Anomalia nell'esecuzione del codice

• 07/07/2020 at 4:36 PM #138659
  effegi

  Salve, ho creato questo semplice codice con una strategia in prova (in questo caso sostituita con un semplice incrocio di medie mobili) che  prende posizioni buy/sell in modalità Stop & Reverse. L’operatività è limitata ad una fascia oraria, e termina al raggiungimento di un obiettivo giornaliero o al raggiungimento di un loss massimo daily.

  La cosa strana, è che quando l’ultima operazione che dovrebbe terminare la strategia per “obiettivo raggiunto” è un operazione short, anzichè arrestarsi viene inserita ugualmente un’ultima operazione long (mentre non capita viceversa). Invertendo nel programma la parte di codice  che gestisce l’entry long dall’entry short, naturalmente capita il contrario. (spero di essere riuscito a spiegarmi…nello screeshot è più chiaro)

  Ho già fatto numerosi esperimenti spostando le righe StrategyONL e StrategyONS in diversi punti del codice, ma non riesco a trovare una soluzione…. probabilmente sbaglio qualcosa che non riesco a capire

  La cosa assurda è che nonostante l’obiettivo sia stato raggiunto e il paramentro StrategyONL sia a zero (vedi screeshot di esempio) la parte di codice per entrare long viene eseguito ugualmente ancora una volta.

  Grazie a chiunque riesca a darmi una spiegazione e a suggerirmi le modifiche da effettuare.

  Fabrizio

  (spero di aver inserito correttamente il codice)

  SimpleSaRDay

  DEFPARAM CumulateOrders = false // Posizioni cumulate disattivate DEFPARAM PRELOADBARS = 2000 //DEFPARAM FLATBEFORE = 070000 DEFPARAM FLATAFTER = 220000 orainizio = 070000 // HHMMSS orafine = 220000 //HHMMSS ObiettivoDay = 10 //obiettivo cumulativo daily in punti x chiudere la strategia Maxlossday = 200 // eventuale max loss cumulativo daily x chiudere la strategia - mettere 10000 per disattivare CNTR = 1 //numero di contratti per posizione //fascia oraria x inserimento operazioni if time>orainizio and time <orafine then fasciaoraria=1 else fasciaoraria=0 endif //azzeramento variabili daily if time => orainizio and time <orainizio+200 then gainday=0 countoperDay=0 endif //indicatori mm1=average[20](close) mm2=average[100](close) If mm1>mm2 then direction = 1 endif If mm1<mm2 then direction = -1 endif ///////////////// //Condizioni per entrare su posizioni long EL1 = (direction crosses over 0.5) and fasciaoraria=1 and StrategyONL UL1 = direction=-1 IF NOT longonmarket and EL1 = 1 THEN BUY CNTR CONTRACT AT MARKET mementryL=close CountOperDay=CountOperDay+1 ENDIF IF longonmarket and UL1 = 1 THEN SELL AT MARKET memexitL=close gainparz=memexitL-mementryL gainday=gainday+gainparz ENDIF StrategyONS = fasciaoraria=1 and gainday<ObiettivoDay and gainday>-Maxlossday ///////////////// //Condizioni per entrare su posizioni short ES1 = (direction crosses under -0.5) and fasciaoraria=1 and StrategyONS US1 = direction=1 IF NOT shortonmarket and ES1 = 1 THEN SELLSHORT CNTR CONTRACT AT MARKET mementryS=close CountOperDay=CountOperDay+1 ENDIF IF shortonmarket and US1 = 1 THEN EXITSHORT AT MARKET memexitS=close gainparz=mementryS-memexitS gainday=gainday+gainparz ENDIF StrategyONL = fasciaoraria=1 and gainday<ObiettivoDay and gainday>-Maxlossday //visualizzazione indicatori graph gainday coloured (0,0,200) as "Guadagno_Giorno" graph CountOperDay coloured (0,0,10) as "Operazioni_Daily" graph StrategyONS graph StrategyONL

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

  DEFPARAM CumulateOrders = false // Posizioni cumulate disattivate DEFPARAM PRELOADBARS = 2000 //DEFPARAM FLATBEFORE = 070000 DEFPARAM FLATAFTER = 220000 orainizio = 070000 // HHMMSS orafine = 220000 //HHMMSS ObiettivoDay = 10 //obiettivo cumulativo daily in punti x chiudere la strategia Maxlossday = 200 // eventuale max loss cumulativo daily x chiudere la strategia - mettere 10000 per disattivare CNTR = 1 //numero di contratti per posizione     //fascia oraria x inserimento operazioni if time>orainizio and time <orafine then fasciaoraria=1 else fasciaoraria=0 endif //azzeramento variabili daily if time => orainizio and time <orainizio+200 then gainday=0 countoperDay=0 endif //indicatori mm1=average[20](close) mm2=average[100](close)   If mm1>mm2 then direction = 1 endif If mm1<mm2 then direction = -1 endif   ///////////////// //Condizioni per entrare su posizioni long EL1 = (direction crosses over 0.5)  and fasciaoraria=1 and StrategyONL UL1 = direction=-1   IF NOT longonmarket and EL1 = 1 THEN BUY CNTR CONTRACT AT MARKET mementryL=close CountOperDay=CountOperDay+1 ENDIF   IF longonmarket and UL1 = 1 THEN SELL AT MARKET memexitL=close gainparz=memexitL-mementryL gainday=gainday+gainparz ENDIF StrategyONS = fasciaoraria=1 and gainday<ObiettivoDay and gainday>-Maxlossday ///////////////// //Condizioni per entrare su posizioni short ES1 = (direction crosses under -0.5)  and fasciaoraria=1 and StrategyONS US1 = direction=1   IF NOT shortonmarket and ES1 = 1 THEN SELLSHORT CNTR CONTRACT AT MARKET mementryS=close CountOperDay=CountOperDay+1 ENDIF   IF shortonmarket and US1 = 1 THEN EXITSHORT AT MARKET memexitS=close gainparz=mementryS-memexitS gainday=gainday+gainparz ENDIF StrategyONL = fasciaoraria=1 and gainday<ObiettivoDay and gainday>-Maxlossday   //visualizzazione indicatori graph gainday coloured (0,0,200) as "Guadagno_Giorno" graph CountOperDay coloured (0,0,10) as "Operazioni_Daily" graph StrategyONS graph StrategyONL

   

  

  effegi

  Participant

  Topics: 14

  Replies: 23

  Been thanked: 9 times
  07/07/2020 at 6:02 PM #138675
  robertogozzi

  A prima vista non hai inserito una riga equivalente alla 51 per i LONG.

   

  1 user thanked author for this post.

  effegi

  

  robertogozzi

  Moderator

  Topics: 69

  Replies: 17188

  Been thanked: 4064 times
  07/08/2020 at 9:28 AM #138717
  effegi

  La riga equivalente alla 51 è la 69, ma il problema non era li, ora ho capito dove il codice mi “tradiva”: la riga 69 che avrebbe bloccato l’operazione LONG verrebbe calcolata sempre e solo dopo la 36, che comandava l’ingresso long (essendo operazioni in S&R, le operazioni avvengono simultaneamente, ma il codice è sempre…. sequenziale ovviamente! 🙂

  Ho cambiato legermente l’operazione di calcolo del GainDay aggiornandolo con il guadagno in corso (anche ad operazione short non ancora terminata) e ho risolto l’inghippo.

  Grazie per la risposta Roberto, sempre disponibilissimo.

  Buona giornata

   

   

  

  effegi

  Participant

  Topics: 14

  Replies: 23

  Been thanked: 9 times
• Author
  Posts