Ciao, grazie della risposta. Ho cambiato ovviamente i parametri e ho fatto i test su candele a 10 minuti e il backtest per la maggiore parte dei trade non porta candele a zero dando dei buoni risultati. Ma nel caso volessi usare la strategia su time frame 2 ore avendo back test con candele a zero ma con trade corrispondenti al reale ( con time frame a 2 ore) e back test con time frame a 10 minuti dove le candele a zero sono pochissime posso essere sicuro che il back test con time frame a 2 ore è affidabile ? Spero di essermi spiegato. Grazie
Cerco di spiegarmi meglio:
– ho una strategia che sto testando su Time Frame (TF) a 2 H sul mercato CFD Italy Future 40 (E1MiniContract June 2016);
– sul TF a 2 H dà buoni risultati ma su ogni trade del back test riporta candele a 0.
– Questo vuol dire che entra ed esce sulla stessa candela; infatti la strategia ha degli stop loss e take profit abbastanza stretti (legati all’ATR) e quindi quasi sempre entra ed esce entro le 2 H;
– La mia preoccupazione è che il Back Test non sia veritiero; per verificarne la bontà sto facendo andare la strategia su un conto demo su IG e sul conto demo replica gli stessi trade che effettua sul Back Test. Quindi teoricamente la strategia a mio avviso è valida.
– Question: il fatto che il back test mi fornisca candele pari a zero significa che la strategia in reale si comporterà diversamente in quanto in back test ha solo massimi/minimi apertura e chiusura della candela e non ha tutti i tick secondo per secondo che ha in reale ? La mia risposta sarebbe che per verificare se il back corrisponde al reale basta fare un test in demo della strategia e se i risultati di N giornate sono gli stessi vuol dire che è ok. Va bene questo tipo di riflessione ?
– Ho fatto ulteriore verifica ottimizzando lo stesso codice con TF a 10 minuti sempre sul CFD Italy Future 40 (E1MiniContract June 2016);
– Il back test mi fornisce buoni risultati e le candele a zero sono pochissime e i trade corrispondono al reale. Questo starebbe a significare che le candele a zero non hanno nessun significato se poi la strategia in reale effettua gli stessi trade del back test. Corretto ?
In sostanza volevo capire nel caso in cui un sistema il cui Back Test mi fornisca buoni risultati, ma con candele a zero, si possa considerare un buon sistema se, per ulteriore verifica, verifico i risultati del back con il trade reale e gli stessi corrispondano. Nel caso specifico ho provato la stessa strategia anche con TF a 10 minuti e candele a zero ve ne sono pochissime, oltre a verificare che i trade tra back e reale siano corrispondenti.
Il dubbio nasce dal fatto che nel back test ho solo max min open e close della candela invece in tempo reale ho i tick secondo per secondo.
Questo è il codice da usare nel Time Frame a 2 H su Italy 40 future (E1 mini june 2016).
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