Calcolare la media mobile a n periodi dei volumi

• 02/17/2025 at 6:42 PM #243951
  Superpensionato

  Buongiorno,

  in relazione ad un altro argomento.. Vorrei calcolare la media mobile a n periodi dei volumi ma solo con riferimento a delle specifiche barre orarie, esempio: media mobile degli ultimi 20 periodi ma solo sulla barra della prima ora di negoziazione. Che tipo di codice possono usare per un indicatore o un sistema di trading? Grazie mille

  

  Superpensionato

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  02/17/2025 at 9:00 PM #243957
  robertogozzi

  Quando devi porre nuove domande non correlate ad altre già fatte, anche se simili, inizia una nuova discussione. Grazie 🙂

  Adesso ho iniziato io questa nuova discussione.

  Puoi usare l’indicatore TRSMA che puoi trovare a questo link https://www.prorealcode.com/prorealtime-indicators/time-range-moving-averages-simple-exponential-weighted-trsma-trema-trwma/.

  Comuque te lo riporto qui con la modifca per il VOLUME (anziché CLOSE) e con gli orari tra le 9 e le 10 (dalle 090000 alle 100000):

  // TRSMA // // Time Range Simple Moving Average // DEFPARAM CalculateOnLastBars = 2000 Periods = 20 StartTime = 090000 EndTime = 100000 // i = 0 TRSMA = 0 FOR j = 0 TO 3000 IF opentime[j] >= StartTime AND opentime[j] <= EndTime THEN TRSMA = TRSMA + volume[j]//close[j] i = i + 1 IF i = Periods THEN BREAK ENDIF ENDIF NEXT TRSMA = (TRSMA / Periods) IF TRSMA = 0 THEN TRSMA = volume//close ENDIF Return TRSMA AS "TRSMA"

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

  // TRSMA // // Time Range Simple Moving Average // DEFPARAM CalculateOnLastBars = 2000 Periods      = 20 StartTime    = 090000 EndTime      = 100000 // i     = 0 TRSMA = 0 FOR j = 0 TO 3000 IF opentime[j] >= StartTime AND opentime[j] <= EndTime THEN TRSMA = TRSMA + volume[j]//close[j] i = i + 1 IF i = Periods THEN BREAK ENDIF ENDIF NEXT TRSMA = (TRSMA / Periods) IF TRSMA = 0 THEN TRSMA = volume//close ENDIF Return TRSMA AS "TRSMA"

   

   

   

   

  

  robertogozzi

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  02/18/2025 at 1:34 PM #243984
  Superpensionato

  Buongiorno, grazie per la pronta risposta. Non trovo corrispondenza però tra i valori dell’indicatore e i dati che posso elaborare su excel

  data	Volumi	MM20 excel	Indicatore
  15/01/2025	4312
  16/01/2025	7730
  17/01/2025	5772
  20/01/2025	3436
  21/01/2025	3102	4870
  22/01/2025	5952	5051
  23/01/2025	3884	4884
  24/01/2025	3658	4731
  27/01/2025	7408	5028
  28/01/2025	4946	5020
  29/01/2025	3791	4908
  30/01/2025	3744	4811
  31/01/2025	3614	4719
  03/02/2025	9195	5039
  04/02/2025	6913	5164
  05/02/2025	4516	5123
  06/02/2025	5568	5149
  07/02/2025	5606	5175
  10/02/2025	4466	5138
  11/02/2025	5672	5164	4050
  12/02/2025	5179	5208	4136
  13/02/2025	8737	5258	4434
  14/02/2025	6601	5299	4610

  Nella tabella ho riportato: 1) colonna 1 volumi della prima ora del dax 2) colonna 2 i volumi della media con 20 valori (mettendo anche l’ultimo) 3) colonna 3 i valori dell’indicatore. Mi aspetterei che l’indicatore desse un  un valore uguale o molto simile a quello calcolato su excel. Cosa non quadra? Come faccio ad avere quei valori che calcolo con excel? Inoltre, come faccio ad usare questo dato in un trading system (funzione call forse).  Esempio se i volumi della prima ora superano il valore calcolato dall’indicatore compra ecc. Potresti farmi un esempio semplice di codice.

  P.S. Si hai ragione dovevo iniziare un nuovo topic, grazie per l’indicazione

  

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  02/18/2025 at 4:33 PM #243988
  robertogozzi

  Qual’è la prima ora del Dax?

   

  

  robertogozzi

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  02/19/2025 at 2:09 PM #244040
  Superpensionato

  La prima ora (rilevante) intendevo quella dei tuoi codici ossia dalle 9 alle 10. Sono i volumi dalle 9 alle 10 confrontati con i valori dell’indicatore così come mi appare inserendo il codice nella piattaforma

  

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  02/19/2025 at 2:56 PM #244053
  robertogozzi

  Verificherò appena possibile.

   

  

  robertogozzi

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  02/23/2025 at 12:08 PM #244217
  Superpensionato

  Ad esempio ho messo questo semplice indicatore che mi riporta effettivamente i volumi necessari. Il problema è che vorrei solo una barra per ogni giorno anziché tutte le 21 uguali per tutte le ore di trading. In questo modo calcolando una media mobile a n periodi il calcolo sarebbe corretto, ma non so fare uscire una sola.  Non so se ci si può arrivare da questa strada come spunto.

  TimeFrame (hourly, UpdateOnClose)

  IF TIME=100000 THEN
  VOL=volume
  endif

  RETURN VOL

  

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  02/24/2025 at 11:00 PM #244318
  robertogozzi

  Ho trovato alcuni errori logici nel codice (c’erano anche degli errori dei dati nel tuo file eXcel, come da foto allegata). Questa è la versione aggiornata:

  // TRSMA sul Volume // // Time Range Simple Moving Average // DEFPARAM CalculateOnLastBars = 2000 Periods = 20 StartTime = 090000 EndTime = 100000 Periods = max(2,min(999,Periods)) StartTime = max(0,min(240000,StartTime)) EndTime = max(0,min(240000,EndTime)) // i = 0 TRSMA = 0 FOR j = 0 TO 2000 IF opentime[j] >= StartTime AND opentime[j] < EndTime THEN TRSMA = TRSMA + volume[j] i = i + 1 IF i = Periods THEN BREAK ENDIF ENDIF NEXT TRSMA = (TRSMA / Periods) IF TRSMA = 0 THEN TRSMA = volume ENDIF Return TRSMA AS "TRSMA"

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

  // TRSMA sul Volume // // Time Range Simple Moving Average // DEFPARAM CalculateOnLastBars = 2000 Periods   = 20 StartTime = 090000 EndTime   = 100000 Periods   = max(2,min(999,Periods)) StartTime = max(0,min(240000,StartTime)) EndTime   = max(0,min(240000,EndTime)) // i         = 0 TRSMA     = 0 FOR j = 0 TO 2000 IF opentime[j] >= StartTime AND opentime[j] < EndTime THEN TRSMA = TRSMA + volume[j] i = i + 1 IF i = Periods THEN BREAK ENDIF ENDIF NEXT TRSMA = (TRSMA / Periods) IF TRSMA = 0 THEN TRSMA = volume ENDIF Return TRSMA AS "TRSMA"

   

   

   

  

  robertogozzi

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  02/25/2025 at 1:33 PM #244339
  Superpensionato

  Ok grazie funziona. Ultime due cose:

  1. come faccio ad adattarlo a time frame diversi? Ad esempio sui volumi delle barre a 15 minuti? Ad esempio mettendo startime=091500 e endtime=093000 il grafico diventa solo una scaletta. Non capisco quali altri parametri devo modificare e in che modo
  2. come faccio ad usare il parametro in un sistema di trading? Per esempio per dire un semplice sistema: se il volume dalle 9 alle 10 o dalle 15 alle 16 supera il trsma in quell’ora allora compra o vendi? Grazie in anticipo

  

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  02/25/2025 at 2:21 PM #244341
  robertogozzi

  E’ una scaletta perché dopo le 093000 non cambia più fino al giorno dopo.

  Non è possibile fare altrimenti.

   

  

  robertogozzi

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