ALGO + INDICATEURS 3 JOURS

• 11/04/2023 at 9:41 AM #223195
  Gigi

  Bonjour, comment se fait il qu’une stratégie (Algo + indicateur) prend des positions de temps en temps différentes

  entre Proréaltime et le Proréaltime de chez IG, Bougies 3 jours?

  

  Gigi

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  11/06/2023 at 9:33 AM #223254
  JC_Bywan

  Pas les mêmes données OHLC (open low high close) de l’un à l’autre, on peut imaginer que tu regardes un actif “cash” ou “futures” dont les ouvertures et clôtures 3d se font à des horaires différents de celles du CFD côté H24 qui lui correspond. Donc grosse probabilité que le même code prenne des décisions différentes d’entrée et de sortie. Pour peu qu’en plus il y ait un defparam cumulateordres = false, si l’un est en position et pas l’autre, et que des conditions d’entrées se présentent valables pour les 2 jeux de données, celui pas en position va prendre le trade alors que l’autre ne pouvant pas cumuler avec celle en cours ne le prendrait pas. Bref dès que les données sont différentes, un même code se comporte forcément différemment.

  

  JC_Bywan

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  11/07/2023 at 1:03 PM #223306
  Gigi

  Bonjour, merci pour votre réponse. Par contre, je m’aperçois que Proréaltime chez IG en 3 jours,

  il y a un décalage certaines fois entre les prises de positions de l’algorithmes et de l’indicateur d’achat et de vente.

  Et heureusement quand l’indicateur indique une prise de position d’achat et de vente, le trade est très majoritairement

  gagnant mais n’est pas comptabilisé dans le Backtest. Pourquoi? sachant que je n’ai aucun problème chez Proréaltime.

  

  Gigi

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  11/09/2023 at 7:59 PM #223457
  Gigi

  Bonsoir, je n’ai pas de réponse à ma question. Peut être un oubli?

  Par avance, merci.

  

  Gigi

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