Algorithme avec multiples positions par bougies?

• 03/04/2020 at 10:54 AM #121124
  BCart

  Bonjour , je suis actuellement en train de programmer un algorithme de tradding sur le DAX 3 minutes avec un ichimoku comme indicateur.

   

  Néanmoins j’ai pus voir que mon algorithme prenait parfois plusieurs positions qu’il achetait et revendait dans la même bougie pour les mêmes gains/pertes.
  Est ce normal?

  Si oui , je pense limitais les pertes avec une fonction qui viendrait “lire” les derniers ordres passer ,cela est il possible?

   

  Cordialement

  

  BCart

  Participant

  Topics: 1

  Replies: 1

  Been thanked: 0 times
  03/04/2020 at 1:48 PM #121136
  Nicolas

  C’est normal si tu l’as programmé comme cela 🙂

  Pour bien comprendre ce qu’il se passe exactement lors de l’exécution de la stratégie de trading, le mieux serait de poster le code à la suite pour te guider au mieux et ainsi ne pas perdre de temps.

  

  Nicolas

  Keymaster

  Topics: 81

  Replies: 20863

  Been thanked: 4775 times
  03/04/2020 at 7:49 PM #121183
  BCart

  En effet , après avoir creusé un peu j’ai découvert le paramètre pour gérer le cumul des ordres.

  Du coup je me demandais s’il y a moyen de gérer les ordres cumulés les un par rapport aux autres. J’ai regardé avec certaines fonctions comme COUNTOFPOSITION , positionperf ,strategyprofit mais impossible d’avoir quelque chose de concluant. Vu que les algos sont lancés à fin de chaque bougie et qu’apparemment on ne peut pas garder de données en mémoire , je me demande comment on peut adapter un ordre en fonction de la performance du dernier ordre cloture?

   

  

  BCart

  Participant

  Topics: 1

  Replies: 1

  Been thanked: 0 times
  03/05/2020 at 10:06 AM #121209
  Nicolas

  Les ordres cumulés s’agglomèrent pour n’en former qu’un seul, mais on peut connaître le prix d’ouverte de chacun avec TRADEPRICE et le moment où ils ont étaient ouverts avec TRADEINDEX.

  On peut agir en intra bougie, en diminuant le timeframe pour faire des calculs par exemple. Voir Première approche sur le multi timeframe avec ProRealTime

  Avec PositionPerf on peut connaître en temps réel la performance en % du prix, de l’ordre ; ou celui de l’ordre N si on veut récupérer celle d’un ordre préalablement clôturée.

  Strategyprofit s’incrémente à chaque ordre clôturé, donc avec une petite soustraction on peut récupérer la performance du dernier ordre.

  Bref, on peut faire un peu tout ce que l’on veut, si tu as un cahier des charges particulier, on peut t’aider ! 😉

  

  Nicolas

  Keymaster

  Topics: 81

  Replies: 20863

  Been thanked: 4775 times
• Author
  Posts