BackTests et ticks et multi timeframe
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Bonjour,
Après plusieurs recherches sur le forum + google je n’ai trouvé que des anciens posts concernant mes demandes:
- Est-il possible de trader en ticks combiné avec IG ? (Désactivé en démo, UT à partir de 1 seconde)
- Si impossible, quand j’affiche un graph en UT 100 ticks par exemple, il est possible de backtester mais alors comment est fait le backtest, sur quel UT ?
- Si je comprend d’après mes recherches, le code est lu à chaque ouverture de bougie mais l’ordre est passé à l’ouverture de la suivante ?
- Que ce passe t-il si la condition n’est plus réunis, exemple:
Ouverture de la bougie 1 à 11 499, le code if(open == 11499) BUY AT MARKET est valide sur la 1ère mais sera lu à la 2ième le prix pourra être 11490 ou 11500…etc
D’avance, merci.
Eric.
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- Non, en backtests et en paper trading uniquement
- Il est bien réalisé sur ce TF
- Oui en effet
- Les conditions sont lues et testées au Close, donc il adviendra ce qu’il adviendra 🙂
On peut aussi maintenant utiliser le multi timeframe qui permet de tester les conditions dans des unités de temps plus petites et ainsi agir à l’intérieure des bougies des TF supérieurs.
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je peux par exemple tester les bougies d’un TF 1 seconde sur un TF 1 minute ? Donc il est également possible de passer un ordre à l’intérieur de la bougie du TF 1 minute ?
Oui en effet.
Si oui, quel seront les valeurs de Open,Close à chaque seconde ?
Celle que tu testeras sous l’instruction TIMEFRAME correspondante. Mais tu peux enregistrer dans une variable une valeur dans un TF et utiliser celle-ci dans un autre, d’ou l’intérêt ! 🙂
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Les graphiques en ticks sont générés à la volée et cet historique n’est stocké nulle part. Par ailleurs, il faut bien comprendre qu’il n’a aucune valeur car il peut être différent d’un utilisateur à l’autre, par rapport à la quantité d’unités affichées ou si ils commencent à des dates différentes. Rien qu’un seul tick de décalage sur une stratégie automatique peut avoir des conséquences. Dans ce cas, quid des responsabilités ? Qui prend le risque ?
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Bonjour Nicolas,
Merci pour ton retour.
Je reviens sur le multiframe:
Si je comprend bien le fonctionnement il est ainsi:- Si je lance un système sur un TF 1 seconde et que j’insère le code: TIMEFRAME(1 minute, default), le code sera exécuté toutes les secondes sur le graph 1 minute.
- Si j’ouvre une position sera t-elle exécuté: à l’ouverture de la bougie 1 minute suivante ou à l’ouverture de la bougie 1 seconde suivante (ici donc la possibilité d’ouvrir une position à tous moment sur le graph 1 minute)?
- Un slippage d’ouverture de position est il possible sur 1 minute ? A savoir ouverture d’une position normalement à la bougie suivante mais ouverture à la 2ème suite slippage.
Bonne après midi.
Eric.
PS: si possible changer le titre du post et mettre: “BackTests ticks et multiframe” pour être utile à d’autres personnes.
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- toutes les secondes dans le timeframe seconde, mais l’utilisation de “default” dans la déclaration du timeframe 1 minute, permet d’obtenir les valeurs du 1 minute toutes les secondes en effet, sinon on utiliserait “updateonclose”.
- à l’ouverture de la prochaine bougie 1 seconde, d’où l’intérêt.
- c’est évident que cela pourrait arriver en effet.
je vais changer le titre, bien vu, merci ! 😉
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