BANDE BOLLINGER %

• 10/04/2022 at 12:54 AM #201878
  Gaspare

  Salve… ciao Roberto

  sarei interessato a un TS con le bollinger e %B, cioè

  su un timefre di 5 minuti si attende che il prezzo incroci al rialzo la banda superiore o al ribasso la banda inferiore;

  dopo se il prezzo nella candela successiva ritraccia si va long alla prossima candela se siamo sulla banda inferiore

  con stop sotto il minimo + 1 pip della candela di ritracciamento, oppure short se siamo sulla superiore

  con stop + 1 pip sopra il massimo della candela di ritracciamento.

  La posizione si chiude all’ incrocio del prezzo con la banda opposta

  Grazie

  per lo short, la prima candela rossa ritraccia, rientra nelle bollinger e sulla seconda si va short con stop 1 pip sopra il massimo della candela di ritracciamento

  per il long, la prima candela gialla ritraccia, rientra nelle bollinger e sulla seconda si va long con stop 1 pip sotto il minimo della candela di ritracciamento

   

  

  Gaspare

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  10/05/2022 at 5:49 PM #201955
  robertogozzi

  Nonostante abbia riletto il tuo post più volte, non sono riuscito a capire dove siano i riferimenti per BB%, si parla solo delle Bande classiche.

  Questo è il codice:

  PeriodiBB = 20 DeviazioneBB = 2 MediaBB = average[PeriodiBB,0](close) //linea Mediana BB BBsuperiore = MediaBB + ((std[PeriodiBB](close)) * DeviazioneBB) //banda Superiore BB BBinferiore = MediaBB - ((std[PeriodiBB](close)) * DeviazioneBB) //banda Inferiore BB //BBperCento = ((close - BBinferiore)/ (BBsuperiore - BBinferiore)) * 100 //BB% Rialzista = close > open Ribassista = close < open RotturaSuperiore = close CROSSES OVER BBsuperiore RotturaInferiore = close CROSSES UNDER BBInferiore RientroSuperiore = close CROSSES UNDER BBSuperiore RientroInferiore = close CROSSES OVER BBInferiore L1 = Rialzista AND Ribassista[1] S1 = Rialzista[1] AND Ribassista L2 = RotturaInferiore[1] AND RientroInferiore S2 = RotturaSuperiore[1] AND RientroSuperiore CondL = L1 AND L2 AND Not OnMarket CondS = S1 AND S2 AND Not OnMarket IF CondL THEN SL = low - 1 * PipSize BUY 1 Contract at Market SET STOP PRICE SL ELSIF CondS THEN SL = high + 1 * PipSize SELLSHORT 1 Contract at Market SET STOP PRICE SL ENDIF IF LongOnMarket AND RotturaSuperiore THEN SELL at Market ELSIF ShortOnMarket AND RotturaInferiore THEN EXITSHORT at Market ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

  PeriodiBB        = 20 DeviazioneBB     = 2 MediaBB          = average[PeriodiBB,0](close)                        //linea Mediana BB BBsuperiore      = MediaBB + ((std[PeriodiBB](close)) * DeviazioneBB) //banda Superiore BB BBinferiore      = MediaBB - ((std[PeriodiBB](close)) * DeviazioneBB) //banda Inferiore BB //BBperCento     = ((close - BBinferiore)/ (BBsuperiore - BBinferiore)) * 100 //BB% Rialzista        = close > open Ribassista       = close < open RotturaSuperiore = close CROSSES OVER  BBsuperiore RotturaInferiore = close CROSSES UNDER BBInferiore RientroSuperiore = close CROSSES UNDER BBSuperiore RientroInferiore = close CROSSES OVER  BBInferiore L1               = Rialzista AND Ribassista[1] S1               = Rialzista[1] AND Ribassista L2               = RotturaInferiore[1] AND RientroInferiore S2               = RotturaSuperiore[1] AND RientroSuperiore CondL            = L1 AND L2 AND Not OnMarket CondS            = S1 AND S2 AND Not OnMarket IF CondL THEN    SL = low  - 1 * PipSize    BUY 1 Contract at Market    SET STOP PRICE SL ELSIF CondS THEN    SL = high + 1 * PipSize    SELLSHORT 1 Contract at Market    SET STOP PRICE SL ENDIF IF LongOnMarket AND RotturaSuperiore THEN    SELL at Market ELSIF ShortOnMarket AND RotturaInferiore THEN    EXITSHORT at Market ENDIF

   

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  Gaspare

  

  robertogozzi

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  10/05/2022 at 9:24 PM #201964
  Gaspare

  Grazie Roberto, pero’ non mi soddisfa, mancano i riferimenti per il BB%

  infatti per il long BB% deve essere minore di 20

  mentre per lo short BB% sara’ maggiore di 80

  Per favore puoi inserire anche queste condizioni?

  Grazie

   

  

  Gaspare

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  10/05/2022 at 10:30 PM #201968
  robertogozzi

  Se rileggi quello che ho scritto e mi spieghi potrò aggiungerti BB%.

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  Gaspare

  

  robertogozzi

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  10/08/2022 at 4:25 PM #202108
  Gaspare

  Pregooooo…….

  io devo spiegare a te….? non credo sia possibile.

  Mi dispiace

  Grazie lo stesso, ciao

  

  Gaspare

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  10/09/2022 at 5:37 PM #202217
  robertogozzi

  E chi me lo deve spiegare ciò che tu vuoi?

  Come ti ho scritto “Nonostante abbia riletto il tuo post più volte, non sono riuscito a capire dove siano i riferimenti per BB%, si parla solo delle Bande classiche“.

   

  

  robertogozzi

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  10/09/2022 at 8:17 PM #202232
  MauroPro

  La formula che mi sono scritto per il percB è questa:

  lenghtBol = 20
  multiplier = 2
  avg = average [lenghtBol] (close)
  stDev = std [lenghtBol] (close)
  bolH = avg + multiplier * stDev
  bolL = avg – multiplier * stDev

  percB = (close – bolL) / (bolH-bolL)*100

  puoi provare ad aggiungere questo codice all’ inizio di quello che ti ha scritto Roberto ( se non vuoi modificare il suo codice aggiungendo la riga della percentuale a BB superiore e BBinferiore per ottenere il percB) ed aggiungere alla riga 17 : “and percB < 20” ed alla riga 18 : “and percB > 80”

   

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  Gaspare

  

  MauroPro

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  10/10/2022 at 8:27 AM #202245
  MauroPro

  Questa è la formula dell’ indicatore %B se vuoi provarlo

  lengthBol = 20
  multiplier = 2
  avg = average [lengthBol] (close)
  stDev = std [lengthBol] (close)
  bolH = avg + multiplier * stDev
  bolL = avg – multiplier * stDev

  percB = (close – bolL) / (bolH-bolL)*100
  oversold = 20
  overbought = 80

  RETURN percB as “%B”,oversold as “oversold”, overbought as “overbought”

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  Gaspare

  

  MauroPro

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  10/10/2022 at 9:29 AM #202248
  robertogozzi

  Nel codice che ti ho postato c’è già il calcolo delle BB%, a me interessava sapere solo come le volevi usare. Quindi vuoi che siano <20 per i Long e > 80 per gli Short:

  PeriodiBB = 20 DeviazioneBB = 2 MediaBB = average[PeriodiBB,0](close) //linea Mediana BB BBsuperiore = MediaBB + ((std[PeriodiBB](close)) * DeviazioneBB) //banda Superiore BB BBinferiore = MediaBB - ((std[PeriodiBB](close)) * DeviazioneBB) //banda Inferiore BB BBperCento = ((close - BBinferiore)/ (BBsuperiore - BBinferiore)) * 100 //BB% Rialzista = close > open Ribassista = close < open RotturaSuperiore = close CROSSES OVER BBsuperiore RotturaInferiore = close CROSSES UNDER BBInferiore RientroSuperiore = close CROSSES UNDER BBSuperiore RientroInferiore = close CROSSES OVER BBInferiore L1 = Rialzista AND Ribassista[1] S1 = Rialzista[1] AND Ribassista L2 = RotturaInferiore[1] AND RientroInferiore S2 = RotturaSuperiore[1] AND RientroSuperiore L3 = BBperCento < 20 S3 = BBperCento > 80 CondL = L1 AND L2 AND L3 AND Not OnMarket CondS = S1 AND S2 AND S3 AND Not OnMarket IF CondL THEN SL = low - 1 * PipSize BUY 1 Contract at Market SET STOP PRICE SL ELSIF CondS THEN SL = high + 1 * PipSize SELLSHORT 1 Contract at Market SET STOP PRICE SL ENDIF IF LongOnMarket AND RotturaSuperiore THEN SELL at Market ELSIF ShortOnMarket AND RotturaInferiore THEN EXITSHORT at Market ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

  PeriodiBB        = 20 DeviazioneBB     = 2 MediaBB          = average[PeriodiBB,0](close)                        //linea Mediana BB BBsuperiore      = MediaBB + ((std[PeriodiBB](close)) * DeviazioneBB) //banda Superiore BB BBinferiore      = MediaBB - ((std[PeriodiBB](close)) * DeviazioneBB) //banda Inferiore BB BBperCento       = ((close - BBinferiore)/ (BBsuperiore - BBinferiore)) * 100 //BB% Rialzista        = close > open Ribassista       = close < open RotturaSuperiore = close CROSSES OVER  BBsuperiore RotturaInferiore = close CROSSES UNDER BBInferiore RientroSuperiore = close CROSSES UNDER BBSuperiore RientroInferiore = close CROSSES OVER  BBInferiore L1               = Rialzista AND Ribassista[1] S1               = Rialzista[1] AND Ribassista L2               = RotturaInferiore[1] AND RientroInferiore S2               = RotturaSuperiore[1] AND RientroSuperiore L3               = BBperCento < 20 S3               = BBperCento > 80 CondL            = L1 AND L2 AND L3 AND Not OnMarket CondS            = S1 AND S2 AND S3 AND Not OnMarket IF CondL THEN    SL = low  - 1 * PipSize    BUY 1 Contract at Market    SET STOP PRICE SL ELSIF CondS THEN    SL = high + 1 * PipSize    SELLSHORT 1 Contract at Market    SET STOP PRICE SL ENDIF IF LongOnMarket AND RotturaSuperiore THEN    SELL at Market ELSIF ShortOnMarket AND RotturaInferiore THEN    EXITSHORT at Market ENDIF

  

  robertogozzi

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