Autotrading in multi-strategy

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  • 07/08/2019 at 6:43 PM #102208
    Giuseppe SCIACOVELLI

    Buonasera, vorrei sapere come posso impostare nell’Autotrading (Trading System) una multi strategy implementabile. Grazie.

    07/08/2019 at 7:22 PM #102212
    robertogozzi

    Cos’ è una multi strategy implementabile?

    07/09/2019 at 7:35 AM #102239
    Giuseppe SCIACOVELLI

    Buongiorno Roberto,

    per MULTI-STRATEGY intendo questo: Quando un Trader va a mercato sceglie il sottostante dal grafico che reputa più congeniale per utilizzare una strategia in generale che usa l’indicatore, per esempio, Alligator ed entra all’incrocio di queste o quelle medie a secondo se deve andare long o short.

    In un sistema automatico se scelte di suddette sono un pò più difficili ed a volte con risultati poco felici.

    L’idea base è questa: un Trading System, per esempio, posizionato nel mercato Forex con la coppia EUR/USD non sempre presenta le suddette condizioni per operare la strategia che usa l’indicatore Alligator. … E tutto il resto del tempo? Bisogna renderlo profittevole! Come? Inserendo la Strategia 1, che utilizzerà i suoi indicatori, La Strategia 2 che userà un pattern, per esempio, rialzista. Dando il comando “ontick”, credo, ho in restituzione la 1° candela formata, continuando ho la 2° e successivamente la 3°. A questo punto se le 2 candele corrispondono al pattern predefinito, a certe condizioni, si entra a mercato.

    Nel tempo, successivamente, viene elaborata la Strategia 3 che si attiverà in presenza di certe condizioni. Ancora, dopo, ci sarà la Strategia 4 e così via. Questo Trading System potrebbe essere chiamato Multi-strategy IMPLEMENTABILE, OVVERO CHE POSSO AGGIUNGERE NUOVE STRATEGIE NEL TEMPO.

    In conclusione visto che il tempo passa e non ritorno il suddetto Trading System si adatta alle varie posizioni delle candele, tramite il riconoscimento dei pattern, per esempio, e si attiva solo in condizioni di generare profitto ogni qual volta se ne presenti l’occasione in base alla Strategie inserite che scegliere di volta in volta. Grazie! Mi auguro di essere stato sufficientemente chiaro. Giuseppe.

    07/09/2019 at 7:59 AM #102245
    robertogozzi

    Si possono fare strategie diverse, ma queste non possono comunicare tra loro, quindi è una soluzione da escludere.

    Si può, invece, fare un’unica strategia con all’interno condizioni d’entrata diverse, ad esempio basandoti su Alligator, Bollinger Bands, Incroci di Medie, Pattern di candele, ecc…

    Entrerà a mercato quando una di queste condizioni si verifica e, se se ne verificano più di una contemporaneamente, potrai scegliere con quale entrare oppure entrare con entrambe.

    Potrai anche stabilire SL e TP diversi per ognuna.

    Fai riferimento ad ONTICK, cos’è?

    Non è un’istruzione ProRealTime, che io sappia, cosa dovrebbe fare?

    07/10/2019 at 9:42 AM #102322
    Giuseppe SCIACOVELLI

    Buongiorno e grazie della risposta, Roberto,

    procedendo in ordine : 1) non volevo far comunicare tra di loro le strategie ma creare un gestore di segnali, in questo caso di entrata, che riportando indietro dei dati acquisiti in tempo reale. Così si ha la possibilità di creare un’informazione che individua la Strategia che deve entrare a mercato. I dati potrebbero essere: 1.a) ultimo tick o candela generato/a, sino a tre per vedere se compone un pattern e di che tipo, il prezzo del sottostante in quel momento e la relativa distanza da Supporto e o Resistenza e/o posizione intermedia di queste. Volatilità, volumi scambiati ed infine punteggio attribuito in precedenza per numero di successi da posizione analoga. E’ come se ad attività profittevole assegnassimo un premio alla Strategia che ha operato.  1.b) Avendo impostato il take profit al 3% quando questo viene raggiunto e la tendenza profittevole continua potrebbe o continuare quella Strategia o questa ne fa partire una analoga nuova dal punto dove chiude la 1° facendo bypassare le condizioni di entrata. A questo punto potremmo avere un take profit che raggiunga il 9-10%. (stiamo parlando sempre di forex intraday, perché per le azioni ho visto in 3 mesi e mezzo raggiungere il 540% circa). 1.c) Per quanto riguarda lo stop loss si potrebbe attivare il trailing stop per cui è uguale a 0% se non si trasforma in un take profit da +0,5% ed oltre. 2) Se la Strategia è una collaudata come profittevole il 100% delle volte utilizzata si potrebbe attivare il CFD 1 x 20, 30 o quanto si ritiene opportuno ovvero come stato programmato il Sw AE.

    3) “ONTICK” è un comando di cui parlava Alessandro Moretti di SDT nello spiegare l’operatività di un suo Sw AE, ma non conosco il linguaggio usato da PRT.

    4) IMPLEMENTABILE – la possibilità di inserire una nuova Strategia da menù senza dover fare una nuova versione. Per esempio un Breakout dei livelli di prezzo. Perché non prevederlo subito? Semplice prima si affina sul mercato specifico di una coppia di Major, p. es., EUR/USD e successivamente si pongono delle variabili dipendenti dal mercato specifico USD/JPG per quegli eventi periodici (12 all’anno), per data ed orario, sullo stato di occupazione negli USA che è certo che si può fare attività molto profittevole.

    Grazie! Giuseppe

    07/10/2019 at 12:26 PM #102344
    robertogozzi

    Un gestore di segnali è una strategia, altrimenti dovresti fare un indicatore, che ti restituisca un segnale, poi decidi tu se entrare o meno.

    Occorre precisare alcune cose riguardo alla piattaforma PRT:

    1. lo strumento (solo uno) va scelto prima di eseguire (o lanciare) la strategia e non può essere cambiato mentre la strategia sta lavorando, per cambiare strumento va interrotta e fatta ripartire su uno strumento diverso
    2. lo stesso vale per il TF (Time Frame), va deciso prima e non può essere cambiato; recentemente, dopo una fase di beta test di quasi un anno, è ufficialmente disponibile il supporto MTF (Multiple Time Frames) che ti consente di utilizzare TF diversi all’interno della strategia (se cerchi MTF troverai informazioni in merito); anche con il supporto MTF, comunque, non si può cambiare il TF (oppure i vari TF) quando la strategia è in esecuzione
    3. le strategie vengono sempre eseguite alla chiusura della candela, immediatamente prima che la nuova si apra, per cui la candela corrente (quella che da il segnale) è quella appena chiusa; l’entrata a mercato, immediata, avviene ovviamente sulla nuova candela che sta per aprirsi
    4. non è possibile inserire una nuova strategia senza doverla modificare, altrimenti occorrerebbe un sistema di comunicazione tra le strategie che, seppure da molti auspicato, non è ancora disponibile (e chissà se lo sarà in fururo!)

    Per il resto si può fare, in modo più o meno complicato, quasi tutto! Tieni presente che PRT non supporta tipi di dati diversi dal numerico reale (in virgola mobile), quindi niente stringhe, né date (esistono ma sono intesi come numeri, per cui non ci si possono fare operazioni come su eXcel), né vettori (o indici).

    Insomma, per sapere esattamente cosa si può fare e come farlo occorre sapere bene la strategia che si vuole. Quando dico strategia intendo un file, al cui interno puoi mettere tutte le strategie che vuoi, ma per PRT sarà sempre un’unica strategia!

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