Back test qui ne prend pas toutes les occurences

• 10/30/2023 at 5:45 PM #223057
  Bodaris

  Bonjour,

  Bon je suis pas fier, je débute. Mais cette fois ci je ne trouve pas d’aide. Donc je demande ici.

   

  Voilà, je voulais back tester une cassure à la hausse du supertrend.

  Le problème c’est qu’après vérification du système, il apparaît qu’il ne test pas toutes les occurrences.

  Sur NG 1euro hebdomadaire, il y a 25 occurrences et il en prend que 14. C’est un problème récurrent pour moi. Merci d’avance pour vos lumières.

  Voilà le code

  // Définition des paramètres du code // Conditions pour ouvrir une position acheteuse indicator1 = SuperTrend[3,10] c1 = (close[1] CROSSES OVER indicator1[1]) IF c1 THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF // Conditions pour fermer une position acheteuse indicator2 = BollingerUp[20](close) c2 = (close > indicator2) IF c2 THEN SELL AT MARKET ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

  // Définition des paramètres du code   // Conditions pour ouvrir une position acheteuse indicator1 = SuperTrend[3,10] c1 = (close[1] CROSSES OVER indicator1[1])   IF c1 THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF   // Conditions pour fermer une position acheteuse indicator2 = BollingerUp[20](close) c2 = (close > indicator2)   IF c2 THEN SELL AT MARKET ENDIF

   

  

  Bodaris

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  10/30/2023 at 6:24 PM #223058
  JC_Bywan

  Bonjour,

  tu peux rajouter en fin de backtest la ligne:

  graph c1 as “c1”

  si c1 reste à zéro de façon inattendue, tu peux tester aussi:

  graph indicator1[1] as “SuperTrend[1]”

  graph permet de voir ce qui ne vaut pas ce à quoi on s’attend, et permet d’orienter la recherche.

  Par exemple si les c1 ne correspondent pas aux cross sur le graphe alors possible qu’il y ait un paramétrage différent entre supertrend sur prix et celui du backtest. Autre possibilité: on voit autant de c1 qu’attendus, et on se rend compte que les ordres ont été cumulés car la position précédente pas sortie avant l’ouverture de celle qui la suit, et on a compté que les blocs de l’histogramme de position, oubliant ainsi les cumuls (qu’on peut éviter avec defparam cumulateorders=false si on veut). Autre possibilité, il manque des c1 en début d’historique par manque de preloadbar (ici très peu probable vu le très faible historique de départ nécessaire), etc…

   

   

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  Bodaris

  

  JC_Bywan

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  10/30/2023 at 9:39 PM #223061
  Bodaris

  Bonjour,

  Merci beaucoup.

  J’ai mis defparam cumulateorders=true. Et j’ai mes 25 occurrences, comme au comptage manuel.

  

  Bodaris

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