ayuda backtesting de mi estrategia

• 11/17/2017 at 12:08 AM #53067
  leornidas

  Hola¡¡ estoy empezando a programar para testear estrategias, pero estoy muy verde y no consigo lanzar el testeador. Mi estrategia es muy simple, comprar la acción que haya generado el dia 1 un maximo con respecto a los ultimos 2 meses, y se haya producido un ATR superior a la media de los ultimos 9 dias. E dia 2 se lanzaria la orden de compra a cierre + 1/3 ATR, y un stop loss con valor del cierre del dia 1. como veis es algo muy sencillo, pero soy incapaz de testearlo.    

  

  leornidas

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  11/19/2017 at 7:10 PM #53251
  Nicolas

  ¿Necesitas ayuda para codificar la estrategia? ¿Por qué necesitas ayuda para probarlo?

  

  Nicolas

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  11/20/2017 at 11:31 AM #53291
  leornidas

  Hola,

  Basicamente, he intentado redactar el códido para lanzar al backtesting, pero no consigo que me funcione, .me da error. Se que es algo sencillo, una estrategia básica que me gustaria testear, pero soy incapaz de  hacerlo.

  Estoy iniciando en la programación en prorealtime,.pero aun no tengo mucha práctica.

  La estrategia se basa en una idea del libro de Hit and Run de Jeff Cooper.

  

  leornidas

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  11/23/2017 at 7:43 AM #53678
  Nicolas

  Estoy seguro de que podemos ayudar a codificar esta estrategia, ¿tiene una descripción completa con ejemplos de comercio (las capturas de pantalla siempre son apreciadas también).

  

  Nicolas

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  11/27/2017 at 8:31 AM #54064
  leornidas

  Buenos Días,

  la estrategia que quiero probar es la siguiente:

  Comprar 1500 euros, cuando se den las siguientes condiciones:

  Dia 1:

  1. Se produce un máximo con respecto a los 2 últimos meses.
  2. Se ha generado un ATR superior a media de los últimos 9 días.
  3. La vela generada es alcista, es decir ha cerrado por encima de la apertura.
  4. El volumen de negociación ha sido 1,5 veces superior a la media de los 9 días precedente

  Dia 2

  1. Se lanza la orden de compra (1500 euros) con el precio igual a cierre dia 1 + 1%.

  El stop loss sería el valor de apertura del día 1.

  la salida seria cuando el valor desciende por debajo de la MM26.

  No se acumularían ordenes de compra, sería una orden de compra que se cierra para lanzar otra orden de compra.

  Subo el screener que he elaborado.

  Gracias

  un saludo.

   

  

  leornidas

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  11/28/2017 at 9:34 AM #54225
  Nicolas

  Grabé el filtro por completo con su descripción, confirme la configuración para que podamos hacer la estrategia para el comercio automatizado con ProOrder.

  atr = averagetruerange[9] c1 = close>highest[60](high)[1] c2 = range>atr/2 c3 = close>open c4 = volume>average[9](volume) screener[c1 and c2 and c3 and c4]

  1 2 3 4 5 6 7

  atr = averagetruerange[9] c1 = close>highest[60](high)[1] c2 = range>atr/2 c3 = close>open c4 = volume>average[9](volume)   screener[c1 and c2 and c3 and c4]

   

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  leornidas

  

  Nicolas

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  11/28/2017 at 11:15 AM #54245
  leornidas

  Hola,

  una de las condiciones es que el Averangetruerange dia 1 es > SMA[9] días anteriores, ..creo que el código correcto para la condición c2 seria

  myrange=range

  c1=(myrange>average[9](range))

  por otro lado, el filtro que he configurado descarta acciones con precio inferior a 1 o superior a 100.

   

  

  leornidas

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  11/29/2017 at 11:26 PM #54387
  leornidas

  Hola, 

  creo que el código del buscador seria el siguiente:

  atr = averagetruerange[9]
  c1 = close>highest[60](high)[1]
  c2 = range>atr
  c3 = close>open
  c4 = volume>average[9](volume)
  rem la capitapitalización tiene que ser superior a 1000000
  cap=volume*close
  c5=cap>1000000
  Rem el precio de la accion es menor de 100
  c6=close<100
  Rem el precio de la accion es superior a 1
  c7=close>1
  screener[c1 and c2 and c3 and c4 and c5 and c6 and c7]

  

  leornidas

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