Backtest différent du compte réel

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  • 01/24/2020 at 8:20 PM #117768
    Garuda781

    Bonjour, je viens vers vous en dernier recours après avoir cherché durant plusieurs semaines une explication.

    En effet, je fais tourner un algo sur pro-order en backtest et sur un compte réel. Je mes suis alors rendu compte qu’en backtest des positions étaient prises alors qu’en réel, soit les positions ne sont pas prises ou bien plus tard (plusieurs heures après alors que le programme fonctionne en UT 15min). Il n’y a aucun ordre rejeté dans la liste des ordres sur le compte réel. J’ai lu avec attention les différents topics, et j’ai vérifié, l’absence de divisions par 0, nombre de lots compatible, take profit et stop loss suffisamment éloignés.

    Je commence à avoir une certaine expérience dans la programmation, mais j’avoue que cette fois-ci je n’ai pas d’explication. Je sais que ce problème a déjà été remonté, est-il possible qu’un code trop complexe par exemple puisse engendrer ce type de problème?

    Je sais que le code serait utile mais pour le moment je ne tiens pas à le diffuser. Auriez-vous malgré tout des pistes de réflexions?

    Merci par avance de votre aide.

    01/24/2020 at 9:07 PM #117769
    fifi743

    bonjour,

    ordre est donné par algo mais il n’est pas forcement obligé de passé a cause de X raison.

    pour cela dans un timeframe inferieur il faut verifier que ton ordre est bien passé.

    et si il n’est pas passé ,donné ordre de passé.

     

    01/25/2020 at 9:07 AM #117787
    Garuda781

    Bonjour, merci pour votre réponse mais je ne suis pas sûr de bien comprendre. Mon programme est effectivement en MTF, mais l’UT la plus petite est le 15min.  Si je l’exécute en UT 5 min par exemple il prend des positions mais je ne vois qu’apporte cette information. Ce qui m’interpelle le plus est qu’il n’y a pas d’ordre rejeté en réel alors que dans le même temps le back tests prend position.

    01/25/2020 at 11:55 AM #117794
    fifi743

    Bonjour,

    non ils ne sont rejeté puisque ce n’est pas une erreur

    par exemple

    si il y a un slippage l’ordre n’est pas executer car le prix ne correspond plus a la demande ,mais ce n’est pas une erreur

    01/25/2020 at 3:24 PM #117806
    Nicolas

    Les ordres sont-ils de type ‘au marché’ ou conditionnels sur seuil de prix (STOP/LIMIT); Quel est l’instrument ? Horaires personnalisés ? Lorsque les ordres sont pris plusieurs heures plus tard, ils le sont sur de nouvelles conditions ? ou sans raison ?

    01/25/2020 at 7:10 PM #117829
    Garuda781

    Bonjour, merci de me répondre si rapidement comme la dernière fois, et j’en profite pour vous remercier pour la qualité de ce site. Il s’agit uniquement d’ordres au marché, il n’y a pas de cumul de positions. L’actif est le CFD mini DAX à 1 euro le point. La taille minimale des positions est de 2 mini lots. Il n’y a pas d’horaires personnalisés, l’actif est paramétré en H24, en revanche les positions sont prises qu’entre 9h et 21h30. Effectivement, lorsque qu’une position est prise plus tard, c’est avec de nouvelles conditions. La position en question a été prise en backtest le jeudi 9 janvier à 9h30 à l’achat avec 2 mini lots a été mise à break even avant finalement de cloturer à 0. Mais en réel, la position a été prise le vendredi 10 janvier à 15h30 et a cloturée en perte. Mais dans le journal des ordres rejetés, rien, d’ailleurs le système ne s’est pas arrêté. Je précise également, que ce n’est pas systématique, parfois les positions sont prises correctement est de façon identique entre backtest et le compte réel. En outre, les différences se retrouvent uniquement à l’achat, pas de soucis pour les positions short.

    01/26/2020 at 11:10 AM #117868
    Nicolas

    Sauf erreur de ma part, même en cas de slippage, l’ordre devrait être rejeté et signalé dans la liste des ordres rejetés. Je vais toutefois me renseigner pour en être certain.

    Par ailleurs, s’agit-il d’un trading automatique en compte démo ou en compte de trading réel ?

    01/26/2020 at 2:19 PM #117885
    Garuda781

    Bonjour, il s’agit bien d’un compte réel. En revanche, le même programme qui était également sur un compte démo n’a pas eu ce problème et a bien pris la position à l’achat le 9 janvier à 9h30.

    Merci pour le temps consacré à ce problème.

    01/26/2020 at 3:02 PM #117894
    Garuda781

    J’ai encore une remarque, j’ai lancé le programme la veille du problème, le 8 janvier à 22h, peut-il y avoir une explication de ce coté là…je ne sais pas?

    01/26/2020 at 6:22 PM #117928
    Nicolas

    J’ai lancé une demande d’explication, j’essaierai de revenir rapidement ici si j’ai des nouvelles.

    01/26/2020 at 7:14 PM #117947
    Garuda781

    Merci bien, en attendant je continue de chercher l’explication de mon coté…

    01/27/2020 at 9:34 AM #117990
    Nicolas

    Je confirme qu’un ordre qui ne passe pas au marché en raison d’un slippage, sera rejeté et doit apparaître dans la liste des ordres rejetés.

    Concernant le sujet présent, il faudrait lancer un ticket de support via l’interface dédiée de la plateforme, dans le menu ‘Aide’, en mentionnant ce sujet. Seule une investigation approfondie permettra de bien comprendre cette différence entre le backtest et le trading en temps réel. Merci.

    01/27/2020 at 1:38 PM #118033
    Garuda781

    Merci, pour cette information, j’ai déjà fait partir le ticket, je vous tiendrai au courant de la réponse donnée.

    02/09/2020 at 12:37 AM #119075
    Garuda781

    Après 2 contacts téléphoniques avec le service technique de PROREALTIME, je n’ai toujours pas d’information suite à ma demande d’assistance via le plateforme( il y a 2 semaines), pas très sérieux tout ça…J’espère qu’ils vont finir par me donner l’explication escomptée.

     

    02/09/2020 at 5:47 PM #119100
    Nicolas

    Client IG ou via un compte sponsorisé par PRT ?

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