Alembex au banc d'essai

• 03/21/2017 at 9:28 PM #29363
  winnie37

  Bonjour Nicolas, bonjour à tous,

  je me replongeai de matin dans une vidéo relative au trade réalisé avec Alembex, qui n’est autre qu’une version revisitée d’Alembert.

  Voici la technique de mise:

  https://www.dukascopy.com/fxcomm/fx-article-contest/?Mise-D-Alembex=&action=read&id=2835&language=fr

  Pour le côté ludique, pourrais-tu coder un système sur cette base, et mettre ainsi au banc d’essai la véracité des propos souvent mis en avant par Mr Belkhayate?

  Partons sur un signal simple, croisement de 2 MM au choix, SL et TP  réglables sur UT5 par exemple ou autre si tu préfères… La condition serait un taux de réussite de base de 50%.

  La mise d’un lot correpsond à 1% du capital.

  Je suis curieux extrêmement curieux de voir si le drawdown nous mène à la banqueroute….ou à la richesse en 12 coups comme recommandé….

  

  winnie37

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  03/22/2017 at 5:18 PM #29472
  Nicolas

  Je n’ai pas vérifié si il s’agit du même type de martingale, à la virgule près, mais voici déjà ce que tu peux trouver dans la documentation ProBacktest:

  La pyramide d’Alembert

  Cette martingale célèbre est l’œuvre d’Alembert, mathématicien français du XVIIIe siècle. En cas de perte, la position est augmentée d’une unité, et en cas de gain, elle est diminuée d’une unité.

  Cette technique de gestion de la taille des positions considère que :

  • des gains successifs diminuent la probabilité de gagner encore ensuite
  • une perte augmente la chance de gagner ensuite

  Il est nécessaire d’intégrer vos conditions d’entrée et de sortie au code suivant :

  //***********Code à insérer au début du système**********// ONCE OrderSize = 1 ONCE ExitIndex=-2 // On commence avec une position de 1 //*********************// //*****Code à insérer juste après les instructions liquidant une position*****// ExitIndex = BarIndex //***********Code à insérer en fin de système**********// IF Barindex = ExitIndex +1 THEN ExitIndex = 0 IF PositionPerf(1)<0 THEN OrderSize = OrderSize+1 ELSIF PositionPerf(1)>=0 THEN OrderSize = MAX(OrderSize-1,1) ENDIF ENDIF //*********************// REM La taille de la position doit être déterminée par la variable OrderSize pour l'intégralité du code

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

  //***********Code à insérer au début du système**********// ONCE  OrderSize = 1 ONCE ExitIndex=-2 // On commence avec une position de 1 //*********************// //*****Code à insérer juste après les instructions liquidant une position*****// ExitIndex = BarIndex //***********Code à insérer en fin de système**********// IF Barindex = ExitIndex +1 THEN    ExitIndex = 0    IF PositionPerf(1)<0 THEN       OrderSize = OrderSize+1    ELSIF PositionPerf(1)>=0 THEN       OrderSize = MAX(OrderSize-1,1) ENDIF ENDIF //*********************// REM   La   taille   de   la   position   doit   être   déterminée   par   la   variable   OrderSize   pour l'intégralité du code

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