Besoin d'aide sur sortie fractionnée
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Un idée, ce possible activier 4 stratégies mais chaque’un avec le même condition pour entrer mais different conditions pour sortir? Ou c’est trop compliqué ?
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Un idée, ce possible activier 4 stratégies mais chaque’un avec le même condition pour entrer mais different conditions pour sortir? Ou c’est trop compliqué ?
Pas si compliqué, c’est d’ailleurs une solution qu’on propose dans ce cas de figure, merci de nous le rappeler Leo.
Concernant la demande de @demettra, voilà le code qui devrait fonctionner (en backtest uniquement donc):
123456789101112131415defparam cumulateorders=falsec1 = close crosses over average[20]if c1 and not longonmarket thenbuy 4 contracts at marketlastprice=closeendifif longonmarket thenif close-lastprice>=5*pointsize thensell 1 contract at marketlastprice=closeendifendif1 user thanked author for this post.
Certes c’est compréhensible (et ce n’est pas un reproche), quand on est nouveau membre on n’a pas l’occasion de relire tout le forum depuis le début, ou plutôt “les” forums car souvent on a apporté la réponse sur le forum anglais où les habitués du site de tous pays se croisent et les discussions sont plus fréquentes, mais attention de ne reprendre que partiellement les bonnes idées et perdre trop de temps à réinventer la roue en retombant dans des difficultés déjà discutées. En l’occurence, lorsque par le passé nous proposions sur le forum de faire tourner des stratégies parallèles pour faire l’équivalent d’une stratégie à sorties fractionnées, cela incluait le conseil que si le cumul des entrées avant la fin de toutes les sorties partielles n’est pas désiré, alors il est important qu’à tout instant chaque stratégie sache si les autres sont encore en position ou pas.
Pour illustrer, imaginons que tu veuilles une entrée à 4 contrats, simulée par 4 stratégies qui la première fois vont acheter toutes en même temps, et que parce que tu ne veux pas reprendre 4 nouveaux contrats tant que tu n’es pas sorti entièrement, tu mettes un defparam cumulateorders=false, alors en séparant en 4 stratégies chacune avec son niveau de sortie et chacune son defparam cumulateorders=false, dès que la première stratégie est sortie de position même si la 2e ne l’est pas encore, alors la 1re est malgré tout prête à réacheter si les conditions de base pour un achat sont réunies, alors qu’elle ne l’aurait pas été si elle était restée stratégie globale. Il faut donc rajouter dans tes conditions d’achat la vérification que pour l’entrée précédente, les 3 autres ont su sortir (que ce soit cible atteinte ou stop).
En résumé: si on refuse des cumuls d’entrées avant sortie totale pour la stratégie globale, alors ce ne sont pas forcément les mêmes conditions d’achats pour chacune des 4, ce sont les conditions d’achat de base + des conditions de surveillance des autres stratégies par rapport à leur sortie de l’entrée la plus récente.
On peut aussi imaginer des variantes d’accumulation partielle (cumuler les positions entrées que si on a réussi 3 sorties partielles sur 4 par exemple…) qui permettent d’accumuler dans le sens de la tendance et laisser seulement un petit solde flotter le plus longtemps possible avec par exemple pour la 4e position un stop loss ou suiveur corrigé d’une partie ou tout des gains des positions 1, 2 et/ou 3 après leurs sorties puisqu’on l’aura simulé dans le code de la 4e, ce qui peut permettre de mieux sortir qu’avec un set target profit x …
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