Bonjour à tous,
Je ne sais pas pourquoi, depuis un certain temps, mes backtests sur ProRealTime CFD ne sont plus les mêmes qu’auparavant.
Je prends l’exemple d’une de mes stratégies.
Test au 24 mai 2016 (image de gauche)
Test au 1er juillet 2016 (image de droit) sur la même période.
Les gains bruts sont similaires, mais sur le second test je n’ai plus le même profit factor, et le drawdown / profit factor est fantaisiste.
Une explication ??
J’ai aussi remarqué un autre bug.
Lorsqu’on lance un backtest, si une position vient d’être clôturée la veille, elle apparaît encore ouverte sur le backtest.
Il faut attendre le lendemain pour que le backtest la clôture et corrige la courbe de capital.
Bizarre, non ?
Pourtant en automatique, j’ai bien eu des clôtures au bon moment.
Je ne suis pas le seul à avoir remarqué cela.
Avez-vous eu ce problème ?
Merci par avance
Bien à vous,
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