Salve,
vorrei sapere se qualcuno ha già affrontato il tema del backadjustment delle serie storiche e di come questo venga effettuato da ProrealTime.
Credo sia molto importante, soprattutto in fase di backtesting di una strategia che analizza uno storico superiore ai tre mesi e nella quale vi sono
indicatori che devono essere continuamente calcolati, sapere quel’è l’impatto del backadjustment delle serie storiche.
Qualcuno ha già affrontato la questione?
Per chi, invece, fosse a digiuno del problema, come lo ero io fino a poco tempo fa, può ascoltare questo video che ho trovato in rete e che affronta l’argomento,
anche se ancora a livello basico.
https://blog.ungeracademy.it/2017/08/18/futures-backadjustment/
Grazie a tutti coloro che vorranno contribuire a questa discussione.
Mauro
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