Backtest ne déclenche pas achat et vente quand il faut

• 05/17/2020 at 9:54 PM #132031
  Gues

  Bonjour

  Je débute, aussi programme très très simple basé sur indicateurs DMI, pour développer ensuite la méthode pas à pas:

  Position longue:

  achat lorsque, DIplus étant supérieur à DIMinus,  DI traverse de bas en haut DIminus

  vente  soit lorsque DIminus devient supérieur DIplus, soit lorsque DI devient supérieur à DIplus

  Le backtest donne des résultats à priori surprenants:

  parfois n’achète pas lorsqu’il faudrait, achète aussi alors que les indicateurs ne l’indiquent pas (ou  plusieurs barres après?)

  la vente est souvent tardive par rapport aux indicateurs….

  J’ai essayé avec “crosses over” au lieu des deux conditions, cela ne résoud pas le problème

  Quant aux positions courtes, le code est strictement symétrique, on remplace DIplus par DIminus (sauf erreur de ma part), mais ne déclenche jamais de vente (ne prend jamais de positon), alors que les occasions ne manquent pas

  Evidemment cela m’empêche d’aller plus loin, ceci n’étant clairement qu’un embryon

  Merci de m’indiquer  ce qui cloche

  // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé DIP = DIplus[14](close) DIX = DI[14](close) DIM = DIminus[14](close) // Conditions pour ouvrir une position acheteuse c1 = (DIX > DIM) c2 = (DIX[1] < DIM[1]) c3 = (DIP > DIM) IF c1 AND C2 and C3 THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF // Conditions pour fermer une position acheteuse c4 = (DIM > DIP) c5 = (DIX > DIP) IF c4 OR c5 THEN SELL AT MARKET ENDIF // Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert c11 = (DIX > DIP) c12 = (DIX[1] < DIP[1]) c13 = (DIM > DIP) IF c11 AND c12 AND c13 THEN SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF // Conditions pour fermer une position en vente à découvert c14 = (DIP > DIM) c15= (DIX > DIM) IF c14 OR c15 THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

  // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé   DIP = DIplus[14](close) DIX = DI[14](close) DIM = DIminus[14](close)   // Conditions pour ouvrir une position acheteuse c1 = (DIX > DIM) c2 = (DIX[1] < DIM[1]) c3 = (DIP > DIM) IF c1 AND C2  and C3 THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF   // Conditions pour fermer une position acheteuse c4 = (DIM > DIP) c5 = (DIX > DIP) IF c4 OR c5 THEN SELL AT MARKET ENDIF   // Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert c11 = (DIX > DIP) c12 = (DIX[1] < DIP[1]) c13 = (DIM > DIP) IF c11 AND c12 AND c13 THEN SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF   // Conditions pour fermer une position en vente à découvert c14 = (DIP > DIM) c15= (DIX > DIM) IF c14 OR c15 THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIF

   

  

  Gues

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  05/18/2020 at 8:26 AM #132065
  Nicolas

  J’ai ajouté le code à ton message, plus simple et rapide, plutôt que de télécharger un fichier Word ! Merci d’ajouter du code au corps des messages avec le bouton dédié la prochaine fois.

  A première lecture, je ne vois pas d’erreurs dans ton programme, afin d’être sûr que les indicateurs retournent les mêmes valeurs que ceux appliqués à ton graphique, je te suggère de les GRAPHer:

  graph DIP graph DIX graph DIM

  1 2 3

  graph DIP graph DIX graph DIM

   

  

  Nicolas

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  05/18/2020 at 3:07 PM #132158
  Gues

  Effectivement backtest déclenche suivant les valeurs indiquées par Graph.

  Merci.

  Mais, outre la surprise, cela pose question: que penser de cette différence: pourquoi les valeurs des indicateurs sont elles différentes, ou autrement dit comment vérifier les paramètres de calcul des indicateurs dans les deux cas, si c’est de là que vient la différence?  Sinon?????

  Merci

  

  Gues

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