BACKTEST GIORNI SETTIMANA

• 10/12/2024 at 6:09 PM #238915
  frax81

  Salve, premetto di non avere dimestichezza con la programmazione ma di aver provato comunque a scrivere il backtest desiderato, con scarsi risultati.

  Ho ad oggi la versione free di prorealtime e volevo fare un backtest che mi restituisca una statistica EOD dell’andamento dei giorni della settimana, delle settimane nell’anno e dei mesi dell’anno.

  Per la serie:

  copro in apertura lunedì, vendo alla chiusura lunedì.

  —–

  compro lunedì in apertura vendi venerdì in chiusura la prima settimana del mese di gennaio

  —–

  compro all’apertura il primo gennaio, vendo alla chiusura il 31 gennaio

  grazie a chi vorrà aiutarmi

   

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  robertogozzi

  

  frax81

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  10/14/2024 at 8:51 AM #238944
  Iván

  Ciao bene. I robot non possono assumere posizioni alla chiusura del mercato. Possono assumere posizioni solo all'apertura o durante la negoziazione della candela tramite ordine stop/limit. Puoi avvicinarti all'uscita alla chiusura della candela, ad esempio abbassando i tempi a candele da 1 minuto. Il problema è che perdi molta storia. In ogni caso, non potrai farlo con i dati EOD. Se vuoi davvero controllare gli output alla chiusura, ti direi di farlo con Excel.

  

  Iván

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  10/14/2024 at 12:18 PM #238966
  robertogozzi

  Puoi provare questo, ottimizzando la variabile TIPO (riga 1), potrai provare quale delle 3 strategie da risultati migliori:

  Tipo = 3 // // 1 - copro in apertura lunedì, vendo alla chiusura lunedì. // IF Tipo = 1 THEN IF (DayOfWeek = 1) AND (DayOfWeek <> DayOfWeek[1]) AND Not OnMarket THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF IF (DayOfWeek >= 2) AND LongOnMarket THEN SELL 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF ENDIF // // 2 - compro lunedì in apertura vendi venerdì in chiusura la prima settimana del mese // di gennaio // IF Tipo = 2 THEN IF (DayOfWeek = 1) AND (DayOfWeek <> DayOfWeek[1]) AND (Month <> Month[1]) AND (Month = 1) AND Not OnMarket THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF IF ((OpenDayOfWeek >= 5) OR (DayOfWeek < DayOfWeek[1])) AND LongOnMarket THEN SELL 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF ENDIF // // 3 - Compro all’apertura il primo gennaio, vendo alla chiusura il 31 gennaio // IF Tipo = 3 THEN IF (Day >= 1) AND (Month = 1) AND Not OnMarket THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF IF (((Day = 31) AND (Month = 1)) OR (Month >= 2)) AND LongOnMarket THEN SELL 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

  Tipo = 3 // // 1 - copro in apertura lunedì, vendo alla chiusura lunedì. // IF Tipo = 1 THEN    IF (DayOfWeek = 1) AND (DayOfWeek <> DayOfWeek[1]) AND Not OnMarket THEN       BUY 1 CONTRACT AT MARKET    ENDIF    IF (DayOfWeek >= 2) AND LongOnMarket THEN       SELL 1 CONTRACT AT MARKET    ENDIF ENDIF // // 2 - compro lunedì in apertura vendi venerdì in chiusura la prima settimana del mese //     di gennaio // IF Tipo = 2 THEN    IF (DayOfWeek = 1) AND (DayOfWeek <> DayOfWeek[1]) AND (Month <> Month[1]) AND (Month = 1) AND Not OnMarket THEN       BUY 1 CONTRACT AT MARKET    ENDIF    IF ((OpenDayOfWeek >= 5) OR (DayOfWeek < DayOfWeek[1])) AND LongOnMarket THEN       SELL 1 CONTRACT AT MARKET    ENDIF ENDIF // // 3 - Compro all’apertura il primo gennaio, vendo alla chiusura il 31 gennaio // IF Tipo = 3 THEN    IF (Day >= 1) AND (Month = 1) AND Not OnMarket THEN       BUY 1 CONTRACT AT MARKET    ENDIF    IF (((Day = 31) AND (Month = 1)) OR (Month >= 2))  AND LongOnMarket THEN       SELL 1 CONTRACT AT MARKET    ENDIF ENDIF

   

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  Iván

  

  robertogozzi

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