Backtest in modalità Tick by tick su timeframe giornaliero
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02/27/2018 at 12:35 PM #64041
Buongiorno,
da qualche tempo sto realizzando dei trading systems basati su timeframe giornaliero in modalità DEMO tramite la versione di PROREALTIME messa a disposizione da IG Markets.
Su tale timeframe si riescono ad avere risultati di backtest in modalità tick by tick fino ad una certa data, oltre la quale invece è necessario testare senza la modalità tick by tick.
Effettuando vari test si rileva come la differenza di risultati sia notevole ed inoltre, quando si passa da una modalità (tick by tick) all’altra (non tick by tick), la piattaforma diventa instabile ripetendo il backtesting e si è costretti a chiudere al trading system ed a ripetere le operazioni.
A questo punto, sono molto perplesso riguardo all’affidabilità della funzione di backtesting su timeframe giornaliero senza modalità tick by tick, e ho dei dubbi se sviluppare trading systems anche su timeframe settimanali e mensili dove tale problematica si acuisce.
Tutto ciò premesso, vorrei sapere se i backtesting su timeframe giornaliero, settimanale e mensile possono essere considerati affidabili, pur in assenza della modalità tick by tick.
Grazie in anticipo per il cortese supporto che vorrete fornire.
Antonio
02/28/2018 at 12:13 PM #64119Ciao Antonio,
Effettuare il ProBackTest in modalità tick per tick permette al sistema di sapere precisamente quale ordine sia stato eseguito per primo (se l’ordine Stop o il Limite).
Affinché i risultati di un ProBacktest siano il più precisi possibile senza la modalità tick per tick, si consiglia di evitare che gli Stop e Limite siano inclusi nell’ampiezza della stessa candela. Infatti, in questo caso, effettuando una simulazione della strategia nel passato, il ProBacktest non può sapere se la quotazione sia stata toccata prima dal Limite o dallo Stop e utilizza sempre l’ordine Limite.
Per evitare questa situazione puoi:
– Aumentare la differenza tra il prezzo dei tuoi Limiti e Stop
– Eseguire il ProBackTest su delle unità di tempo più piccoleUn saluto,
Ilaria
ProRealTime
03/25/2018 at 7:34 AM #66292Buon giorno sono nuovo di prorealtime e ho una versione premium ; volevo sapere la differenza tra backtest tik by tik e quella normale in quanto i risultati sono veramente molto differenti in tutti i timeframe soprattuto con stop stretti. Secondo caso quando lancio il mio sistema mi chiede nuovamente il numero di contratti anche se io l’ho già specificato nel mio codice, che devo fare ripetere il numero già impostato in precedenza ???grazie da ora
05/16/2018 at 1:54 PM #70624Ciao Davide,
Come indicato per la mia collega nel precedente post, ProBackTest in modalità tick per tick consente al sistema di determinare l’ordine di esecuzioni se più ordini vengono eseguiti da un suo sistema di trading all’interno della stessa candela.
Cordialmente,
Itziar
ProRealTime
05/16/2018 at 2:40 PM #70630In pratica il TICK-BY-TICK elimina il problema della “barra 0”, ovvero una barra dove vengono colpiti sia lo Stop Loss che il Target Profit. Fino alla versione precedente ProOrder prendeva sempre per buono il TARGET PROFIT, mentre nella realtà è molto spesso l’opposto e questo rendeva i backtest, specialmente nei timeframe più lunghi, inaffidabili.
Dall’inizio del 2017 la nuova versione ha aggiunto questa modalità (che si può fare solo su un arco di tempo ristretto, dipende dal timeframe) che risolve il problema, per cui NON barrando quella casella e barrandola si ottengono risultati notevolmente diversi. Come ho detto sui timeframe brevi, tipo il minuto, forse anche i 5 minuti, se lo stop loss non è stretteissimo questa modalità può risultare ininfluente.
Per il numero di contratti vale il numero più piccolo indicato. Se nel tuo codice indichi BUY 1 CONTRACT anche se al lancio ne indichi di più ACQUISTERA’ solo UN contratto, se, invece, indichi BUY 5 CONTRACT ma al lancio indichi solo UNO, questo avrà la prevalenza.
In pratica serve per evitarti di cambiare il codice della strategia quando vuoi aumentare/diminuire il numero di contratti, ad esempio potresti sempre indicare BUY 99 CONTRACT e poi indicare solo UNO al lancio, in tal modo quando vuoi passare a DUE basta che interrompi la strategia e la lanci nuovamente indicando 2 contratti, senza dovere andare a cercare le righe BUY o SELLSHORT e modificarle.
05/19/2018 at 2:23 AM #70818Buongiorno,
da qualche tempo sto realizzando dei trading systems basati su timeframe giornaliero in modalità DEMO tramite la versione di PROREALTIME messa a disposizione da IG Markets.
Antonio ho anchio la stessa configurazione, e mi sono accorta che ci sono tanti strumenti dove la banca dati è totalmente cannata.
Mi riferisco ai futures, dove spesso vengono fatti i rollover con i piedi, e in alcuni struemnti addirittura mancano pezzi,ossi intere scadenze trimestrali .
Quindi il consiglio che t dò è di verificare molto attentamente con altri siti che la banca dati che stai trattando sia buona.
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