ho fatto una ricerca qua sul forum ma non sono riuscito a trovare quello che sto cercando sicuramente perchè sbaglio le parole da inserire nella ricerca.
Comunque vorrei fare un’analisi dei giorni della settimana di un qualunque strumento per capire se ci sono dei giorni in cui è meglio andare long oppure short.
E’ possibile fare questo tipo di analisi con Prorealtime?
Non c’è uno strumento specifico, devi scriverti un codice che entri a mercato (usiamo il Daily, mi sembra più appropriato). Questa è la versione LONG (on si possono aprire posizioni opposte, quindi devi uasare uyna versione LONG ed una SHORT) sul DAX:
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DEFPARAMCumulateOrders=FALSE
// inizializzare il vettore dei giorni
ONCEGiorno=0
IFBarIndex=0THEN
FORi=0TO5
$Risultato[i]=0
NEXT
ENDIF
//
SELLATMarket//Chiudi la posizione e aggiorna i valori
IFGiorno=Giorno[1]THEN//Giovedì e Venerdì hanno lo stesso
Giorno=Giorno+1// DayOfWeek (non OpenDayOfWeek), per
ENDIF// cui aggiungo 1 al Venerdì.
//
IFGiorno<6THEN//Acquistare fino al Venerdì
BUYatMarket
ENDIF
//
//Visualizzare alcuni dati nella finestra delle Variabili del ProBackTest
//graph STRATEGYPROFIT
//graph STRATEGYPROFIT - STRATEGYPROFIT[1]
//graph Giorno
graph$Risultato[1]
graph$Risultato[2]
graph$Risultato[3]
graph$Risultato[4]
graph$Risultato[5]
Io non ho messo condizioni, quindi sui basa solo sull’andamento del mercat DAX, mi pare che i giorni più favorevoli al LONG siano 2 e 4 (Martedì e Giovedì).
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