Allocazione Risk scaling

• 08/04/2024 at 8:09 PM #236123
  Marcfarm

  Buongiorno vorrei uno screener che mi andasse ad adattare la % di allocazione di due assets in base alla volatilità di ciascuno dell’ultimo mese (allocazione risk scaling). Quindi ogni mese dovrebbe determinare la volatilità dei due asset e poi trovare una pesatura di allocazione (in percentuale) in base alla volatilità Ho iniziato lo screener con la deviazione standard (ammesso che sia la strada giusta) ma non so come proseguire.

  Risk scaling

  Periods = 20 MySTD = Std[Periods](close) screener (MySTD AS "Dev. Stand")

  1 2 3

  Periods = 20 MySTD   = Std[Periods](close) screener (MySTD AS "Dev. Stand")

   

  

  Marcfarm

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  08/05/2024 at 4:37 PM #236137
  robertogozzi

  Questo screener ti visulizza la percentuale di variazione mensile tra azioni MIB:

  // Confronto tra azioni dello stesso indice // TIMEFRAME(Monthly) //EQUITYFRAME("Azioni - US (NASDAQ","AMZN") EQUITYFRAME("Indices - MIB","MIB") Variazione = Variation(close) // EQUITYFRAME(default) DefaultVar = Variation(close) // TIMEFRAME(default) Cond = (Variazione / DefaultVar) SCREENER [Cond AND (high <> low) AND (close > 30)](Cond AS "%Var")//(Cond AS "1=↑,2=↓")

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

  // Confronto tra azioni dello stesso indice // TIMEFRAME(Monthly) //EQUITYFRAME("Azioni - US (NASDAQ","AMZN") EQUITYFRAME("Indices - MIB","MIB") Variazione = Variation(close) // EQUITYFRAME(default) DefaultVar = Variation(close) // TIMEFRAME(default) Cond = (Variazione / DefaultVar) SCREENER [Cond AND (high <> low) AND (close > 30)](Cond AS "%Var")//(Cond AS "1=↑,2=↓")

   

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  Iván

  

  robertogozzi

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  08/05/2024 at 4:38 PM #236138
  robertogozzi

  Non ho ben capito quali dati vuoi usare e quali calcoli vuoi farci, ti spiace fare un esempio?

   

   

  

  robertogozzi

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  08/05/2024 at 7:30 PM #236145
  Marcfarm

  In questo caso il sottoportafoglio è composto da oro e bitcoin: devo pesare la percentuale di allocazione di oro e bitcoin in base alla volatilità di ciascuno dell’ultimo mese. È sempre investito in questi due asset,  ma il primo di ogni mese può variare la percentuale di allocazione: se bitcoin è molto volatile la diminuisce, se è poco volatile l’aumenta. È un allocazione di tipo Risk scaling.  Attualmente ho impostato un allocazione fissa del sottoportafoglio (85% oro e 15% bitcoin con ribilanciamento mensile) però sarebbe meglio variarla in base alla volatilità registrata da entrambi nell’ultimo mese.

  

  Marcfarm

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  08/05/2024 at 7:32 PM #236146
  Marcfarm

  Mi sa che è un pó difficile da implementare

  

  Marcfarm

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  08/06/2024 at 8:54 AM #236154
  robertogozzi

  La difficoltà insormontabile è che si possono confrontare solo un indice con le proprie azioni oppure le azioni di quell’indice tra esse, quindi non con asset o strumenti diversi, quali oro e bitcoin ecc…

   

  

  robertogozzi

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  08/06/2024 at 10:47 PM #236187
  Marcfarm

  Grazie lo stesso

  

  Marcfarm

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