Backtests et screeners Base TrendFrance (Monsterstock, ExtraTrend, Metascore)
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Bonjour
sur la base de la dernière video de Christophe (TrendFrance) sur les Monsterstocks (https://www.youtube.com/watch?v=c2y8SUcTRLI), j’ai réalisé bon nombre de backstest sur les 200 plus grosses actions de Euronext Paris. Avant de créer des screeners, ma philosophie est que la stratégie développée doit s’avérer gagnante sur une période longue en backtest. Si une stratégie n’est pas gagnante sur le passé, comment peut-elle être gagnante sur l’avenir ?
J’ai créé ce nouveau sujet pour sortir cette discussion des files “ExtraTrend – Exemples de codage screener et programmation personnalisée” et “ExtraTrend stratégie en un indicateur”.
L’idée est de d’identifier les Monsterstocks… pendant leur tendance et de réaliser des trades dessus.
L’unité de base est Daily avec quelsques appels en Weekly et Monthly,
Conditions d’entrée en position pour un exemple précis de backtest
- Période du 1 Janvier 2011 au 31 décembre 2020
- Canal supérieur de Donchian 270 en croissance
- Close au dessus de MM400
- MM200 au dessus de MM400
- Close au dessus de MM200 + 5ATR200 (Sortie de la bande d’attraction)
- Taux de pente supérieur à 2 %
- condition sur la liquidité des titres par jour de trade (volume moyen des transactions sur les 5 derniers jours supérieur à 100000 Euros)
- Pas de position sur le titre au cours des 20 dernières barres
- ExtraTrend en UpTrend en daily
- ExtraTrend en UpTrend en weekly sur la dernière semaine clôturée (pour ne pas se faire polluer par une barre en cours de construction)
- ExtraTrend en UpTrend en monthly sur la dernier moisclôturé (pour ne pas se faire polluer par une barre en cours de construction)
- Toutes le conditions précédentes ne sont pas vraies sur la barre précendente (on est en début de phase ou l’achat est possible)
Définition de la taille de Position
- Risque initial de 600 Euros (prévu pour un capital initial de portefeuille de 100 000 Euros)
- Stop Loss initial à 4ATR20
- Taille de position (en nombre de titres) revue à la baisse pour limiter le capital investi par position à 5000 Euros (toujours dans l’optique d’un portefeuille de 100 000 Euros)
- Taille de position paire (dans le cas futur d’une analyse avec vente de la moitié de la position à un certain niveau de profit)
StopLoss en cours de position
- on reste sur le stoploss initial, pas de création de stop suiveur
Sortie de Position
- Sortie sur Stoploss
- Sortie lorsque la Pente passe en dessous de 2%
- Sortie sur Date : tous les trades en cours sont cloturés le 30 Juin 2021
Résultats : en faisant tourner ce backtest sur les 200 plus gros titres de Euronext Paris (Liste ProRealTime France), on obtient les résultats suivants
- Nombres de trades réalisés : 861
- Trades positifs 270 (31,4 %)
- Valeur moyenne par Trade : 717,72 (donc supérieur à 1R de 600 Euros)
- Profit global Théorique 617952 Euros
- Somme des trades positifs : 960 884 Euros
- Somme des trades negatifs : -343 932 Euros
- Remarque 1 : il s’agit d’une somme théorique, car le capital disponible est limité aux environs de 20 trades simultanés
- Remarque 2 : dans ce calcul simpliste, chaque trade unitaire est pris séparément, les profits ne sont donc pas réinvestis
- la valeur moyenne des trades négatifs est de -580 Euros, qui correspond donc à une sortie sur le StopLoss
- La valeur moyenne des trades positifs est de 3558 Euros, dont
- 179 trades supérieurs à 1200 Euros (2R)
- 82 trades supérieurs à 3000 Euros (5R) correspondants à un gain de 716700 Euros
- 34 trades supérieurs à 6000 Euros (10 R) correspondants à un gain de 516000 Euros
- 21 trades supérieurs à 9000 Euros (15 R)
- 13 trades supérieurs à 12000 Euros (20 R) correspondants à un gain de 333000 Euros
- 9 trades supérieurs à 18000 Euros (30R)
- 6 trades supérieurs à 24000 Euros (40R)
On peut considérer que les trades supérieurs à 10 R (34 exemples unitqires) correspondent effectivement à des Monsterstocks, etc… Il n’est pas possible par contre de savoir si on a identifié ainsi tous les Monsterstocks.
Dans une stratégie de Portefeuille, cette stratégie s’avère pas assez performante, il y a beaucoup trop de trades perdants qui correspondent donc à ce que l’ont peut appeler des faux signaux.
J’ai également eu le même genre de difficultés sur toutes mes recherches avec ExtraTrend et je cherche un moyen pour filtrer mieux les prise de positions (réduire le nombre de trades perdants sans perdre trop de trades gagnats, de préférence pas les trades supérieurs à 5 R).
Merci pour toutes vos suggestions pour filtrer mieux mes trades.
Si certains d’entre vous veulent analyser mieux les résultats, je joins en pièces jointes, les résultats détaillés et le code complet du backtext
- Liste des ordres (fichier Base de données Monsterstocks 6 20221001)
- Liste des positions cloturées
- code PRT sous forme fichier texte
Au plaisir de vous lire, en espérant que les échanges seront fructueux. Même si ce n’est pas possible actuellement directement sur le site ProRealCode, je suis disposé à échanger avec les contributerus actifs directement, skype par exmple, la discussion enrichissant les échanges.
Bon trades à tous
Bonne initiative d’avoir crée un sujet dédié 🙂
Merci pour le partage de ton travail (impressionnant !) ainsi que le code source.
Pour le moment, je n’ai pas de remarques particulières, mais je suivrai (voire participerai) avec plaisir à ce fil de discussion….
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idem, beaucoup de faux signaux pour finalement revenir aux cassures de bougies.
Il faut probablement le coupler à un reverse de MM50 sur UT2 minutes par exemples… je n’ai pas testé mais l’indicateur ne semble pas pouvoir vivre seul. Le metascore n’est pas non plus un filtre assez puissant.
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