Je souhaiterai automatiser ma stratégie manuelle en stratégie semi-auto (c’est à dire que je lance le trading auto manuellement et uniquement quand je l’ai décidé en fonction de certains critères et je l’arrête égelement quand je l’ai décidé).
Le résultat est très positif (entee 80% et 100%) mais j’ai besoin de l’affiner pour un meilleur rendement et je n’y arrive pas. J’espère que Nicolas verra mon post et me répondra, car visiblement vous êtes vraiment un pro de la programmation et je vous en félicite 🙂
Voici le code généré par PRT quand je rentre mes critères:
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// Définition des paramètres du code
DEFPARAMCumulateOrders=False// Cumul des positions désactivé
// Conditions pour ouvrir une position acheteuse
indicator1=ExponentialAverage[5](close)
c1=(close<=indicator1)
indicator2=Average[20](close)
c2=(close<=indicator2)
indicator3=Average[20](close)
indicator4=Average[50](close)
c3=(indicator3>indicator4)
IFc1ANDc2ANDc3THEN
BUY2SHARESATMARKET
ENDIF
// Conditions pour fermer une position acheteuse
indicator5=BollingerUp[20](close)
c4=(close>=indicator5)
IFc4THEN
SELLATMARKET
ENDIF
Voici ce que j’aimerai ajouté:
1 – vendre la moitié de la position à chaque vente (mais sur les 3ières), à partir de la 4ième les ventes sont intégrales (car j’achète à chaque repli en 300 tick – 1mn)
2 – vendre l’intégralité de toutes les positions au croisement par le bas des MM20 et MM50 et si la cloture de la bougie cloture en dessous des BB du bas.
3 – ajouter à mon sétup d’achat: si l’écart entre la MM20 et MM50 est supérieur à 0.1% (je modifirai ce % selon les tests)
1 – vendre la moitié de la position à chaque vente (mais sur les 3ières), à partir de la 4ième les ventes sont intégrales (car j’achète à chaque repli en 300 tick – 1mn)
La moitié du dernier ordre (donc 1 seul contrat ici) ou de toutes les positions d’achat cumulées ?
Attention toutefois les positions se cumulent à chaque nouvelle bougie car il n’y a pas d’éléments déclencheurs pour rentrer en position hormis une condition de moyennes mobiles dessus/dessous (qui s’avère être vrai quasiment tout le temps).
Voici une photo avec des explications sur graph qui reflete mon trading manuel. Merci beaucoup pour votre aide car cela fait des mois que je suis dessus mais sans succes…
Voici une photo avec des explications sur graph qui reflete mon trading manuel. Merci beaucoup pour votre aide car cela fait des mois que je suis dessus mais sans succes…
En effet, ça n’a absolument rien à voir avec le code que vous m’avez demandé de modifier, on aurait du commencer par là ! 😐
En effet, mais après avoir lu 4 fois le code, où à chaque fois les conditions sont bien réunies pour ouvrir une position, selon le code du premier post 🙂
Oui sauf pour MM20 et MM50 “flat”, ce qui est subjectif, visuel et difficilement reproductible par le code, car il faudrait énoncer des critères pour le déterminer, en auriez-vous ?
Oui sauf pour MM20 et MM50 “flat”, ce qui est subjectif, >> C’est pour ça que j’ai intégré un écart minimum en la MM20 et MM50 pour éviter la prise de position si flat
Pour éviter les postions multiples, il faut dire: 1 seule position, l’autre doit être prise au second rebond uniquement comme sur la photo, mais je ne sais pas comment le formuler
“ça n’a absolument rien à voir avec le code que vous m’avez demandé de modifier” >> pour moi c’est le même code (c’est la base de ce que je sais faire sur PRT) sauf que je souhaite ajouté des codes pour l’affiner afin qu il colle au plus près à mon trading manuel.
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