Bonjour à tous,
Je voudrais soumettre 2 pb à la communauté :
PB 1 : Je suis en train de me constituer un ensemble de robots (8 à date), que j’ai commencés à mettre en production. J’ai trois stratégies de base. Pour les deux premières, j’ai un robot qui joue la hausse et un qui joue la baisse. Pour la 3°, j’ai deux versions différentes du paramétrage avec le même code, tout ça là encore en version long et en version short, d’où les 8.
Ils sont très filtrés pour tourner en permanence quelque soit la tendance, gagner pas mal quand la tendance est bonne, perdre peu quand elle est dans le mauvais sens : je vise que leurs drawdown se compensent, et je voudrais mesurer leur performance par paire Long/Short, notamment pour vérifier que la pente d’une paire est plus linéaire que celle de chacun, et mesurer le drawdown résiduel de la paire. Et ceci tant en backtest qu’en réel
Je ne sais pas comment faire : y-a-t-il moyen de constituer le rapport d’un ensemble de robots ? ou au moins de récupérer les trades sous une forme transformable en excel (et j’y ferai mes analyses) ? Or je ne récupère via PRT que des PDF non consolidables.
Quand au réel, ce n’est pas mieux (je suis chez IG) : je peux extraire en excel la liste des trades mais ils sont tous mélangés : pas de distinction du robot qui a généré l’ordre… Il faudrait peut-être un compte différent pour chaque ensemble de robots que je veux voir comme un tout ?
Quelqu’un d’autre a-t-il ce problème ? et a-t-il trouvé une solution ?
PB2 : j’interviens sur le 1mn, et cela ne me permet que des historiques de 3 mois (100 000 mn). C’est très insuffisant notamment pour backtester un robot vendeur quand il n’y a eu qu’une tendance haussière depuis 3 mois… Nicolas ou quelqu’un d’autre, y-a-t-il un moyen, y compris s’il faut payer “un peu” 🙂 pour avoir des historiques nettement plus longs (genre 10 fois plus ?)
Sinon je crains de devoir quitter PRT pour une plateforme genre Nanotrader mais ça m’embêterait beaucoup de devoir tout rééecrire dans un autre langage, même si je crois qu’il est plus puissant (ex : on peut gérer les arrays…)
Merci pour tout !
Thierry
.
