Backtest candela impulsiva – sequenza di fibonacci

• 02/08/2018 at 4:40 PM #62045
  Playground

  Buongiorno a tutti.

  Sto valutando l’idea di automatizzare il mio sistema di trading e ho provato a creare una serie di codici, con scarsi risultati direi… perciò chiedo aiuto qui.

  Vorrei cominciare con il backtest. Vorrei testare nel passato questo sistema:

  Devo applicare la sequenza di fibonacci su una candela impulsiva (come in foto allegata)

  L’ingresso deve avvenire sul ritracciamento al 50% della candela. Stop loss sullo 0% e take profit sullo 161.80%

  Il problema più grosso è come fargli riconoscere la candela impulsiva. Poichè deve avere:

  corspo più lungo di almeno 10 candele precedenti, deve essere un impulso di continuazione o inversione di un trend come si vede chiaramente dalla foto.

  Grazie per l’ascolto, Giovanni.

  

  Playground

  Participant

  Topics: 2

  Replies: 4

  Been thanked: 0 times
  02/09/2018 at 12:18 AM #62088
  robertogozzi

  Ci darò un’occhiata appena posso.

   

  

  robertogozzi

  Moderator

  Topics: 69

  Replies: 17150

  Been thanked: 4039 times
  02/09/2018 at 4:58 PM #62147
  Playground

  Grazie 1000 Roberto.

  

  Playground

  Participant

  Topics: 2

  Replies: 4

  Been thanked: 0 times
  02/13/2018 at 11:33 AM #62550
  robertogozzi

  Prova questo codice, per il momento non stare a vedere se è profittevole o meno, piuttosto se entra al 50% del ritracciamento.

  DEFPARAM CumulateOrders = false // inizializzazione delle variabili utilizzate nella strategia ONCE NumeroCandele = 10 ONCE EntryPrice = 0 ONCE Rialzista = 0 ONCE Ribassista = 0 // resettare tutto una volta a mercato IF OnMarket THEN EntryPrice = 0 Rialzista = 0 Ribassista = 0 ENDIF // determinare se il coprpo della candela è il più grande delle ultime "n" candele CorpoCandela = abs(open - close) CorpoMaggiore = (CorpoCandela = highest[NumeroCandele](CorpoCandela)) IF CorpoMaggiore THEN Rialzista = close > open Ribassista = close < open EntryPrice = low + (range / 2) //se il corpo è il più grande determinare il prezzo d'entrata ENDIF // LONG IF CorpoMaggiore AND EntryPrice AND Rialzista THEN BUY 1 CONTRACTS AT EntryPrice LIMIT ENDIF // SHORT IF CorpoMaggiore AND EntryPrice AND Ribassista THEN SELLSHORT 1 CONTRACTS AT EntryPrice LIMIT ENDIF // Target & Stop Loss SET STOP pLOSS 20 SET TARGET pPROFIT 40

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

  DEFPARAM CumulateOrders = false   // inizializzazione delle variabili utilizzate nella strategia ONCE NumeroCandele      = 10 ONCE EntryPrice         = 0 ONCE Rialzista          = 0 ONCE Ribassista         = 0   // resettare tutto una volta a mercato IF OnMarket THEN    EntryPrice = 0    Rialzista  = 0    Ribassista = 0 ENDIF   // determinare se il coprpo della candela è il più grande delle ultime "n" candele CorpoCandela  = abs(open - close) CorpoMaggiore = (CorpoCandela = highest[NumeroCandele](CorpoCandela)) IF CorpoMaggiore THEN    Rialzista  = close > open    Ribassista = close < open    EntryPrice = low + (range / 2)              //se il corpo è il più grande determinare il prezzo d'entrata ENDIF   //  LONG IF CorpoMaggiore AND EntryPrice AND Rialzista  THEN    BUY       1 CONTRACTS AT EntryPrice LIMIT ENDIF   //  SHORT IF CorpoMaggiore AND EntryPrice AND Ribassista THEN    SELLSHORT 1 CONTRACTS AT EntryPrice LIMIT ENDIF   // Target & Stop Loss SET STOP   pLOSS   20 SET TARGET pPROFIT 40

   

   

  1 user thanked author for this post.

  Nicolas

  

  robertogozzi

  Moderator

  Topics: 69

  Replies: 17150

  Been thanked: 4039 times
  02/21/2018 at 7:07 PM #63412
  Playground

  Si. Entra al 50%. Quello che non è preciso, è la candela impulsiva che viene considerata. Qual’è la parte del codice che regola questo? Deve avere un ampio corpo e shadow quasi inesistenti.

  

  Playground

  Participant

  Topics: 2

  Replies: 4

  Been thanked: 0 times
  02/22/2018 at 12:40 AM #63436
  robertogozzi

  Le righe sono le 17 e 18, ma non c’è nessun riferimento alle ombre.

  A te interessava solo che avesse un “corpo più lungo di almeno 10 candele precedenti“. Per verificare le ombre occorre che tu dica quanto devono essere grandi tali ombre, superiore ed inferiore (e se devono esserci oppure no), dopodiché occorre predisporre il codice necessario.

  

  robertogozzi

  Moderator

  Topics: 69

  Replies: 17150

  Been thanked: 4039 times
• Author
  Posts