto a quanto dovrebbe fare.

  Ecco il codice:

  %Bollinger - MFI

  DEFPARAM CumulateOrders = false // Posizioni cumulate disattivate BollInf = Average[20](close)-2*std[20](close) BollSup = Average[20](close)+2*std[20](close) pB = (close - BollInf) / (BollSup - BollInf) mfi = moneyflowindex[10] st = supertrend[1.5,10] // Condizioni per entrare su posizioni long IF NOT LongOnMarket AND pB>0.80 and mfi>80 and close>st THEN BUY 10000 CASH AT high[1] STOP ENDIF // Condizioni per uscire da posizioni long If LongOnMarket AND close<st THEN SELL AT MARKET ENDIF // Condizioni per entrare su posizioni short IF NOT ShortOnMarket AND pB<0.20 and mfi<20 and close<st THEN SELLSHORT 10000 CASH AT low[1] STOP ENDIF // Condizioni per uscire da posizioni short If ShortOnMarket AND close>st THEN BUY AT MARKET ENDIF // Stop e target: Inserisci qui i tuoi stop di protezione e profit target SET STOP %LOSS 10

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

  DEFPARAM CumulateOrders = false // Posizioni cumulate disattivate BollInf = Average[20](close)-2*std[20](close) BollSup = Average[20](close)+2*std[20](close) pB = (close - BollInf) / (BollSup - BollInf) mfi = moneyflowindex[10] st = supertrend[1.5,10]   // Condizioni per entrare su posizioni long IF NOT LongOnMarket AND pB>0.80 and mfi>80 and close>st THEN BUY 10000 CASH AT high[1] STOP ENDIF   // Condizioni per uscire da posizioni long If LongOnMarket AND close<st THEN SELL AT MARKET ENDIF   // Condizioni per entrare su posizioni short IF NOT ShortOnMarket AND pB<0.20 and mfi<20 and close<st THEN SELLSHORT 10000 CASH AT low[1] STOP ENDIF   // Condizioni per uscire da posizioni short If ShortOnMarket AND close>st THEN BUY AT MARKET ENDIF   // Stop e target: Inserisci qui i tuoi stop di protezione e profit target SET STOP %LOSS 10

  Ho provato a guardare sul grafico le entrate in posizione, ma sembra che non seguano il %B maggiore di 0,80 ed il MFI maggiore di 80.

  Grazie a chi mi aiuterà!

  

  mourning33

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  10/11/2018 at 3:51 PM #82562
  robertogozzi

  Su quale strumento e TF lo hai provato?

  

  robertogozzi

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  10/11/2018 at 4:15 PM #82567
  mourning33

  L’ho provato su azioni statunitensi e come time frame sempre sul giornaliero.

  Non riesco a capire perchè entra in posizione in momenti diversi da quelli che in teoria ho impostato (%B maggiore di 0,80 e MFI maggiore di 80 per le posizioni long ad esempio)…

  

  mourning33

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  10/12/2018 at 8:42 AM #82614
  Nicolas

  Dovresti tracciare un grafico di tutti gli indicatori nei test retrospettivi per vedere quale non è calcolato correttamente.

  graph BollInf graph BollSup graph pB graph mfi graph st

  1 2 3 4 5

  graph BollInf graph BollSup graph pB graph mfi graph st

   

  

  Nicolas

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  10/12/2018 at 4:25 PM #82658
  mourning33

  Ho capito dove il sistema sbaglia, ma non riesco a capire come correggerlo.

  In pratica ogni volta che si chiude una posizione short mi apre subito una posizione long anche se i parametri non sono rispettati.

  Vi invio in allegato l’immagine da cui si vede che appena chiusa la posizione short me ne apre subito una long senza motivo.

  

  mourning33

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  10/12/2018 at 5:33 PM #82672
  robertogozzi

  Il problema è nell’ordine pendente, tu usi ordini STOP. Gli stop si usano solitamente per acquistare/vendere ad un prezzo peggiore dell’attuale. L’ordine STOP viene esegui al prezzo da te indicato oppure ad uno peggiore, ma viene SEMPRE eseguito.

  Nel tuo caso tu compri al MASSIMO della candela precedente o vendi al MINIMO della candela precedente. Quasi sempre questi livelli sono superati nella candela successiva, quindi può darsi sia opportuno usare LIMIT.

  Devi fare tu una verifica sul prezzo (dato da CLOSE) e vedere se il prezzo a cui vuoi acquistare/vendere è migliore o peggiore. Se è peggiore usa STOP, se è migliore usa LIMIT.

  A differenza dello STOP, che viene sempre eseguito, l’ordine LIMNIT viene eseguito solo se raggiunge quel prezzo o uno migliore!

  

  robertogozzi

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