BACKTESTING NO EJECUTA E IG SI

• 08/29/2024 at 1:59 PM #236844
  Ifont

  Buenas tardes,

  Llevo algunos meses creando un sistema automático y lo he lanzado con éxito para ejecutar órdenes a través de IG.  Me he dado cuenta que en IG se ejecutan las órdenes correctamente según tengo definido pero en cambio no se crean todas en el backtesting y no encuentro el motivo. Unas si se marcan y otras no.

  He resumido mucho la estrategia para que vean lo que sucede.

  Estrategia con EURUSD 10 minutos.

  En la captura pongo una flecha donde realmente se hizo la operación en corto , pasado día 28/08/24 a las 17h, pero en cambio, en la plataforma backtesting no se ejecuta y no lo entiendo. Todo cuadra y de hecho, se lanzó la orden a través de IG.

  ENTRADA CORTA RESUMIDA

  // Definición de los parámetros del código DEFPARAM CumulateOrders = False // Acumulación de posiciones desactivada // Anular todas las órdenes pendientes y cerrar todas las posiciones a la hora "FLATAFTER" DEFPARAM FLATAFTER = 213000 // Impide al sistema crear nuevas órdenes para entrar al mercado a aumentar el tamaño de la posición antes de una hora precisa noEntryBeforeTime = 060000 timeEnterBefore = time >= noEntryBeforeTime // Impide al sistema lanzar nuevas órdenes para entrar al mercado o aumentar el tamaño de la posición después de una hora precisa noEntryAfterTime = 210000 timeEnterAfter = time < noEntryAfterTime // Impide al sistema operar en días precisos de la semana daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0 indicator97 = 0.006 c98 = (indicator97 <= 0.0050) c99 = (indicator97 > 0.0050) // Condiciones de entrada de posiciones cortas indicator30 = Stochastic[14,3](close) c31 = (indicator30 >80) indicator31= highest[5](HIGH) c32 = (close<indicator31) c33 = close<Open c43 = lowest[10](low)<close*0.999 c46 = (high[19]>close) OR (high[20]>close) OR (high[21]>close) c42 = low<=(TRADEPRICE(1)*0.9991) IF c31 AND c32 AND c33 AND c43 AND c46 AND c99 AND timeEnterBefore AND timeEnterAfter AND not daysForbiddenEntry THEN SELLSHORT 3 CONTRACT AT MARKET ENDIF // Condiciones de salida de posiciones cortas IF c99 AND c42 THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIF // Stops y targets SET STOP pLOSS 10 //trailing stop function trailingstart = 3 //trailing will start @trailinstart points profit trailingstep = 3 //trailing step to move the "stoploss" //reset the stoploss value IF NOT ONMARKET THEN newSL=0 ENDIF //manage long positions IF LONGONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL=0 AND High -tradeprice(1)>=trailingstart*pipsize THEN newSL = High *0.999 ENDIF //next moves IF newSL>0 AND High -newSL>=trailingstep*pipsize THEN newSL = High *0.999 ENDIF ENDIF //manage short positions IF SHORTONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL=0 AND tradeprice(1)-low >=trailingstart*pipsize THEN newSL = Low*1.001 ENDIF //next moves IF newSL>0 AND newSL-low >=trailingstep*pipsize THEN newSL = Low*1.001 ENDIF ENDIF //stop order to exit the positions IF newSL>0 THEN SELL AT newSL STOP EXITSHORT AT newSL STOP ENDIF //************************************************************************

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

  // Definición de los parámetros del código DEFPARAM CumulateOrders = False // Acumulación de posiciones desactivada // Anular todas las órdenes pendientes y cerrar todas las posiciones a la hora "FLATAFTER" DEFPARAM FLATAFTER = 213000   // Impide al sistema crear nuevas órdenes para entrar al mercado a aumentar el tamaño de la posición antes de una hora precisa noEntryBeforeTime = 060000 timeEnterBefore = time >= noEntryBeforeTime   // Impide al sistema lanzar nuevas órdenes para entrar al mercado o aumentar el tamaño de la posición después de una hora precisa noEntryAfterTime = 210000 timeEnterAfter = time < noEntryAfterTime   // Impide al sistema operar en días precisos de la semana daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0   indicator97 = 0.006 c98 = (indicator97 <= 0.0050) c99 = (indicator97 > 0.0050)       // Condiciones de entrada de posiciones cortas   indicator30 = Stochastic[14,3](close) c31 = (indicator30 >80) indicator31= highest[5](HIGH) c32 = (close<indicator31) c33 = close<Open c43 = lowest[10](low)<close*0.999 c46 = (high[19]>close) OR (high[20]>close)  OR (high[21]>close)   c42 = low<=(TRADEPRICE(1)*0.9991)     IF c31 AND c32 AND c33 AND c43 AND c46 AND c99 AND timeEnterBefore AND timeEnterAfter AND not daysForbiddenEntry THEN   SELLSHORT 3 CONTRACT AT MARKET   ENDIF   // Condiciones de salida de posiciones cortas   IF c99 AND c42 THEN EXITSHORT AT MARKET   ENDIF     // Stops y targets   SET STOP pLOSS 10     //trailing stop function   trailingstart = 3 //trailing will start @trailinstart points profit trailingstep = 3 //trailing step to move the "stoploss" //reset the stoploss value IF NOT ONMARKET THEN newSL=0 ENDIF     //manage long positions IF LONGONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL=0 AND High -tradeprice(1)>=trailingstart*pipsize THEN newSL = High *0.999 ENDIF //next moves IF newSL>0 AND High -newSL>=trailingstep*pipsize THEN newSL = High *0.999 ENDIF ENDIF //manage short positions IF SHORTONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL=0 AND tradeprice(1)-low >=trailingstart*pipsize THEN newSL = Low*1.001 ENDIF //next moves IF newSL>0 AND newSL-low >=trailingstep*pipsize THEN newSL = Low*1.001 ENDIF ENDIF //stop order to exit the positions IF newSL>0 THEN SELL AT newSL STOP EXITSHORT AT newSL STOP ENDIF //************************************************************************

   

  Gracias por vuestro soporte.

   

  Albert.

   

  

  Ifont

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  08/30/2024 at 5:41 PM #236920
  Ifont

  Añado otro recorte donde tampoco se ejecuta la order en el backtesting y en cambio sí lanza la orden de entrada en corto en IG tal y como tengo programado.

  Día 29/8 a las 18:10h

  A ver si se puede averiguar porque el programa no muestra la órden.

  Gracias

  Albert.

  

  Ifont

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  08/31/2024 at 7:38 PM #236964
  Ifont

  Buenas tardes,

  Después de muchas pruebas, veo que si cambio la fecha de simulación y empiezo la simulación unas horas antes de que se cumplan las condiciones, si que aparece la operación en el backtesting.  Es como si tuviese un limite de operaciones por día o algo similar y por eso no aparecen todas las entradas, ¿es posible?

  No encuentro ningún sentido a este error.

  A ver si Roberto tiene alguna explicación.

  Gracias.

  Albert

   

   

  

  Ifont

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  09/02/2024 at 7:57 AM #236984
  Iván

  Hola,
  Puedes probar con la instrucción DEFPARAM PRELOADBARS = 200 para que cargue barras antes del backtesting.

  

  Iván

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  09/02/2024 at 1:44 PM #237014
  Ifont

  Gracias pero me parece que ese no es el problema.

  Pienso que el backtesting solo ejecuta un porcentaje de entradas, no todas las posibles. Si hago un backtesting a 6 meses vista , no hace esa operacion, en cambio si empiezo unas horas antes del dia de la ejecución, sí que aparece.

  Es rarísimo.

  Gracias,

  Albert

  

  Ifont

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