Bonsoir – encore moi ce jour
Je m’appuie sur quelques graphs qui présentent les conditions nécessaires du système ATS (Analyse Technique Systémique) pour écrire un screener – bien entendu, je regarde de façon rétrospective et me dis que je pourrai établir un screener en me fondant sur ces critères/arguments qui annonçaient la hausse et utiliser la fonction “barssince” pour “positionner” le mouvement à la période antérieure à la hausse pour vérification.
Ici, je recherche à sélectionner les actifs dont la clôture en 3h se ferait au-dessus de la moyenne 20 lors d’un squeeze (sur le graph, le squeeze est actif et visible par les petits rectangles jaunes ou noirs) ET en daily la ligne du macd est croissante et le parabolique SAR est sous les cours
Dans le cas d’Air Liquide, en 3H, la clôture s’est faite au-dessus de la moyenne 20 à la 5ième bougie en arrière ; je mets “barssince à 7 – d’autres actifs sont sélectionnés mais pas AIR LIQUIDE –
Ma question : est-ce possible de faire un contrôle à postériori grâce à “barssince” ? ou quelle autre solution ?
Je ne vois pas le bouton pour télécharger les lignes de code – je les copie tout simplement –
//# # Sqz Sar UpH20 et SignalD
TIMEFRAME (DAILY)
signalD = ExponentialAverage[9](MACDline[9,19,6](TypicalPrice))
C1 = signalD > signalD[1]
MySarD = SARatdmf[0.02,0.02,0.2]
C2 = MySarD < Average[20]
TIMEFRAME (3H)
//SQUEEZE
diffH = averagetruerange[20]*1.6
stddH = std[21](close)
bbsH = 2.0*stddH/diffH
C3 = bbsH < 1
//Clôture croise la moyenne20 à la hausse
C4 = Close crosses over Average[20]
bars = barssince(Close crosses over Average[20])
Screener [c1 and C2 and C3 and c4](bars=>0 and bars <= 7)
Merci encore une fois – BIEN SINCEREMENT –
Marie-Eve VERGOZ
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