Im Anhang finden Sie eine nicht erschöpfende Liste der Elemente, die sich auf eine Live-Handelsstrategie auswirken und Unterschiede zu einem Demokonto und/oder Backtests schaffen können:
- Verbreiten
- Schlupf
- Auftragsablehnungen aus einem der oben genannten Gründe, aber auch wegen der zulässigen Entfernung vom aktuellen Preis, um ausstehende Aufträge zu platzieren (bekannt als „Mindestabstand“)
- Unterschiedliche Handelszeiten (ProOrder-Code wird in einer anderen Zeitzone / benutzerdefinierten Zeiten vom Benutzer gestartet)
- Codierungsproblem: Division durch Nullfehler, Null- oder negative Punkte für Indikatoren, ..
- Mangelnde Reaktionsfähigkeit von IG -Demoservern (wenn IG der Broker ist), obwohl sich dies seit letztem Jahr erheblich verbessert hat.
- Machen Sie Backtests ohne Tick-by-Tick-Option
- „Set Stop Trailing“-Anweisungen, die IG die vollständige Kontrolle über Ihren Stoploss geben, können aufgrund der oben genannten Punkte unterschiedlich zwischen Konten verschoben werden
- Konten mit begrenztem Risiko und ihre Regeln
- Garantierte Stoploss-Regeln und -Gebühren
- Beginn einer Strategie zu einem anderen Zeitpunkt (1 Stunde oder sogar 1 Minute später): Je nach Code der Strategie können die Ergebnisse einiger Berechnungen unterschiedlich sein.
- Erforderliche Marge auf dem Handelskonto (zu diesem Thema werden keine Demo- oder Backtest-Tests durchgeführt)
- Übernachtungs- und Wochenendgebühren
- Automatische Anpassung von Stop-Orders aktiviert oder nicht beim Start der ProOrder
- Minimale Distanz, die in Backtests für ausstehende Aufträge verwendet wird, nicht die gleiche wie im echten Handel, aufgrund der Makleranforderungen
- Unterschiedliche Kontraktgröße zwischen Backtests und Live
Da Backtests nur in der Historie getestet werden *ohne Verbindung zum Live-Markt*, können Sie aufgrund von Spread-Vergrößerung, Slippage usw. auf Unterschiede mit der realen Live-Handelsumgebung stoßen Ihre Liste der abgelehnten Bestellungen können Sie mit STRG+O einsehen.
In jedem Fall ist der erste Schritt, die Backtest-Orders mit den realen Orders zu vergleichen und herauszufinden, warum sie nicht gleichzeitig/unterschiedlich ausgelöst wurden.
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