black scholes en PRT 11 ?

ticktack · Tue, 27 Jul 2021 15:05:34 +0000

Bonjour, Est ce qu’il est possible d’écrire en langage PRT le calcul de la formule Black Scholes ? (pour calculer la valeur théorique d’une option CALL/PUT à partir du close de la barre courante ,de la volatilité, d’un objectif et d’une expiration) Ou bien peut être existe-t-il déjà une fonction dans PRT qui permet de le faire ? Merci pour toute piste ou bout de code 😉

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07/27/2021 at 4:05 PM #174237

ticktack

Bonjour,

Est ce qu’il est possible d’écrire en langage PRT le calcul de la formule Black Scholes ?

(pour calculer la valeur théorique d’une option CALL/PUT à partir du close de la barre courante ,de la volatilité, d’un objectif et d’une expiration)

Ou bien peut être existe-t-il déjà une fonction dans PRT qui permet de le faire ?

Merci pour toute piste ou bout de code 😉

ticktack
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08/04/2021 at 4:51 PM #174680

Nicolas

Pourquoi ne pas utiliser le module d’Option de la plateforme directement ? Dans le menu ‘Affichage / Chaîne d’option’.

Nicolas
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