Aiuto x strategia reversal

• 11/08/2017 at 12:02 AM #51876
  maximus78

  Buonasera a tutti,

  vorrei scrivere questa semplice strategia ma non riesco ad impostare le seguenti condizioni successive che il sistema deve monitorare per piazzare gli ordini.

  Questa è la versione sell di esempio, la versione Buy è opposta, allego uno screenshot per capire meglio il sistema reversal.

   

  1) il sistema parte appena il prezzo fa un nuovo massimo che imposto, es: high[0]>highest[50](high)[1] –> resistenza di donchian blu

  2) il massimo non è violato e si formano dei minimi descrescenti , possono essere 1, 2 o molti. (frecce rosse) –

  (solo i minimi decrescenti, non importa i massimi, a meno che un massimo superi il massimo del punto1, allora il sistema riparte da capo).

  3) Appena il prezzo fa un nuovo minimo superiore rispetto al precedente (freccia verde), il sistema imposta un ordine pendente sell stop al minimo precedente (candela con più bassa freccia rossa)

  4) Allo stesso tempo imposta uno stop loss al massimo della candela del punto 1

  5)Allo stesso tempo imposta un take profit pari a 2 volte lo stop loss (massimo punto 1) -entry price (punto 4).

  6) Se il prezzo non tocca il livello dell’ordine sell pendente ma ritraccia, l’ordine rimane attivo e se il prezzo ritraccia oltre il massimo al punto 1, elimina tutti gli ordini e riparte a leggere il nuovo massimo facendo un nuovo ciclo dal punto 1.

  Grazie mille in anticipo!!

  Max

   

  Allego uno screenshot

  

  maximus78

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  11/08/2017 at 10:14 AM #51902
  robertogozzi

  • il massimo di cui al tuo punto 1 di quanti periodi deve essere?
  • il Donchian a quanti periodi?

  Proverò a scrivere qualcosa con i suddetti dettagli.

  Roberto

  

  robertogozzi

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  11/08/2017 at 10:33 AM #51911
  maximus78

  Ciao Roberto, fai pure periodo 100, poi sarà da ottimizzare.

  Grazie

  

  maximus78

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  11/08/2017 at 11:50 AM #51922
  robertogozzi

  Provala, io l’ho testata sul DAX a 10 minuti e sembra funzionare, ma l’ho solo provata una volta, non so se la logica va bene al 100%:

  DEFPARAM CumulateOrders = false // inizializzazione Costanti e Variabili ONCE Periodi = 100 ONCE Massimo = 999999 ONCE Minimo = 0 ONCE StopLoss = 0 ONCE TargetProfit = 0 ONCE CandeleInverse = 3 //Numero di candele con nuovi Minimi/Massimi prima di entrare ONCE Moltiplicatore = 1.5 //Moltiplicatore per Target Profit // all'inizio, oppure quando una posizione è aperta, ricominciare daccapo IF OnMarket OR Massimo = 999999 THEN Massimo = highest[Periodi](high) Minimo = lowest[Periodi](low) ENDIF // Entrare LONG a1 = close > Minimo a2 = summation[CandeleInverse](high[1] > high[2]) = CandeleInverse //almeno "n" massimi più alti a3 = high < high[1] //Massimo attuale < quello precedente ax = a1 AND a2 AND a3 IF ax THEN StopLoss = Minimo TargetProfit = high[1] - ((high[1] + StopLoss) * Moltiplicatore) BUY 1 CONTRACTS AT high[1] STOP //Ordine BUY pendente ENDIF // Entrare SHORT b1 = close < Massimo b2 = summation[CandeleInverse](low[1] < low[2]) = CandeleInverse //almeno "n" minimi più bassi b3 = low > low[1] //Minimo attuale > quello precedente bx = b1 AND b2 AND b3 IF bx THEN StopLoss = Massimo TargetProfit = low[1] + ((StopLoss - low[1]) * Moltiplicatore) SELLSHORT 1 CONTRACTS AT low[1] STOP //Ordine SELL pendente ENDIF // Stop Loss & Target/Take Profit SET STOP LOSS StopLoss SET TARGET PROFIT TargetProfit

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

  DEFPARAM CumulateOrders = false // inizializzazione Costanti e Variabili ONCE Periodi            = 100 ONCE Massimo            = 999999 ONCE Minimo             = 0 ONCE StopLoss           = 0 ONCE TargetProfit       = 0 ONCE CandeleInverse     = 3                   //Numero di candele con nuovi Minimi/Massimi prima di entrare ONCE Moltiplicatore     = 1.5                 //Moltiplicatore per Target Profit   // all'inizio, oppure quando una posizione è aperta, ricominciare daccapo IF OnMarket OR Massimo = 999999 THEN    Massimo = highest[Periodi](high)    Minimo  = lowest[Periodi](low) ENDIF   // Entrare LONG a1 = close > Minimo a2 = summation[CandeleInverse](high[1] > high[2]) = CandeleInverse   //almeno "n" massimi più alti a3 = high < high[1]                                                  //Massimo attuale < quello precedente ax = a1 AND a2 AND a3 IF ax THEN    StopLoss = Minimo    TargetProfit = high[1] - ((high[1] + StopLoss) * Moltiplicatore)    BUY 1 CONTRACTS AT high[1] STOP                                   //Ordine BUY pendente ENDIF   // Entrare SHORT b1 = close < Massimo b2 = summation[CandeleInverse](low[1] < low[2]) = CandeleInverse     //almeno "n" minimi più bassi b3 = low > low[1]                                                    //Minimo attuale > quello precedente bx = b1 AND b2 AND b3 IF bx THEN    StopLoss     = Massimo    TargetProfit = low[1] + ((StopLoss - low[1]) * Moltiplicatore)    SELLSHORT 1 CONTRACTS AT low[1] STOP                              //Ordine SELL pendente ENDIF // Stop Loss & Target/Take Profit SET STOP   LOSS   StopLoss SET TARGET PROFIT TargetProfit

   

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  Nicolas

  

  robertogozzi

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  11/08/2017 at 11:45 PM #52012
  maximus78

  Grazie Roberto,

  di primo acchito ho notato che imposti un numero minimo di candele con nuovi massimi o minimi (ONCE CandeleInverse     = 3 ), l’dea è che non ci sia un n° minimo di candele da impostare

  perchè questo numero può essere viariabile, può essere 1 solo minimo come 10 di fila prima che il prezzo faccia un nuovo minimo superiore.

  Non si può impostare in questo modo? Magari con una funzione tipo………….  WHILE low[attuale]<low[precedente]……..

  Ho fatto girare il sistema su EUR/USD e noto anche che è sempre in posizione, quando chiude uno short, apre un long e sembra che non rispetti il take profit.

  Comunque domani ci guardo meglio e ti dico.

  Grazie

  Massimo

   

  

  maximus78

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  11/09/2017 at 12:41 PM #52110
  robertogozzi

  Per il numero di candele ho indicato un numero a caso, puoi mettere 1 e dovrebbe funzionare come vuoi tu.

  Force c’è un problema con HIGHEST e LOWEST secondo il numero di PreLoadBars caricate.

  Però il problema vero, forse ho capito, è diverso. Perché quando lanci la strategia va a cercare dei massimi/minimi precedenti, dopodiché entra quando fa un minimo superiore al minimo precedente. A quel punto però il prezzo può trovarsi lontano dal massimo/munimo rilevato.

  Quindi, confermami l’interpretazione se è corretta, quando entra rileva Massimi/minimi entro un certo periodo, dopodiché attende che il prezzo SUPERI quei Massimi/Minimi e da li attende il ritracciamento ecc… come hai indicato tu.

  Va bene?

  

  robertogozzi

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  11/09/2017 at 1:52 PM #52124
  maximus78

  Ciao Roberto,

  si infatti la logica è semplice ma per me è difficile scriverla perchè sono condizioni successive che non avvengono nello stesso tempo e vengono confermate nella candela successiva a cambiamento già avvenuto.

  la logica per me è questa:

  1) imposto un massimo/minimo tipo highest[100](high), quando il sistema rileva il nuovo massimo, attende che la candela successiva non superi il massimo precedente, perchè ovviamente farebbe un nuovo massimo, quindi la condizione è confermata quando si crea un massimo minore rispetto al punto 1 della strategia:

  1. high[1]>highest[100](high)[1]       e     high[0] < high[1]

  2) se fa un massimo minore, allora il sistema deve rilevare i successivi minimi, perchè a questo punto il prezzo sta ritracciando. I minimi successivi possono essere vari.

  low[corrente]<low[precedenti]

  3) Quando il prezzo fa un minimo superiore rispetto al precedente, significa che il ritracciamento potrebbe essere concluso.

  Quindi il sistema considera il minimo precedente perchè è il più basso della serie, e quindi un potenziale supporto e lì imposta l’ordine di entrata pendente in sell stop.

  quando  : low[corrente]>low[precedente]

  imposta ordine su low precedente :  sell 1 contracts at low[precedente] stop ……….che è anche lowest[1](low) perchè è il più basso dei due ultimi minimi

  4) impostato l’ordine sell stop, imposta anche l’ordine stop loss sul massimo che considera all’inizio (resistenza).

  5) Allo stesso tempo calcola la differenza tra i due ordini e imposta il take profit.

  In questo modo ho supporto e resistenza definiti con i 3 ordini di entrata, stop loss e take profit per un potenziale reversal.

  6) Se il prezzo continua nel trend precedente senza toccare l’ordine pendente e oltrepassa la nostra resistenza, gli ordini vengono annullati.

  

  maximus78

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  11/09/2017 at 5:37 PM #52155
  robertogozzi

  Ho rifatto daccapo la strategia e la sto provando:

  DEFPARAM CumulateOrders = false DEFPARAM PreLoadBars = 0 // inizializzazione Costanti e Variabili ONCE Massimo = 0 ONCE Minimo = 999999 ONCE StopLoss = 0 ONCE TargetProfit = 0 ONCE Moltiplicatore = 1.5 //Moltiplicatore per Target Profit ONCE StopMinimo = 6 * pipsize // Se nuovi Massimo/Minimo salvarli e ricominciare daccapo IF high > Massimo THEN Massimo = high Minimo = 999999 ELSIF low < Minimo THEN Minimo = low Massimo = 0 ENDIF // // Entrare LONG a1 = (close > Minimo) a2 = high < high[1] ax = a1 AND a2 IF ax AND NOT OnMarket THEN StopLoss = Min(Minimo, high[1] - StopMinimo) //Usare lo Stop Loss minimo se necessario TargetProfit = high[1] + ((high[1] - StopLoss) * Moltiplicatore) BUY 1 CONTRACTS AT high[1] STOP //Ordine BUY pendente ENDIF // // Entrare SHORT b1 = (close < Massimo) b2 = low > low[1] bx = b1 AND b2 IF bx AND NOT OnMarket THEN StopLoss = Max(Massimo, low[1] + StopMinimo) //Usare lo Stop Loss minimo se necessario TargetProfit = low[1] - ((StopLoss + low[1]) * Moltiplicatore) SELLSHORT 1 CONTRACTS AT low[1] STOP //Ordine SELL pendente ENDIF // Stop Loss & Target/Take Profit SET STOP LOSS StopLoss SET TARGET PROFIT TargetProfit // GRAPH Massimo GRAPH Minimo GRAPH StopLoss GRAPH TargetProfit GRAPH StopMinimo

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

  DEFPARAM CumulateOrders = false DEFPARAM PreLoadBars    = 0 // inizializzazione Costanti e Variabili ONCE Massimo            = 0 ONCE Minimo             = 999999 ONCE StopLoss           = 0 ONCE TargetProfit       = 0 ONCE Moltiplicatore     = 1.5                                        //Moltiplicatore per Target Profit ONCE StopMinimo         = 6 * pipsize   // Se nuovi Massimo/Minimo salvarli e ricominciare daccapo IF high > Massimo THEN    Massimo = high    Minimo  = 999999 ELSIF low < Minimo THEN    Minimo  = low    Massimo = 0 ENDIF // //         Entrare LONG a1 = (close > Minimo) a2 = high < high[1] ax = a1 AND a2 IF ax AND NOT OnMarket THEN    StopLoss     = Min(Minimo, high[1] - StopMinimo)                  //Usare lo Stop Loss minimo se necessario    TargetProfit = high[1] + ((high[1] - StopLoss) * Moltiplicatore)    BUY 1 CONTRACTS AT high[1] STOP                                   //Ordine BUY pendente ENDIF // //         Entrare SHORT b1 = (close < Massimo) b2 = low > low[1] bx = b1 AND b2 IF bx AND NOT OnMarket THEN    StopLoss     = Max(Massimo, low[1] + StopMinimo)                  //Usare lo Stop Loss minimo se necessario    TargetProfit = low[1] - ((StopLoss + low[1]) * Moltiplicatore)    SELLSHORT 1 CONTRACTS AT low[1] STOP                              //Ordine SELL pendente ENDIF //   Stop Loss & Target/Take Profit SET STOP   LOSS   StopLoss SET TARGET PROFIT TargetProfit // GRAPH Massimo GRAPH Minimo GRAPH StopLoss GRAPH TargetProfit GRAPH StopMinimo

  Però per il momento non funziona, non so perché ma non esce in STOP LOSS, pur essendo stato colpito!

  In pratica, come si vede dalla foto (EurUsd h1), il 2 Ottobre alle ore 06:00 è entrato in posizione LONG ad 1.1780, con Target Profit ad 1.7902 e Stop Loss ad 1,17732 (l’ho indicato con una linea orizzontale rossa tratteggiata). Alla candela successiva l’ha colpito e l’operazione avrebbe dovuto terminare, mentre il report mi segnala l’operazione ancora in corso!

  Attendiamo un chiarimento da Nicolas, appena potrà.

  

  robertogozzi

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  11/12/2017 at 2:11 PM #52436
  maximus78

  Grazie Roberto, si infatti non considera i take profit,

  ho provato a scrivere il codice e sono riuscito a ricostruire il sistema partendo dalla successione di minimi con l’istruzione WHILE ed andando a ritroso, purtroppo non riesco a definire il punto 1 di partenza, cioè l’Higher high di 100 periodi (HH100) ed il comando di cancellazione degli ordini pendenti se close sale al di sopra di HH100.

  Magari riesci ad aiutarmi, anche tu Nicolas se puoi darci una mano, grazie mille!

  Massimo

  defparam cumulateorders=false // trova successione di lower lows decrease = (low[0] < low[1]) lowerlows =0 WHILE decrease[lowerlows] DO lowerlows = lowerlows+1 wend //trova ultimo lower low LL=lowerlows[1]>0 //trova higher low corrente HL=lowerlows[0]=0 //trova Higher high 100 periodi prima dei lower lows HH100= // definizione stop loss sopra HH100 SL= HH100-low[1] // definizione target profit TP=TP=(HH-low[1])*1.5 // elimina ordini pendenti impostati se close>HH100 ERASEORDERS= close>HH100 // imposta ordine pendente su minimo precedente if LL and HL and uptrend and not onmarket then sellshort 1 contracts at low[1] stop set stop loss SL TP=(HH-low[1])*1.5 set target profit TP if eraseorders and not onmarket then............ endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

  defparam cumulateorders=false // trova successione di lower lows decrease = (low[0] < low[1]) lowerlows =0 WHILE decrease[lowerlows] DO lowerlows = lowerlows+1 wend //trova ultimo lower low LL=lowerlows[1]>0 //trova higher low corrente HL=lowerlows[0]=0   //trova Higher high 100 periodi prima dei lower lows HH100=   // definizione stop loss sopra HH100 SL= HH100-low[1] // definizione target profit TP=TP=(HH-low[1])*1.5   // elimina ordini pendenti impostati se close>HH100 ERASEORDERS= close>HH100   // imposta ordine pendente su minimo precedente if LL and HL and uptrend and not onmarket then sellshort 1 contracts at low[1] stop set stop loss SL TP=(HH-low[1])*1.5 set target profit TP if eraseorders and not onmarket then............ endif

   

  

  maximus78

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  11/12/2017 at 2:17 PM #52437
  maximus78

  Ci sono degli errori, il codice è questo.

  defparam cumulateorders=false // trova successione di lower lows decrease = (low[0] < low[1]) lowerlows =0 WHILE decrease[lowerlows] DO lowerlows = lowerlows+1 wend //trova ultimo lower low LL=lowerlows[1]>0 //trova higher low corrente HL=lowerlows[0]=0 //trova Higher high 100 periodi prima dei lower lows HH100= // definizione stop loss sopra HH100 SL= HH100-low[1] // definizione target profit TP=TP=(HH-low[1])*1.5 // elimina ordini pendenti impostati se close>HH100 eraseorders=close>HH100 // imposta ordine pendente su minimo precedente if LL and HL and HH100 and not onmarket then sellshort 1 contracts at low[1] stop set stop loss SL set target profit TP endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

  defparam cumulateorders=false // trova successione di lower lows decrease = (low[0] < low[1]) lowerlows =0 WHILE decrease[lowerlows] DO lowerlows = lowerlows+1 wend   //trova ultimo lower low LL=lowerlows[1]>0   //trova higher low corrente HL=lowerlows[0]=0   //trova Higher high 100 periodi prima dei lower lows HH100=   // definizione stop loss sopra HH100 SL= HH100-low[1] // definizione target profit TP=TP=(HH-low[1])*1.5   // elimina ordini pendenti impostati se close>HH100 eraseorders=close>HH100   // imposta ordine pendente su minimo precedente if LL and HL and HH100 and not onmarket then sellshort 1 contracts at low[1] stop set stop loss SL set target profit TP endif

   

  

  maximus78

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