Attendibilita' ottimizzazione e risultati futuri

• 12/12/2017 at 8:58 PM #55528
  Gianluca

  Ciao a tutti è una settimana che sto ottimizzando un pò di trading sistem per eliminare i periodi di grossi down trend e mi è venuto un dubbio.

  Quanto sono attendibili le ottimizzazioni? Mi spiego, non si rischia di avere l’effetto dell’adattamento delle prove alla teoria? Ok sembra formulata in maniera sconclusionata, pero’ andare ad ottimizzare al millesimo le strategie per poter eliminare i downtrend non rischia di essere una stroppiatura per eventuali strategie future che di per sè sono imprevedibili?

  

  Gianluca

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  12/12/2017 at 9:50 PM #55530
  Pietro Fontana

  Ciao,

  ti sei già dato una risposta, è esattamente questo il problema di ottimizzare troppo una strategia nel passato, nel futuro è molto probabile che non funzionerà.

  Ad ogni modo prova a tenerlo live sul conto demo oppure dopo averla ottimizzata rilanciala dopo un mese per vedere nel backtest come si è comportata in quel mese.

  Inoltre c’è il modulo walk forward che dovrebbe aiutare, ci sono delle guide nel sito su come utilizzarlo.

  Saluti.

  

  Pietro Fontana

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  12/13/2017 at 9:29 AM #55540
  Nicolas

  Suggerimenti per l’ottimizzazione:
  _ Usa il modulo Walk Forward, sempre!
  _ “Tick by tick” non è attivo nell’ottimizzazione, anche se la casella è selezionata, quindi controlla ogni strategia con un backtest normale, dopo l’ottimizzazione.

  

  Nicolas

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  12/13/2017 at 10:23 PM #55611
  Gianluca

  Quanto è la percentuale accettabile per considerare un backtest in Walk Forward attendibile? ho ricevuto alcuni risultati con percentuali del 600% penso siano casi di overottimizzazione giusto? ho letto che invece un risultato tra 50 e 100% è più attendibile giusto?

  

  Gianluca

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  12/14/2017 at 9:57 AM #55647
  Nicolas

  Sì, hai ragione, il 600% significa che la strategia ha riscontrato una fase di mercato troppo redditizia e che non ha senso perché l’ottimizzazione viene effettuata solo sui risultati migliori, ecco come funziona l’ottimizzatore della piattaforma. Spero che ci saranno altre impostazioni in futuro …

  

  Nicolas

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  12/31/2017 at 11:27 AM #56944
  Gianluca

  Ho notato un altra cosa, ottimizzando i trading system con un range troppo ampio si ottengono trading system che nel mercato attuale non performano bene, qualcuno ha già provato a far lavorare i TS con ottimizzazioni aggiornate di trimestre o semestre in semestre?

  

  Gianluca

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