Assistenza backtest trading system, stocastico + candele

• 01/19/2020 at 3:28 PM #117210
  sg.stefano82

   

  Ciao sono Stefano, scusate sono neofita e sto cercando di testare su un titolo mean reverting come può funzionare se comprassi quando lo stacastico si trova sotto 30 in corrispondenza di candele simili ad:

  -engulfing bullish

  -hammer, dragonfly

  -swing low o morning star

  Inoltre vorrei mettere uno stop loss che sia pari al minimo della candela verde nel caso di engulfing bullish, altrimenti nel caso della morning star vorrei inserire lo stop loss sul minimo della seconda delle 3 candele che la formano.

  Non mi è chiaro perchè lo stop loss non funzioni sempre ed inoltre perchè non riconosce molte fomazioni simili alla morning star di cui allego immagine, sotto inserisco invece il codice che ho provato a scrivere:

  // Definizione dei parametri del codice DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate indicator1 = Stochasticd[5,3,3](close) c1 = indicator1[2] < 30 // engulfing bullish c2 = (close[1]>open[1]) and (volume[1]>average[20](volume[1])) and (open[1] < close[2]) and (close[1] > open[2]) // prezzo inferiore a media a 11 periodi per trend di breve da invertire c3 = close[2] < ExponentialAverage[11](close[2]) // hammer e dragonfly doji con apertura candela successiva in rialzo c4 = abs(close[2]-open[2])<range[2]/3 and open[2]>high[2]-(range[2]/3) and open[1]>close[2] c5 = (close[2] = high[2]) and range[2]>range[3] and low[2]<low[3] and open[1]>close[2] and close[1]>open[1] // swing low o morning star c6 = (low[2]<low[3]) and (open[2]<open[3]-range[3]/2) and (close[1]>open[3]-range[3]*0.4) and open[1]>open[2] and close[2]>open[2] and close[1]>open[1] MinCandelaPrec = low[2] if c2 then SET STOP LOSS low[1] ELSE SET STOP LOSS MinCandelaPrec ENDIF IF c1 and c3 and (c2 or c4 or c5 or c6) THEN BUY 1000 cash AT MARKET ENDIF // Condizioni per uscire da posizioni long c7 = (indicator1 CROSSES UNDER 70) or (ExponentialAverage[5](close) CROSSES UNDER ExponentialAverage[11](close)) IF c7 THEN SELL AT MARKET ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

  // Definizione dei parametri del codice DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate   indicator1 = Stochasticd[5,3,3](close) c1 = indicator1[2] < 30 // engulfing bullish c2 = (close[1]>open[1]) and (volume[1]>average[20](volume[1])) and (open[1] < close[2]) and (close[1] > open[2])   // prezzo inferiore a media a 11 periodi per trend di breve da invertire c3 = close[2] < ExponentialAverage[11](close[2])   // hammer e dragonfly doji con apertura candela successiva in rialzo c4 = abs(close[2]-open[2])<range[2]/3 and open[2]>high[2]-(range[2]/3) and open[1]>close[2] c5 = (close[2] = high[2]) and range[2]>range[3] and low[2]<low[3] and open[1]>close[2] and close[1]>open[1]   // swing low o morning star c6 = (low[2]<low[3]) and (open[2]<open[3]-range[3]/2) and (close[1]>open[3]-range[3]*0.4) and open[1]>open[2] and close[2]>open[2] and close[1]>open[1]   MinCandelaPrec = low[2]   if c2 then SET STOP LOSS low[1] ELSE SET STOP LOSS MinCandelaPrec ENDIF   IF c1 and c3 and (c2 or c4 or c5 or c6) THEN BUY 1000 cash AT MARKET ENDIF   // Condizioni per uscire da posizioni long c7 = (indicator1 CROSSES UNDER 70) or (ExponentialAverage[5](close) CROSSES UNDER ExponentialAverage[11](close)) IF c7 THEN SELL AT MARKET ENDIF

   

  

  sg.stefano82

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  01/19/2020 at 3:55 PM #117212
  robertogozzi

  >> Per chiarezza dei messaggi sul Forum di Prorealcode, separate le parti del vostro codice usando il pulsante “Insert PRT code”. <<
  Grazie 🙂

  

  robertogozzi

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  01/19/2020 at 4:07 PM #117213
  robertogozzi

  La definizione dei pattern non riesco a verificarla fino a domani quando sarò al PC.

  Per lo SL, tieni presente che SET STOP LOSS vuole una DIFFERENZA di prezzo (tipo high – low, o simili) mentre tu hai indicato un PREZZO, per cui ti trovi con uno SL di circa 10000 pips, che dovrebbe essere ignorato in quanto troppo distante dal  prezzo corrente.

  Prova con:

  SET STOP LOSS abs(close - low[2])

  1	SET STOP LOSS abs(close - low[2])

  Inoltre mi sembra che tu abbia sfalsato tutto di una candela, infatti esamini il pattern non quando si è formato, ma la candela successiva, per cui entri a mercato quella successiva ancora. Tra l’entrata a mercato ed il pattern mi pare ci sia una candela di troppo.

   

  

  robertogozzi

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  01/19/2020 at 5:26 PM #117215
  sg.stefano82

   

  Ciao Roberto grazie mille, intanto sei gentilissimo e sei già stato di aiuto per quanto riguarda lo SL! scusami se non sono riuscito ad utilizzare propriamente la modalità di scrittura del forum, intanto provo anche a spostare tutto di una candela e vedere se va a posto, ti aggiorno! super grazie!

  ..ora ho trovato anche il tasto insert PRT code

  Stefano

   

  

  sg.stefano82

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