Annotare l’ultimo prezzo di chiusura e quindi tracciare questo valore 26 peri

• 12/30/2023 at 8:35 PM #225835
  Steven11

  Buonasera ,

  vorrei automatizzare un segnale di Ichimoku che coinvolge la Lagging Span o Chikou Span, media chetraspone la posizione della barra corrente con quella di 26 periodi prima), il setup consiste nel Breakout della Kumo (Nuvola) della Lagging Span (linea gialla nell’immagine). Quindi alla chiusura della candela corrente SE la Lagging Span avrà “tagliato” sotto o sopra la KUMO (Nuvola) entrare a mercato in vendita se sotto, acuisto se la taglia a rialzo.

  E’ realizzabile?

  Allego immagine PDF

  Ringrazio chiunque riuscirà ad aiutarmi.

  

  Steven11

  Participant

  Topics: 22

  Replies: 137

  Been thanked: 1 time
  01/11/2024 at 12:30 PM #226228
  robertogozzi

  Steven11 wrote:

  Lagging Span o Chikou Span, media chetraspone la posizione della barra corrente con quella di 26 periodi prima

  queolo che vedi arretrato di 26 barre è il prezzo corrente, ma è solo un effetto visivo, utilizzando la tecnica del repainting. In realtà non si poteva sapere, 26 barre fa, quale sarebbe stato il prezzo odierno.

  Quindi quando si scrive una strategia si usa il prezzo di 26 barre fa come valore CHIKOU. In pratica il prezzo di oggi lo userai tra 26 barre.

  Questo è il codice:

  DEFPARAM CumulateOrders= false SpanA = SenkouSpanA[9,26,52] SpanB = SenkouSpanB[9,26,52] Chikou = close[26] MaxSpan = max(SpanA,SpanB) MinSpan = min(SpanA,SpanB) Uguali = (MaxSpan = MinSpan) Diverse = Not Uguali CRover = (Chikou CROSSES OVER MaxSpan) OR ((Chikou CROSSES OVER MaxSpan) AND Uguali) CRunder = (Chikou CROSSES UNDER MinSpan) OR ((Chikou CROSSES UNDER MinSpan) AND Uguali) condL = CRover AND Not OnMarket condS = CRunder AND Not OnMarket //*** usa queste due righe entrare in reverse *** (al posto delle due righe di sopra) // condL = CRover AND Not LongOnMarket // condS = CRunder AND Not ShortOnMarket IF CondL THEN BUY 1 Contract at Market ELSIF CondS THEN SELLSHORT 1 Contract at Market ENDIF SET STOP pLOSS 200 SET TARGET pPROFIT 400

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

  DEFPARAM CumulateOrders= false SpanA   = SenkouSpanA[9,26,52] SpanB   = SenkouSpanB[9,26,52] Chikou  = close[26] MaxSpan = max(SpanA,SpanB) MinSpan = min(SpanA,SpanB) Uguali  = (MaxSpan = MinSpan) Diverse = Not Uguali CRover  = (Chikou CROSSES OVER  MaxSpan) OR ((Chikou CROSSES OVER  MaxSpan) AND Uguali) CRunder = (Chikou CROSSES UNDER MinSpan) OR ((Chikou CROSSES UNDER MinSpan) AND Uguali) condL   = CRover  AND Not OnMarket condS   = CRunder AND Not OnMarket //*** usa queste due righe entrare in reverse *** (al posto delle due righe di sopra) //   condL   = CRover  AND Not LongOnMarket //   condS   = CRunder AND Not ShortOnMarket IF CondL THEN    BUY 1 Contract at Market ELSIF CondS THEN    SELLSHORT 1 Contract at Market ENDIF SET STOP   pLOSS   200 SET TARGET pPROFIT 400

   

  1 user thanked author for this post.

  Steven11

  

  robertogozzi

  Moderator

  Topics: 69

  Replies: 17134

  Been thanked: 4031 times
  01/27/2024 at 4:37 PM #226950
  Steven11

  Buonasera Roberto, vorrei aggiungere queste condizioni al sistema di trading (ho provato ad integrarle io ma trovo difficoltà) , quindi  integrare queste righe:

  // Condizioni per entrare su posizioni long
  indicator1 = Average[120](RSI[14](close))
  indicator2 = Average[120](RSI[14](close))
  c1 = (indicator1 CROSSES OVER indicator2)
  indicator3 = RSI[14](close)
  c2 = (indicator3 < 59.98076)

  IF c1 AND c2 THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET

  Grazie mille.

  ENDIF

  // Condizioni per entrare su posizioni short
  indicator4 = RSI[14](close)
  indicator5 = Average[120](RSI[14](close))
  c3 = (indicator4 CROSSES UNDER indicator5)
  indicator6 = RSI[14](close)
  c4 = (indicator6 > 36.57692)

  IF c3 AND c4 THEN
  SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET
  ENDIF

  

  Steven11

  Participant

  Topics: 22

  Replies: 137

  Been thanked: 1 time
  01/27/2024 at 5:02 PM #226951
  Steven11

  In riferimento a quello detto in precedenza ho deciso di cambiare il settaggio della Lagging Span da 26 a 25 periodi, come va scritto nel codice questa modifica?     [9.26,52,25]   così è corretto?

  Grazie ancora.

  Saluti

  

  Steven11

  Participant

  Topics: 22

  Replies: 137

  Been thanked: 1 time
  01/27/2024 at 6:31 PM #226961
  Steven11

  Buonasera Roberto, in riferimento al sistema di trading che hai formulato giorni fa ti invio uno screenshot del set-up che ho modificato, quindi l’ingresso deve avvenire quando si verificano entrambe le condizioni : il prezzo sotto lagging span +

  RSI incrocia la SMA

  Grazie ancora.

   

  

  Steven11

  Participant

  Topics: 22

  Replies: 137

  Been thanked: 1 time
  01/30/2024 at 10:37 AM #227080
  robertogozzi

  Per cambiare 26 in 25, basta scrivere al posto di 26 il nuovo valore 25, in tuttui i posti dove è scritto:

  DEFPARAM CumulateOrders= false SpanA = SenkouSpanA[9,25,52] SpanB = SenkouSpanB[9,25,52] Chikou = close[25] MaxSpan = max(SpanA,SpanB) MinSpan = min(SpanA,SpanB) Uguali = (MaxSpan = MinSpan) Diverse = Not Uguali CRover = close > Chikou//(Chikou CROSSES OVER MaxSpan) OR ((Chikou CROSSES OVER MaxSpan) AND Uguali) CRunder = close < Chikou//(Chikou CROSSES UNDER MinSpan) OR ((Chikou CROSSES UNDER MinSpan) AND Uguali) myRSI = Rsi[14](close) RSIsma = average[120,0](myRSI) RSIup = (myRSI CROSSES OVER RSIsma) AND myRSI < 59 RSIdn = (myRSI CROSSES UNDER RSIsma) AND myRSI > 36 condL = RSIup AND CRover AND Not OnMarket condS = RSIdn AND CRunder AND Not OnMarket //*** usa queste due righe entrare in reverse *** (al posto delle due righe di sopra) // condL = RSIup AND CRover AND Not LongOnMarket // condS = RSIdn AND CRunder AND Not ShortOnMarket IF CondL THEN BUY 1 Contract at Market ELSIF CondS THEN SELLSHORT 1 Contract at Market ENDIF SET STOP pLOSS 200 SET TARGET pPROFIT 400

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

  DEFPARAM CumulateOrders= false SpanA   = SenkouSpanA[9,25,52] SpanB   = SenkouSpanB[9,25,52] Chikou  = close[25] MaxSpan = max(SpanA,SpanB) MinSpan = min(SpanA,SpanB) Uguali  = (MaxSpan = MinSpan) Diverse = Not Uguali CRover  = close > Chikou//(Chikou CROSSES OVER  MaxSpan) OR ((Chikou CROSSES OVER  MaxSpan) AND Uguali) CRunder = close < Chikou//(Chikou CROSSES UNDER MinSpan) OR ((Chikou CROSSES UNDER MinSpan) AND Uguali) myRSI   = Rsi[14](close) RSIsma  = average[120,0](myRSI) RSIup   = (myRSI CROSSES OVER  RSIsma) AND myRSI < 59 RSIdn   = (myRSI CROSSES UNDER RSIsma) AND myRSI > 36 condL   = RSIup AND CRover  AND Not OnMarket condS   = RSIdn AND CRunder AND Not OnMarket //*** usa queste due righe entrare in reverse *** (al posto delle due righe di sopra) //   condL   = RSIup AND CRover  AND Not LongOnMarket //   condS   = RSIdn AND CRunder AND Not ShortOnMarket IF CondL THEN    BUY 1 Contract at Market ELSIF CondS THEN    SELLSHORT 1 Contract at Market ENDIF SET STOP   pLOSS   200 SET TARGET pPROFIT 400

   

  1 user thanked author for this post.

  Steven11

  

  robertogozzi

  Moderator

  Topics: 69

  Replies: 17134

  Been thanked: 4031 times
• Author
  Posts