Average Daily Range, conversion indicateur depuis code MT4
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Tagged: ADR, average daily range
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09/09/2018 at 11:06 AM #80031
Je confirme le bug sur la notification ARD (Niré au vert ot) REACHED : Sur plusieurs actifs qui ont dépassé largement l’ADR 20 jours (Today) vendredi, la notification n’a pas viré au vert (ADR REACHED) ? Ce n’est pas très grave (et ça arrive souvent sur MT4) tant qu’on a la notification exacte Today / ADR (20) mais je le signale néanmoins. Par contre, je note que l’ADR change selon l’UT affichée (ce qui n’arrive jamais sur MT4). Partant du principe que la référence est basée sur l’UT 1H (visiblement l’indicateur n’est pas programmé pour les UT inférieures, ce qui me va) et pour prendre un exemple :
AUD/CAD vendredi dernier :
UT 1H ADR20=161 Today 266
UT2H ADR20=166 Today 266
UT4H ADR20=168 Today 266
UT day ADR20=193 Today 360 !!!
Il n’y a aucune raison pour que l’ADR change selon l’UT affichée et du coup ça remet sérieusement en question la validité de l’indicateur, surtout lorsque le range du jour diffère à ce point ! Mais il y a pire…
En comparaison avec les plateformes MT4 l’ARD 20 est fixé à 70 pips et le range du jour oscille entre 106 et 123 selon l’heure à laquelle le “jour” commence (ce qui diffère pas mal d’un broker à l’autre, certains faisant démarrer le jour à 23H d’autres à 2H). A ce propos, puis-je savoir à quelle heure vous avez fixé le début du calcul ? Car pour arriver à un tel range journalier sur l’exemple cité, il aurait fallu commencer le calcul la veille à 19H pour le clore vendredi à 23H, ce qui fait plus de 24H !
En bref, il me semble qu’il reste un certain nombre de paramètres à corriger pour arriver à un indicateur fiable. So sorry…
09/10/2018 at 8:13 AM #80062Comme évoqué dans un précédent post, la version MT4 utilise un calcul de l’ADR ‘exponentiel’, ici je ne fais que la moyenne ordinaire. Les valeurs des ranges journaliers sont ceux issues de la plateforme avec les instructions Dhigh et Dlow, il n’y a pas de conditions horaires (et pas non plus dans la version originale de MT4 ?), il est possible de modifier les horaires d’un graphique en cliquant droit dans le graphique et choisir ‘horaires personnalisés’.
L’indicateur fonctionnera sur toutes les unités de temps à condition d’avoir suffisamment de chandeliers affichées pour permettre de connaître le range journalier sur la période considérée (soit 20 jours affichées minimum). Pour mémoire, il n’y a pas de support multi timeframe dans ProBuilder 🙂 Il ne s’agit pas d’une conversion 1:1 de l’indicateur MT4, mais d’une tentative de le faire avec les armes à notre disposition ! 😐
Le calcul change un poil entre les unités de temps à cause de l’arrondi je pense, mais je vais vérifier pourquoi.
L’importation doit fonctionner sur toutes les plateformes, fichier .itf à importer, tutoriel ici: How to import and export codes from ProRealTime platform?
Les paramètres ne sont pas externes quand on fait un copier/coller, il n’y pas d’instruction le permettant, il faut les créer à la main.
Pour le message ADR NOT REACHED, il y a un bug dans la version originale, les 2 messages peuvent apparaître en même temps. J’ai donc pris le partie d’afficher ADR NOT REACHED uniquement si le room up et room down ont étaient atteints.
09/10/2018 at 9:40 AM #80065Je pense avoir trouvé le problème, je vais devoir réécrire la détermination des daily range, j’ai fait une mauvaise utilisation de dayofweek 🙁 Honte sur moi.
Eviter d’inclure la barre du Dimanche nécessitera un calcul plus long j’en ai peur..
09/10/2018 at 10:26 AM #80067Ci-joint la nouvelle version, comprenant le calcul correct et avec l’ADR “exponentiel” identique à l’indicateur original. Merci pour la confirmation et je modifierai le code dans la bibliothèque également. Egalement modifié le comportement de ADR NOT REACHED / ADR REACHED, si le room up OU le room down sont dépassés alors ADR REACHED.
Ci-dessous comparaison avec l’indicateur MT4, la différence de quelques points est dut aux données différentes d’un broker à l’autre.
09/10/2018 at 4:50 PM #80123Merci beaucoup.
Le feed back est le suivant :
Quelque soit l’UT choisie le calcul Today ne change plus ce qui est déjà une bonne chose. J’évaluerai demain sa pertinence eu égard au résultat du Jour dont j’ignore encore à quelle heure vous le faites commencer.
Par contre, l’ADR 20 continue à afficher des différences assez sensibles selon l’UT affichée ( ce qu’il ne fait jamais sur MT4) ? Pour le déclenchement de ADR reached, impossible de confirmer car journée molle < ADR sur tous les actifs.
Enfin, le temps de calcul si l’on passe d’un actif à l’autre ou d’une Ut à l’autre est beaucoup plus long sur le même graphique ? Y a-t-il moyen de réduire ce temps de latence ? La fenêtre me dit d’utiliser la fonction “DEFPARAM CalculateonLastBar” mais j’ignore totalement où et comment je peux activer cette fonction.
Encore merci !
09/11/2018 at 7:21 AM #80139Je me suis peut être mal expliqué, mais toutes les réponses sont déjà indiquées dans les précédents messages 🙂
dont j’ignore encore à quelle heure vous le faites commencer.
Les valeurs des ranges journaliers sont ceux issues de la plateforme avec les instructions Dhigh et Dlow, il n’y a pas de conditions horaires (et pas non plus dans la version originale de MT4 ?), il est possible de modifier les horaires d’un graphique en cliquant droit dans le graphique et choisir ‘horaires personnalisés’.
Par contre, l’ADR 20 continue à afficher des différences assez sensibles selon l’UT affichée
L’indicateur fonctionnera sur toutes les unités de temps à condition d’avoir suffisamment de chandeliers affichées pour permettre de connaître le range journalier sur la période considérée (soit 20 jours affichées minimum). Pour mémoire, il n’y a pas de support multi timeframe dans ProBuilder
Pour les temps de calcul par contre, je ne peux rien faire malheureusement, le moteur ProBuilder sera amélioré dans une prochaine version. Je viens de me rendre compte aussi que le problème de boucle infini pointe le bout de son nez quand on descend dans des unités de temps de 5 minutes, etc. 🙁
09/12/2018 at 1:56 PM #80266Par contre, l’ADR 20 continue à afficher des différences assez sensibles selon l’UT affichée
L’indicateur fonctionnera sur toutes les unités de temps à condition d’avoir suffisamment de chandeliers affichées pour permettre de connaître le range journalier sur la période considérée (soit 20 jours affichées minimum). Pour mémoire, il n’y a pas de support multi timeframe dans ProBuilder
sivalon wrote: J’ai bien compris mais ceci ne m’explique pas pourquoi il n’y a pas de différence selon les UT sur MT4 et pourquoi il y en a sur PRT avec le nombre suffisant de chandeliers. Ceci pénalise un peu la fiabilité de l’indicateur.
09/12/2018 at 6:03 PM #8030809/13/2018 at 7:21 AM #80332Je ne constate pas de différences de données entre les différentes unités de temps de mon côté (voir image), un exemple à me montrer ? Pour tenter de reproduire..
Pas possible de fixer le texte à gauche de l’écran, puisque les coordonnées sont en prix et en quantité de chandeliers, cela impliquerait que je sache le numéro du chandelier affiché sur le bord gauche de l’écran et ça n’est pas possible.
09/18/2018 at 11:13 AM #8075609/18/2018 at 3:06 PM #80781Considérant qu’il y a 24h dans une journée et pour un ADR 20 périodes, il nous faudrait pour un timeframe 1h =
24 * 20 = 480 unités minimum pour connaître le range journalier sur 20 jours, hors il faut aussi compter les dimanches qui ne sont pas considérés, donc un max d’unités est indispensable.
Pour mémoire:
L’indicateur fonctionnera sur toutes les unités de temps à condition d’avoir suffisamment de chandeliers affichées pour permettre de connaître le range journalier sur la période considérée (soit 20 jours affichées minimum). Pour mémoire, il n’y a pas de support multi timeframe dans ProBuilder
04/30/2019 at 5:15 PM #97419 -
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